PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GDMA с RPAR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GDMA с RPAR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF (GDMA) и RPAR Risk Parity ETF (RPAR).

GDMA и RPAR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GDMA - это активно управляемый фонд от Gadsden. Фонд был запущен 14 нояб. 2018 г.. RPAR - это активно управляемый фонд от Toroso Investments. Фонд был запущен 13 дек. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности GDMA и RPAR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF (GDMA) и RPAR Risk Parity ETF (RPAR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GDMA и RPAR

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
GDMA
Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF		5.19%25.29%7.44%1.72%-2.08%3.95%21.08%0.72%
RPAR
RPAR Risk Parity ETF		4.45%17.91%0.06%6.03%-22.82%7.56%19.40%0.11%

Доходность по периодам

С начала года, GDMA показывает доходность 5.19%, что значительно выше, чем у RPAR с доходностью 4.45%.

GDMA

1 день
-0.36%
1 месяц
-4.81%
С начала года
5.19%
6 месяцев
7.13%
1 год
29.56%
3 года*
14.68%
5 лет*
7.64%
10 лет*
—

RPAR

1 день
0.58%
1 месяц
-4.89%
С начала года
4.45%
6 месяцев
6.49%
1 год
16.02%
3 года*
7.42%
5 лет*
2.36%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF

RPAR Risk Parity ETF

Часто сравнивают с GDMA:
GDMA с GDEGDMA с JEPIGDMA с AMZNGDMA с SPYGDMA с BAMYGDMA с NLRGDMA с GLD
Часто сравнивают с RPAR:
RPAR с UPARRPAR с SPYRPAR с AOMRPAR с ABRYXRPAR с VOORPAR с NTSXRPAR с AOA

Сравнение комиссий GDMA и RPAR

GDMA берет комиссию в 0.77%, что несколько больше комиссии RPAR в 0.51%.

GDMA
Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF
RPAR
RPAR Risk Parity ETF

Доходность на риск

GDMA vs. RPAR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GDMA
Ранг доходности на риск GDMA: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDMA: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDMA: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDMA: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDMA: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDMA: 9292
Ранг коэф-та Мартина
RPAR
Ранг доходности на риск RPAR: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RPAR: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RPAR: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RPAR: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RPAR: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RPAR: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GDMA c RPAR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF (GDMA) и RPAR Risk Parity ETF (RPAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GDMARPARDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.45

1.37

+1.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.21

1.89

+1.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.47

1.26

+0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.65

2.02

+2.63

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.55

7.13

+6.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GDMA vs. RPAR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GDMA на текущий момент составляет 2.45, что выше коэффициента Шарпа RPAR равного 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GDMA и RPAR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GDMARPARРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.45

1.37

+1.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.81

0.19

+0.62

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.85

0.33

+0.51

Корреляция

Корреляция между GDMA и RPAR составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GDMA и RPAR

Дивидендная доходность GDMA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.65%, что больше доходности RPAR в 2.13%

TTM2025202420232022202120202019
GDMA
Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF		2.65%2.79%2.32%4.14%1.18%2.10%0.62%3.17%
RPAR
RPAR Risk Parity ETF		2.13%2.55%2.51%3.16%4.01%2.02%0.76%0.23%

Просадки

Сравнение просадок GDMA и RPAR

Максимальная просадка GDMA за все время составила -16.66%, что меньше максимальной просадки RPAR в -30.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDMA и RPAR.

Загрузка...

Показатели просадок

GDMARPARРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.66%

-30.16%

+13.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.44%

-8.10%

+1.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.74%

-30.16%

+17.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.40%

-5.42%

-0.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.78%

-11.83%

+8.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.21%

2.30%

-0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности GDMA и RPAR

Текущая волатильность для Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF (GDMA) составляет 2.68%, в то время как у RPAR Risk Parity ETF (RPAR) волатильность равна 4.61%. Это указывает на то, что GDMA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RPAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GDMARPARРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.68%

4.61%

-1.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.89%

7.76%

+2.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.13%

11.74%

+0.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.43%

12.35%

-2.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.82%

12.73%

-1.91%