PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GDMN с GDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GDMN с GDX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

GDMN (WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund) and GDX (VanEck Gold Miners ETF) are both exchange-traded funds - GDMN is a Commodities fund actively managed by WisdomTree, while GDX is a Gold fund tracking the NYSE MarketVector Global Gold Miners Index. GDMN is actively managed, while GDX is passively managed. Over the past 3 years, GDMN returned 60.95%/yr vs 41.00%/yr for GDX. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. GDMN charges 0.45%/yr vs 0.51%/yr for GDX.

Доходность

Сравнение доходности GDMN и GDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund (GDMN) и VanEck Gold Miners ETF (GDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GDMN показывает доходность -4.13%, что значительно ниже, чем у GDX с доходностью -0.90%.

GDMN

1 день
-3.68%
1 месяц
-2.43%
С начала года
-4.13%
6 месяцев
2.73%
1 год
76.93%
3 года*
60.95%
5 лет*
—
10 лет*
—

GDX

1 день
-3.46%
1 месяц
-0.76%
С начала года
-0.90%
6 месяцев
5.62%
1 год
61.27%
3 года*
41.00%
5 лет*
18.69%
10 лет*
13.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GDMN и GDX

2026 (YTD)20252024202320222021
GDMN
WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund		-4.13%237.09%28.23%12.97%-14.62%5.11%
GDX
VanEck Gold Miners ETF		-0.90%154.77%10.63%9.98%-9.01%4.49%

Correlation

The correlation between GDMN and GDX is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 дек. 2021 г.

0.96

The correlation between GDMN and GDX has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов GDMN и GDX

Секторы
GDMN
GDX

Сырьевые материалы

100.0%
100.0%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Сырьевые материалы

GDMN
100.0%
GDX
100.0%

Коммуникационные услуги

GDMN

-

GDX

-

Потребительский циклический сектор

GDMN

-

GDX

-

Потребительский защитный сектор

GDMN

-

GDX

-

Энергетика

GDMN

-

GDX

-

Финансовые услуги

GDMN

-

GDX

-

Здравоохранение

GDMN

-

GDX

-

Промышленность

GDMN

-

GDX

-

Недвижимость

GDMN

-

GDX

-

Технологии

GDMN

-

GDX

-

Коммунальные услуги

GDMN

-

GDX

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund

VanEck Gold Miners ETF

Часто сравнивают с GDMN:
GDMN с GDEGDMN с GldGDMN с GLDGDMN с IAUMGDMN с IAUGDMN с AUMIGDMN с IGLD
Часто сравнивают с GDX:
GDX с GLDGDX с GDXJGDX с GOLDGDX с IAUGDX с GDXUGDX с RINGGDX с SLV

Доходность на риск

GDMN vs. GDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GDMN
Ранг доходности на риск GDMN: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDMN: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDMN: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDMN: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDMN: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDMN: 3131
Ранг коэф-та Мартина
GDX
Ранг доходности на риск GDX: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GDMN c GDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund (GDMN) и VanEck Gold Miners ETF (GDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GDMNGDXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.26
1.35

-0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.68
1.76

-0.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.25

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.98

2.00

-0.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.68

5.13

-0.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GDMN vs. GDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GDMN на текущий момент составляет 1.26, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GDX равному 1.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GDMN и GDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GDMNGDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.26

1.35

-0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.52

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.38

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.80

0.13

+0.68

Просадки

Сравнение просадок GDMN и GDX

Максимальная просадка GDMN за все время составила -52.82%, что меньше максимальной просадки GDX в -80.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDMN и GDX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GDMNGDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.82%

-80.34%

+27.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-39.03%

-30.84%

-8.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-39.03%

-30.84%

-8.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-46.51%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-49.79%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-37.06%

-26.62%

-10.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.89%

-40.43%

+21.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.51%

11.99%

+4.52%

Волатильность

Сравнение волатильности GDMN и GDX

WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund (GDMN) имеет более высокую волатильность в 17.94% по сравнению с VanEck Gold Miners ETF (GDX) с волатильностью 15.40%. Это указывает на то, что GDMN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GDMNGDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.94%

15.40%

+2.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

51.79%

37.50%

+14.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

61.32%

45.49%

+15.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

47.59%

36.39%

+11.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

47.59%

37.18%

+10.41%

Сравнение комиссий GDMN и GDX

GDMN берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии GDX в 0.51%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GDMN и GDX

Дивидендная доходность GDMN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.82%, что больше доходности GDX в 0.74%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GDMN
WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund		2.82%2.70%9.44%7.69%1.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GDX
VanEck Gold Miners ETF		0.74%0.74%1.19%1.61%1.66%1.67%0.53%0.67%0.50%0.76%0.26%0.85%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, GDMN and GDX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

GDMN has higher volatility (17.94%) compared to GDX (15.40%). In terms of maximum drawdown, GDMN dropped -52.82% vs GDX's -80.34%.

On 3-year performance, GDMN leads with 60.95% vs 41.00% for GDX. On fees, GDMN is cheaper at 0.45% per year. On volatility, GDX has been the lower-risk option at 15.40%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, GDMN has performed better with a 60.95% return vs 41.00%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GDMN is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.51% for GDX.

GDMN has the higher dividend yield at 2.82%, compared with 0.74% for GDX.

GDMN is categorized as Commodities, while GDX is Gold. They also come from different issuers: WisdomTree and VanEck. Their fees differ too: 0.45% for GDMN and 0.51% for GDX.

GDX currently has the higher Sharpe Ratio (1.35 vs 1.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GDMN и GDX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор