PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение GDMN с GDE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между GDMN и GDE составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение GDMN с GDE

Последнее обновление 28 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund (GDMN) и WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE).

GDMN и GDE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GDMN - это активно управляемый фонд от WisdomTree. Фонд был запущен 16 дек. 2021 г.. GDE - это активно управляемый фонд от WisdomTree. Фонд был запущен 15 мар. 2022 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GDMN или GDE.

Доходность

Сравнение доходности GDMN и GDE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund (GDMN) и WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GDMN:

1.73

GDE:

1.72

Коэф-т Сортино

GDMN:

2.12

GDE:

2.25

Коэф-т Омега

GDMN:

1.27

GDE:

1.31

Коэф-т Кальмара

GDMN:

3.05

GDE:

2.63

Коэф-т Мартина

GDMN:

7.43

GDE:

10.86

Индекс Язвы

GDMN:

10.33%

GDE:

3.99%

Дневная вол-ть

GDMN:

46.89%

GDE:

26.66%

Макс. просадка

GDMN:

-52.82%

GDE:

-32.01%

Текущая просадка

GDMN:

-7.79%

GDE:

-0.24%

Доходность по периодам

С начала года, GDMN показывает доходность 69.27%, что значительно выше, чем у GDE с доходностью 21.89%.

GDMN

С начала года

69.27%

1 месяц

0.21%

6 месяцев

56.05%

1 год

80.24%

3 года

28.48%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

GDE

С начала года

21.89%

1 месяц

6.58%

6 месяцев

19.39%

1 год

45.46%

3 года

28.87%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund

WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund

Сравнение комиссий GDMN и GDE

GDMN берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии GDE в 0.20%.

GDMN
WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund
GDE
WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GDMN и GDE

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
GDMN
Ранг риск-скорректированной доходности GDMN, с текущим значением в 9191
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GDMN, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDMN, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDMN, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDMN, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDMN, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Мартина
GDE
Ранг риск-скорректированной доходности GDE, с текущим значением в 9393
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GDE, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDE, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDE, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDE, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDE, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GDMN c GDE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund (GDMN) и WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа GDMN на текущий момент составляет 1.73, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GDE равному 1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GDMN и GDE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов GDMN и GDE

Дивидендная доходность GDMN за последние двенадцать месяцев составляет около 5.57%, что меньше доходности GDE в 5.85%

TTM202420232022
GDMN
WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund		5.57%9.44%7.69%1.44%
GDE
WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund		5.85%7.14%2.22%0.81%

Просадки

Сравнение просадок GDMN и GDE

Максимальная просадка GDMN за все время составила -52.82%, что больше максимальной просадки GDE в -32.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDMN и GDE.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности GDMN и GDE

WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund (GDMN) имеет более высокую волатильность в 19.83% по сравнению с WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE) с волатильностью 6.30%. Это указывает на то, что GDMN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GDE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...