PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GDMN с GDE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GDMN с GDE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund (GDMN) и WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE).

GDMN и GDE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GDMN - это активно управляемый фонд от WisdomTree. Фонд был запущен 16 дек. 2021 г.. GDE - это активно управляемый фонд от WisdomTree. Фонд был запущен 15 мар. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности GDMN и GDE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund (GDMN) и WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GDMN и GDE

2026 (YTD)2025202420232022
GDMN
WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund		14.62%237.09%28.23%12.97%-27.13%
GDE
WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund		3.73%73.76%44.79%33.85%-18.67%

Доходность по периодам

С начала года, GDMN показывает доходность 14.62%, что значительно выше, чем у GDE с доходностью 3.73%.

GDMN

1 день
5.38%
1 месяц
-24.54%
С начала года
14.62%
6 месяцев
37.18%
1 год
154.40%
3 года*
68.32%
5 лет*
—
10 лет*
—

GDE

1 день
1.62%
1 месяц
-13.97%
С начала года
3.73%
6 месяцев
15.80%
1 год
62.68%
3 года*
44.97%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund

WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund

Часто сравнивают с GDMN:
GDMN с GDXGDMN с GldGDMN с IAUGDMN с IAUMGDMN с AUMIGDMN с GLDGDMN с IGLD
Часто сравнивают с GDE:
GDE с GLDGDE с SPMOGDE с VOOGDE с SMHGDE с SPUCGDE с BDGSGDE с GOLY

Сравнение комиссий GDMN и GDE

GDMN берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии GDE в 0.20%.

GDMN
WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund
GDE
WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund

Доходность на риск

GDMN vs. GDE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GDMN
Ранг доходности на риск GDMN: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDMN: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDMN: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDMN: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDMN: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDMN: 9292
Ранг коэф-та Мартина
GDE
Ранг доходности на риск GDE: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDE: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDE: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDE: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDE: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDE: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GDMN c GDE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund (GDMN) и WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GDMNGDEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.42

1.95

+0.47

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.47

2.47

0.00

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.37

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.92

2.77

+1.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.31

10.77

+2.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GDMN vs. GDE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GDMN на текущий момент составляет 2.42, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GDE равному 1.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GDMN и GDE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GDMNGDEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.42

1.95

+0.47

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.97

1.13

-0.16

Корреляция

Корреляция между GDMN и GDE составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GDMN и GDE

Дивидендная доходность GDMN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.36%, что меньше доходности GDE в 4.16%

TTM2025202420232022
GDMN
WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund		2.36%2.70%9.44%7.69%1.44%
GDE
WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund		4.16%4.32%7.14%2.22%0.81%

Просадки

Сравнение просадок GDMN и GDE

Максимальная просадка GDMN за все время составила -52.82%, что больше максимальной просадки GDE в -32.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDMN и GDE.

Загрузка...

Показатели просадок

GDMNGDEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.82%

-32.01%

-20.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-39.03%

-22.66%

-16.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-24.76%

-16.07%

-8.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.46%

-7.75%

-10.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.50%

5.84%

+5.66%

Волатильность

Сравнение волатильности GDMN и GDE

WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund (GDMN) имеет более высокую волатильность в 23.34% по сравнению с WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE) с волатильностью 12.02%. Это указывает на то, что GDMN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GDE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GDMNGDEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

23.34%

12.02%

+11.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

54.11%

25.26%

+28.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

64.17%

32.25%

+31.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

47.24%

26.19%

+21.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

47.24%

26.19%

+21.05%