PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GDMN с IAUM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GDMN с IAUM

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GDMN (WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund) and IAUM (iShares Gold Trust Micro) are both exchange-traded funds - GDMN is a Commodities fund actively managed by WisdomTree, while IAUM is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM. GDMN is actively managed, while IAUM is passively managed. Over the past 3 years, GDMN returned 61.52%/yr vs 31.59%/yr for IAUM. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. GDMN charges 0.45%/yr vs 0.09%/yr for IAUM.

Доходность

Сравнение доходности GDMN и IAUM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund (GDMN) и iShares Gold Trust Micro (IAUM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GDMN показывает доходность -2.03%, что значительно ниже, чем у IAUM с доходностью 3.84%.

GDMN

1 день
2.19%
1 месяц
-1.33%
С начала года
-2.03%
6 месяцев
4.80%
1 год
80.97%
3 года*
61.52%
5 лет*
—
10 лет*
—

IAUM

1 день
0.81%
1 месяц
-1.65%
С начала года
3.84%
6 месяцев
6.39%
1 год
32.66%
3 года*
31.59%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GDMN и IAUM

2026 (YTD)20252024202320222021
GDMN
WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund		-2.03%237.09%28.23%12.97%-14.62%5.11%
IAUM
iShares Gold Trust Micro		3.84%64.27%27.04%13.12%-0.49%1.78%

Correlation

The correlation between GDMN and IAUM is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 дек. 2021 г.

0.90

The correlation between GDMN and IAUM has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов GDMN и IAUM

Секторы
GDMN
IAUM

Сырьевые материалы

100.0%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

100.0%

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Сырьевые материалы

GDMN
100.0%
IAUM

-

Коммуникационные услуги

GDMN

-

IAUM

-

Потребительский циклический сектор

GDMN

-

IAUM

-

Потребительский защитный сектор

GDMN

-

IAUM

-

Энергетика

GDMN

-

IAUM

-

Финансовые услуги

GDMN

-

IAUM

-

Здравоохранение

GDMN

-

IAUM

-

Промышленность

GDMN

-

IAUM

-

Недвижимость

GDMN

-

IAUM
100.0%

Технологии

GDMN

-

IAUM

-

Коммунальные услуги

GDMN

-

IAUM

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund

iShares Gold Trust Micro

Часто сравнивают с GDMN:
GDMN с GDXGDMN с GDEGDMN с GldGDMN с GLDGDMN с IAUGDMN с AUMIGDMN с IGLD
Часто сравнивают с IAUM:
IAUM с IAUIAUM с GLDMIAUM с GLDIAUM с FSAGXIAUM с SGOLIAUM с PHYSIAUM с SIVR

Доходность на риск

GDMN vs. IAUM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GDMN
Ранг доходности на риск GDMN: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDMN: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDMN: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDMN: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDMN: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDMN: 3333
Ранг коэф-та Мартина
IAUM
Ранг доходности на риск IAUM: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAUM: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAUM: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAUM: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAUM: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAUM: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GDMN c IAUM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund (GDMN) и iShares Gold Trust Micro (IAUM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GDMNIAUMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.33
1.25

+0.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.73
1.64

+0.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.25

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.09

1.71

+0.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.88

4.21

+0.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GDMN vs. IAUM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GDMN на текущий момент составляет 1.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IAUM равному 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GDMN и IAUM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GDMNIAUMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.33

1.25

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.82

1.17

-0.35

Просадки

Сравнение просадок GDMN и IAUM

Максимальная просадка GDMN за все время составила -52.82%, что больше максимальной просадки IAUM в -20.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDMN и IAUM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GDMNIAUMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.82%

-20.87%

-31.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-39.03%

-19.15%

-19.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-39.03%

-19.15%

-19.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-35.69%

-17.01%

-18.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.90%

-5.31%

-13.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.66%

7.78%

+8.88%

Волатильность

Сравнение волатильности GDMN и IAUM

WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund (GDMN) имеет более высокую волатильность в 18.05% по сравнению с iShares Gold Trust Micro (IAUM) с волатильностью 5.49%. Это указывает на то, что GDMN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IAUM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GDMNIAUMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.05%

5.49%

+12.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

51.78%

22.90%

+28.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

61.34%

26.30%

+35.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

47.58%

17.86%

+29.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

47.58%

17.86%

+29.72%

Сравнение комиссий GDMN и IAUM

GDMN берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии IAUM в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GDMN и IAUM

Дивидендная доходность GDMN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.76%, тогда как IAUM не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022
GDMN
WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund		2.76%2.70%9.44%7.69%1.44%
IAUM
iShares Gold Trust Micro		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GDMN and IAUM have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GDMN has higher volatility (18.05%) compared to IAUM (5.49%). In terms of maximum drawdown, GDMN dropped -52.82% vs IAUM's -20.87%.

On 3-year performance, GDMN leads with 61.52% vs 31.59% for IAUM. On fees, IAUM is cheaper at 0.09% per year. On volatility, IAUM has been the lower-risk option at 5.49%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, GDMN has performed better with a 61.52% return vs 31.59%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IAUM is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.45% for GDMN.

GDMN has the higher dividend yield at 2.76%, compared with 0.00% for IAUM.

GDMN is categorized as Commodities, while IAUM is Gold. They also come from different issuers: WisdomTree and iShares. Their fees differ too: 0.45% for GDMN and 0.09% for IAUM.

GDMN currently has the higher Sharpe Ratio (1.33 vs 1.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GDMN и IAUM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор