PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GDMN с IAUM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GDMN с IAUM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund (GDMN) и iShares Gold Trust Micro (IAUM).

GDMN и IAUM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GDMN - это активно управляемый фонд от WisdomTree. Фонд был запущен 16 дек. 2021 г.. IAUM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность LBMA Gold Price. Фонд был запущен 15 июн. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности GDMN и IAUM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund (GDMN) и iShares Gold Trust Micro (IAUM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GDMN и IAUM

2026 (YTD)20252024202320222021
GDMN
WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund		14.62%237.09%28.23%12.97%-14.62%5.11%
IAUM
iShares Gold Trust Micro		10.49%64.27%27.04%13.12%-0.49%1.78%

Доходность по периодам

С начала года, GDMN показывает доходность 14.62%, что значительно выше, чем у IAUM с доходностью 10.49%.

GDMN

1 день
5.38%
1 месяц
-24.54%
С начала года
14.62%
6 месяцев
37.18%
1 год
154.40%
3 года*
68.32%
5 лет*
—
10 лет*
—

IAUM

1 день
1.71%
1 месяц
-10.65%
С начала года
10.49%
6 месяцев
23.22%
1 год
52.68%
3 года*
34.12%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund

iShares Gold Trust Micro

Часто сравнивают с GDMN:
GDMN с GDEGDMN с GDXGDMN с GldGDMN с IAUGDMN с AUMIGDMN с GLDGDMN с IGLD
Часто сравнивают с IAUM:
IAUM с IAUIAUM с GLDMIAUM с GLDIAUM с FSAGXIAUM с SGOLIAUM с PHYSIAUM с SIVR

Сравнение комиссий GDMN и IAUM

GDMN берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии IAUM в 0.09%.

GDMN
WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund
IAUM
iShares Gold Trust Micro

Доходность на риск

GDMN vs. IAUM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GDMN
Ранг доходности на риск GDMN: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDMN: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDMN: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDMN: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDMN: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDMN: 9292
Ранг коэф-та Мартина
IAUM
Ранг доходности на риск IAUM: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAUM: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAUM: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAUM: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAUM: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAUM: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GDMN c IAUM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund (GDMN) и iShares Gold Trust Micro (IAUM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GDMNIAUMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.42

1.92

+0.50

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.47

2.35

+0.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.35

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.92

2.74

+1.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.31

10.02

+3.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GDMN vs. IAUM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GDMN на текущий момент составляет 2.42, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IAUM равному 1.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GDMN и IAUM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GDMNIAUMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.42

1.92

+0.50

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.97

1.31

-0.34

Корреляция

Корреляция между GDMN и IAUM составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GDMN и IAUM

Дивидендная доходность GDMN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.36%, тогда как IAUM не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022
GDMN
WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund		2.36%2.70%9.44%7.69%1.44%
IAUM
iShares Gold Trust Micro		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GDMN и IAUM

Максимальная просадка GDMN за все время составила -52.82%, что больше максимальной просадки IAUM в -20.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDMN и IAUM.

Загрузка...

Показатели просадок

GDMNIAUMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.82%

-20.87%

-31.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-39.03%

-19.15%

-19.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-24.76%

-11.69%

-13.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.46%

-4.99%

-13.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.50%

5.23%

+6.27%

Волатильность

Сравнение волатильности GDMN и IAUM

WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund (GDMN) имеет более высокую волатильность в 23.34% по сравнению с iShares Gold Trust Micro (IAUM) с волатильностью 10.38%. Это указывает на то, что GDMN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IAUM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GDMNIAUMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

23.34%

10.38%

+12.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

54.11%

24.00%

+30.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

64.17%

27.53%

+36.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

47.24%

17.79%

+29.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

47.24%

17.79%

+29.45%