PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GDMN с AUMI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GDMN с AUMI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund (GDMN) и Themes Gold Miners ETF (AUMI).

GDMN и AUMI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GDMN - это активно управляемый фонд от WisdomTree. Фонд был запущен 16 дек. 2021 г.. AUMI - это пассивный фонд от Themes, который отслеживает доходность Solactive Global Pure Gold Miners Index. Фонд был запущен 12 дек. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности GDMN и AUMI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund (GDMN) и Themes Gold Miners ETF (AUMI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GDMN и AUMI

2026 (YTD)202520242023
GDMN
WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund		14.62%237.09%28.23%4.26%
AUMI
Themes Gold Miners ETF		10.53%164.18%30.61%4.25%

Доходность по периодам

С начала года, GDMN показывает доходность 14.62%, что значительно выше, чем у AUMI с доходностью 10.53%.

GDMN

1 день
5.38%
1 месяц
-24.54%
С начала года
14.62%
6 месяцев
37.18%
1 год
154.40%
3 года*
68.32%
5 лет*
—
10 лет*
—

AUMI

1 день
5.17%
1 месяц
-16.46%
С начала года
10.53%
6 месяцев
26.21%
1 год
116.15%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund

Themes Gold Miners ETF

Часто сравнивают с GDMN:
GDMN с GDEGDMN с GDXGDMN с GldGDMN с IAUGDMN с IAUMGDMN с GLDGDMN с IGLD
Часто сравнивают с AUMI:
AUMI с RINGAUMI с AGMIAUMI с IAUAUMI с EUADAUMI с KEMQAUMI с MSTYAUMI с SGDLX

Сравнение комиссий GDMN и AUMI

GDMN берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии AUMI в 0.35%.

GDMN
WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund
AUMI
Themes Gold Miners ETF

Доходность на риск

GDMN vs. AUMI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GDMN
Ранг доходности на риск GDMN: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDMN: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDMN: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDMN: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDMN: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDMN: 9292
Ранг коэф-та Мартина
AUMI
Ранг доходности на риск AUMI: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AUMI: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AUMI: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AUMI: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AUMI: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AUMI: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GDMN c AUMI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund (GDMN) и Themes Gold Miners ETF (AUMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GDMNAUMIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.42

2.35

+0.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.47

2.57

-0.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.36

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.92

3.66

+0.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.31

12.93

+0.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GDMN vs. AUMI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GDMN на текущий момент составляет 2.42, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AUMI равному 2.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GDMN и AUMI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GDMNAUMIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.42

2.35

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.97

2.01

-1.04

Корреляция

Корреляция между GDMN и AUMI составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GDMN и AUMI

Дивидендная доходность GDMN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.36%, что больше доходности AUMI в 0.78%

TTM2025202420232022
GDMN
WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund		2.36%2.70%9.44%7.69%1.44%
AUMI
Themes Gold Miners ETF		0.78%0.86%1.84%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GDMN и AUMI

Максимальная просадка GDMN за все время составила -52.82%, что больше максимальной просадки AUMI в -31.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDMN и AUMI.

Загрузка...

Показатели просадок

GDMNAUMIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.82%

-31.88%

-20.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-39.03%

-31.88%

-7.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-24.76%

-16.84%

-7.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.46%

-6.00%

-12.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.50%

9.03%

+2.47%

Волатильность

Сравнение волатильности GDMN и AUMI

WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund (GDMN) имеет более высокую волатильность в 23.34% по сравнению с Themes Gold Miners ETF (AUMI) с волатильностью 18.77%. Это указывает на то, что GDMN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AUMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GDMNAUMIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

23.34%

18.77%

+4.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

54.11%

40.65%

+13.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

64.17%

49.65%

+14.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

47.24%

41.38%

+5.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

47.24%

41.38%

+5.86%