Сравнение GDMN с GLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund (GDMN) и SPDR Gold Shares (GLD).
GDMN и GLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GDMN - это активно управляемый фонд от WisdomTree. Фонд был запущен 16 дек. 2021 г.. GLD - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность LBMA Gold Price PM. Фонд был запущен 18 нояб. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности GDMN и GLD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GDMN и GLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
GDMN WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund | 8.77% | 237.09% | 28.23% | 12.97% | -14.62% | 5.11% |
GLD SPDR Gold Shares | 8.57% | 63.68% | 26.66% | 12.69% | -0.77% | 1.67% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: GDMN показывает доходность 8.77%, а GLD немного ниже – 8.57%.
GDMN
- 1 день
- 9.38%
- 1 месяц
- -27.72%
- С начала года
- 8.77%
- 6 месяцев
- 31.63%
- 1 год
- 140.14%
- 3 года*
- 65.41%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GLD
- 1 день
- 3.79%
- 1 месяц
- -11.05%
- С начала года
- 8.57%
- 6 месяцев
- 21.05%
- 1 год
- 49.33%
- 3 года*
- 32.92%
- 5 лет*
- 21.58%
- 10 лет*
- 13.92%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GDMN и GLD
GDMN берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии GLD в 0.40%.
Доходность на риск
GDMN vs. GLD — Ранг доходности на риск
GDMN
GLD
Сравнение GDMN c GLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund (GDMN) и SPDR Gold Shares (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GDMN | GLD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.20 | 1.79 | +0.42 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.34 | 2.21 | +0.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.33 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.69 | 2.68 | +1.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.63 | 9.90 | +2.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GDMN | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.20 | 1.79 | +0.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.22 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.88 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.94 | 0.62 | +0.32 |
Корреляция
Корреляция между GDMN и GLD составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GDMN и GLD
Дивидендная доходность GDMN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.48%, тогда как GLD не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
GDMN WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund | 2.48% | 2.70% | 9.44% | 7.69% | 1.44% |
GLD SPDR Gold Shares | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GDMN и GLD
Максимальная просадка GDMN за все время составила -52.82%, что больше максимальной просадки GLD в -45.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDMN и GLD.
Загрузка...
Показатели просадок
| GDMN | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.82% | -45.56% | -7.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.03% | -19.21% | -19.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -21.03% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -22.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.60% | -13.23% | -15.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.45% | -16.17% | -2.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.39% | 5.20% | +6.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности GDMN и GLD
WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund (GDMN) имеет более высокую волатильность в 24.97% по сравнению с SPDR Gold Shares (GLD) с волатильностью 11.06%. Это указывает на то, что GDMN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GDMN | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.97% | 11.06% | +13.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 53.89% | 24.30% | +29.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 63.99% | 27.80% | +36.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.19% | 17.74% | +29.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.19% | 15.87% | +31.32% |