PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GDMN с AUMI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GDMN с AUMI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GDMN (WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund) and AUMI (Themes Gold Miners ETF) are both exchange-traded funds - GDMN is a Commodities fund actively managed by WisdomTree, while AUMI is a Gold fund tracking the Solactive Global Pure Gold Miners Index. GDMN is actively managed, while AUMI is passively managed. Over the past year, GDMN returned 80.97% vs 49.68% for AUMI. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. GDMN charges 0.45%/yr vs 0.35%/yr for AUMI.

Доходность

Сравнение доходности GDMN и AUMI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund (GDMN) и Themes Gold Miners ETF (AUMI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GDMN показывает доходность -2.03%, что значительно выше, чем у AUMI с доходностью -4.89%.

GDMN

1 день
2.19%
1 месяц
-1.33%
С начала года
-2.03%
6 месяцев
4.80%
1 год
80.97%
3 года*
61.52%
5 лет*
—
10 лет*
—

AUMI

1 день
1.14%
1 месяц
-3.49%
С начала года
-4.89%
6 месяцев
0.78%
1 год
49.68%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GDMN и AUMI

2026 (YTD)202520242023
GDMN
WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund		-2.03%237.09%28.23%4.26%
AUMI
Themes Gold Miners ETF		-4.89%164.18%30.61%4.25%

Correlation

The correlation between GDMN and AUMI is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 дек. 2023 г.

0.91

The correlation between GDMN and AUMI has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов GDMN и AUMI

Секторы
GDMN
AUMI

Сырьевые материалы

100.0%
99.5%

Коммуникационные услуги

-

0.2%

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Сырьевые материалы

GDMN
100.0%
AUMI
99.5%

Коммуникационные услуги

GDMN

-

AUMI
0.2%

Потребительский циклический сектор

GDMN

-

AUMI

-

Потребительский защитный сектор

GDMN

-

AUMI

-

Энергетика

GDMN

-

AUMI

-

Финансовые услуги

GDMN

-

AUMI

-

Здравоохранение

GDMN

-

AUMI

-

Промышленность

GDMN

-

AUMI

-

Недвижимость

GDMN

-

AUMI

-

Технологии

GDMN

-

AUMI

-

Коммунальные услуги

GDMN

-

AUMI

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund

Themes Gold Miners ETF

Часто сравнивают с GDMN:
GDMN с GDXGDMN с GDEGDMN с GldGDMN с GLDGDMN с IAUMGDMN с IAUGDMN с IGLD
Часто сравнивают с AUMI:
AUMI с RINGAUMI с IAUAUMI с AGMIAUMI с EUADAUMI с KEMQAUMI с SGDLXAUMI с MSTY

Доходность на риск

GDMN vs. AUMI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GDMN
Ранг доходности на риск GDMN: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDMN: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDMN: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDMN: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDMN: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDMN: 3333
Ранг коэф-та Мартина
AUMI
Ранг доходности на риск AUMI: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AUMI: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AUMI: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AUMI: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AUMI: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AUMI: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GDMN c AUMI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund (GDMN) и Themes Gold Miners ETF (AUMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GDMNAUMIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.33
1.04

+0.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.73
1.50

+0.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.20

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.09

1.57

+0.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.88

3.96

+0.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GDMN vs. AUMI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GDMN на текущий момент составляет 1.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AUMI равному 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GDMN и AUMI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GDMNAUMIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.33

1.04

+0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.82

1.57

-0.75

Просадки

Сравнение просадок GDMN и AUMI

Максимальная просадка GDMN за все время составила -52.82%, что больше максимальной просадки AUMI в -31.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDMN и AUMI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GDMNAUMIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.82%

-31.88%

-20.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-39.03%

-31.88%

-7.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-39.03%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-35.69%

-28.44%

-7.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.90%

-7.09%

-11.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.66%

12.59%

+4.07%

Волатильность

Сравнение волатильности GDMN и AUMI

WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund (GDMN) имеет более высокую волатильность в 18.05% по сравнению с Themes Gold Miners ETF (AUMI) с волатильностью 14.48%. Это указывает на то, что GDMN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AUMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GDMNAUMIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.05%

14.48%

+3.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

51.78%

38.52%

+13.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

61.34%

47.95%

+13.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

47.58%

41.54%

+6.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

47.58%

41.54%

+6.04%

Сравнение комиссий GDMN и AUMI

GDMN берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии AUMI в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GDMN и AUMI

Дивидендная доходность GDMN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.76%, что больше доходности AUMI в 0.91%

ПозицияTTM2025202420232022
AUMI
Themes Gold Miners ETF		0.91%0.86%1.84%0.00%0.00%
GDMN
WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund		2.76%2.70%9.44%7.69%1.44%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, GDMN and AUMI move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

GDMN has higher volatility (18.05%) compared to AUMI (14.48%). In terms of maximum drawdown, GDMN dropped -52.82% vs AUMI's -31.88%.

On 1-year performance, GDMN leads with 80.97% vs 49.68% for AUMI. On fees, AUMI is cheaper at 0.35% per year. On volatility, AUMI has been the lower-risk option at 14.48%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, GDMN has performed better with a 80.97% return vs 49.68%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AUMI is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.45% for GDMN.

GDMN has the higher dividend yield at 2.76%, compared with 0.91% for AUMI.

GDMN is categorized as Commodities, while AUMI is Gold. They also come from different issuers: WisdomTree and Themes. Their fees differ too: 0.45% for GDMN and 0.35% for AUMI.

GDMN currently has the higher Sharpe Ratio (1.33 vs 1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GDMN и AUMI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор