Сравнение GDMN с GDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund (GDMN) и VanEck Gold Miners ETF (GDX).
GDMN и GDX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GDMN - это активно управляемый фонд от WisdomTree. Фонд был запущен 16 дек. 2021 г.. GDX - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность NYSE MarketVector Global Gold Miners Index. Фонд был запущен 16 мая 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности GDMN и GDX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GDMN и GDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
GDMN WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund | 14.62% | 237.09% | 28.23% | 12.97% | -14.62% | 5.11% |
GDX VanEck Gold Miners ETF | 11.94% | 154.77% | 10.63% | 9.98% | -9.01% | 4.49% |
Доходность по периодам
С начала года, GDMN показывает доходность 14.62%, что значительно выше, чем у GDX с доходностью 11.94%.
GDMN
- 1 день
- 5.38%
- 1 месяц
- -24.54%
- С начала года
- 14.62%
- 6 месяцев
- 37.18%
- 1 год
- 154.40%
- 3 года*
- 68.32%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GDX
- 1 день
- 4.62%
- 1 месяц
- -16.76%
- С начала года
- 11.94%
- 6 месяцев
- 25.38%
- 1 год
- 111.15%
- 3 года*
- 45.40%
- 5 лет*
- 25.09%
- 10 лет*
- 18.07%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GDMN и GDX
GDMN берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии GDX в 0.51%.
Доходность на риск
GDMN vs. GDX — Ранг доходности на риск
GDMN
GDX
Сравнение GDMN c GDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund (GDMN) и VanEck Gold Miners ETF (GDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GDMN | GDX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.42 | 2.42 | 0.00 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.47 | 2.60 | -0.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.38 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.92 | 3.58 | +0.34 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.31 | 12.86 | +0.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GDMN | GDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.42 | 2.42 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.71 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.48 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.97 | 0.14 | +0.83 |
Корреляция
Корреляция между GDMN и GDX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GDMN и GDX
Дивидендная доходность GDMN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.36%, что больше доходности GDX в 0.66%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GDMN WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund | 2.36% | 2.70% | 9.44% | 7.69% | 1.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GDX VanEck Gold Miners ETF | 0.66% | 0.74% | 1.19% | 1.61% | 1.66% | 1.67% | 0.53% | 0.67% | 0.50% | 0.76% | 0.26% | 0.85% |
Просадки
Сравнение просадок GDMN и GDX
Максимальная просадка GDMN за все время составила -52.82%, что меньше максимальной просадки GDX в -80.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDMN и GDX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GDMN | GDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.82% | -80.34% | +27.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.03% | -30.84% | -8.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -46.51% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -49.79% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.76% | -17.12% | -7.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.46% | -40.60% | +22.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.50% | 8.58% | +2.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности GDMN и GDX
WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund (GDMN) имеет более высокую волатильность в 23.34% по сравнению с VanEck Gold Miners ETF (GDX) с волатильностью 17.26%. Это указывает на то, что GDMN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GDMN | GDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.34% | 17.26% | +6.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 54.11% | 38.43% | +15.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 64.17% | 46.20% | +17.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.24% | 35.76% | +11.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.24% | 37.46% | +9.78% |