PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GDMA с UMI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GDMA с UMI

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

GDMA (Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF) and UMI (USCF Midstream Energy Income Fund ETF) are both exchange-traded funds - GDMA is a Hedge Fund fund actively managed by Gadsden, while UMI is a Energy Equities fund actively managed by Wainwright, Inc.. Both are actively managed. Over the past 5 years, GDMA returned 7.66%/yr vs 20.29%/yr for UMI. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent. GDMA charges 0.77%/yr vs 0.85%/yr for UMI.

Доходность

Сравнение доходности GDMA и UMI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF (GDMA) и USCF Midstream Energy Income Fund ETF (UMI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GDMA показывает доходность 11.18%, что значительно ниже, чем у UMI с доходностью 22.52%.

GDMA

1 день
0.30%
1 месяц
1.83%
С начала года
11.18%
6 месяцев
14.08%
1 год
32.26%
3 года*
16.91%
5 лет*
7.66%
10 лет*
—

UMI

1 день
0.02%
1 месяц
-1.04%
С начала года
22.52%
6 месяцев
22.06%
1 год
23.91%
3 года*
27.26%
5 лет*
20.29%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GDMA и UMI

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
GDMA
Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF		11.18%25.29%7.44%1.72%-2.08%3.95%21.08%11.59%-3.93%
UMI
USCF Midstream Energy Income Fund ETF		22.52%5.11%42.97%14.60%20.78%20.97%-8.25%21.06%-9.03%

Correlation

The correlation between GDMA and UMI is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.23

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.25

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 нояб. 2018 г.

0.27

Over the past year, the correlation between GDMA and UMI has dropped to 0.06 - well below their long-term average of 0.27, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов GDMA и UMI

Секторы
GDMA
UMI

Технологии

23.4%

-

Финансовые услуги

14.5%

-

Промышленность

14.4%

-

Энергетика

10.0%
99.0%

Сырьевые материалы

9.0%

-

Потребительский циклический сектор

8.8%

-

Коммуникационные услуги

7.0%

-

Здравоохранение

5.5%

-

Потребительский защитный сектор

3.5%

-

Коммунальные услуги

2.4%
1.0%

Недвижимость

1.6%

-

Технологии

GDMA
23.4%
UMI

-

Финансовые услуги

GDMA
14.5%
UMI

-

Промышленность

GDMA
14.4%
UMI

-

Энергетика

GDMA
10.0%
UMI
99.0%

Сырьевые материалы

GDMA
9.0%
UMI

-

Потребительский циклический сектор

GDMA
8.8%
UMI

-

Коммуникационные услуги

GDMA
7.0%
UMI

-

Здравоохранение

GDMA
5.5%
UMI

-

Потребительский защитный сектор

GDMA
3.5%
UMI

-

Коммунальные услуги

GDMA
2.4%
UMI
1.0%

Недвижимость

GDMA
1.6%
UMI

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF

USCF Midstream Energy Income Fund ETF

Часто сравнивают с GDMA:
GDMA с GDEGDMA с BAMYGDMA с JEPIGDMA с AMZNGDMA с SPYGDMA с NLRGDMA с SGRT
Часто сравнивают с UMI:
UMI с ENFRUMI с MLPXUMI с AMZAUMI с EMLPUMI с TPYPUMI с MLPRUMI с MLPA

Доходность на риск

GDMA vs. UMI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GDMA
Ранг доходности на риск GDMA: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDMA: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDMA: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDMA: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDMA: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDMA: 6565
Ранг коэф-та Мартина
UMI
Ранг доходности на риск UMI: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UMI: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UMI: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UMI: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UMI: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UMI: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GDMA c UMI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF (GDMA) и USCF Midstream Energy Income Fund ETF (UMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GDMAUMIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.47
1.71

+0.76

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.21
2.36

+0.84

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.30

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.30

3.20

+1.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.92

8.90

+3.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GDMA vs. UMI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GDMA на текущий момент составляет 2.47, что выше коэффициента Шарпа UMI равного 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GDMA и UMI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GDMAUMIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.47

1.71

+0.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.80

1.04

-0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.89

0.62

+0.26

Просадки

Сравнение просадок GDMA и UMI

Максимальная просадка GDMA за все время составила -16.66%, что меньше максимальной просадки UMI в -48.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDMA и UMI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GDMAUMIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.66%

-48.08%

+31.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.53%

-7.50%

-0.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.53%

-17.08%

+9.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.74%

-20.05%

+7.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.06%

-4.76%

+3.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.78%

-6.60%

+2.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.71%

2.70%

+0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности GDMA и UMI

Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF (GDMA) и USCF Midstream Energy Income Fund ETF (UMI) имеют волатильность 6.18% и 5.94% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GDMAUMIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.18%

5.94%

+0.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.03%

10.98%

-0.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.12%

14.04%

-0.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.67%

19.55%

-9.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.97%

23.20%

-12.23%

Сравнение комиссий GDMA и UMI

GDMA берет комиссию в 0.77%, что меньше комиссии UMI в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GDMA и UMI

Дивидендная доходность GDMA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.51%, что меньше доходности UMI в 5.98%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
GDMA
Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF		2.51%2.79%2.32%4.14%1.18%2.10%0.62%3.17%0.00%0.00%
UMI
USCF Midstream Energy Income Fund ETF		5.98%6.23%4.39%4.67%4.36%3.00%2.18%2.47%2.48%0.15%

Часто задаваемые вопросы

GDMA and UMI have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GDMA has higher volatility (6.18%) compared to UMI (5.94%). In terms of maximum drawdown, GDMA dropped -16.66% vs UMI's -48.08%.

On 5-year performance, UMI leads with 20.29% vs 7.66% for GDMA. On fees, GDMA is cheaper at 0.77% per year. On volatility, UMI has been the lower-risk option at 5.94%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, UMI has performed better with a 20.29% return vs 7.66%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GDMA is cheaper with a 0.77% expense ratio, compared with 0.85% for UMI.

UMI has the higher dividend yield at 5.98%, compared with 2.51% for GDMA.

GDMA is categorized as Hedge Fund, while UMI is Energy Equities. They also come from different issuers: Gadsden and Wainwright, Inc.. Their fees differ too: 0.77% for GDMA and 0.85% for UMI.

GDMA currently has the higher Sharpe Ratio (2.47 vs 1.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GDMA и UMI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор