PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GDMA с RPAR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GDMA с RPAR

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

GDMA (Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF) and RPAR (RPAR Risk Parity ETF) are both Hedge Fund funds. Both are actively managed. Over the past 5 years, GDMA returned 7.66%/yr vs 1.76%/yr for RPAR. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. GDMA charges 0.77%/yr vs 0.51%/yr for RPAR.

Доходность

Сравнение доходности GDMA и RPAR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF (GDMA) и RPAR Risk Parity ETF (RPAR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GDMA показывает доходность 11.18%, что значительно выше, чем у RPAR с доходностью 7.53%.

GDMA

1 день
0.30%
1 месяц
1.83%
С начала года
11.18%
6 месяцев
14.08%
1 год
32.26%
3 года*
16.91%
5 лет*
7.66%
10 лет*
—

RPAR

1 день
-0.47%
1 месяц
1.78%
С начала года
7.53%
6 месяцев
7.10%
1 год
21.22%
3 года*
9.22%
5 лет*
1.76%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GDMA и RPAR

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
GDMA
Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF		11.18%25.29%7.44%1.72%-2.08%3.95%21.08%0.72%
RPAR
RPAR Risk Parity ETF		7.53%17.91%0.06%6.03%-22.82%7.56%19.40%0.11%

Correlation

The correlation between GDMA and RPAR is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.43

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.27

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 дек. 2019 г.

0.39

The correlation between GDMA and RPAR shifts across timeframes, from 0.27 (5 years) to 0.56 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов GDMA и RPAR

Секторы
GDMA
RPAR

Технологии

23.4%
0.1%

Финансовые услуги

14.5%
35.9%

Промышленность

14.4%
2.1%

Энергетика

10.0%
5.9%

Сырьевые материалы

9.0%
6.4%

Потребительский циклический сектор

8.8%
0.1%

Коммуникационные услуги

7.0%
4.9%

Здравоохранение

5.5%
5.1%

Потребительский защитный сектор

3.5%
0.3%

Коммунальные услуги

2.4%
0.2%

Недвижимость

1.6%
-0.0%

Технологии

GDMA
23.4%
RPAR
0.1%

Финансовые услуги

GDMA
14.5%
RPAR
35.9%

Промышленность

GDMA
14.4%
RPAR
2.1%

Энергетика

GDMA
10.0%
RPAR
5.9%

Сырьевые материалы

GDMA
9.0%
RPAR
6.4%

Потребительский циклический сектор

GDMA
8.8%
RPAR
0.1%

Коммуникационные услуги

GDMA
7.0%
RPAR
4.9%

Здравоохранение

GDMA
5.5%
RPAR
5.1%

Потребительский защитный сектор

GDMA
3.5%
RPAR
0.3%

Коммунальные услуги

GDMA
2.4%
RPAR
0.2%

Недвижимость

GDMA
1.6%
RPAR
-0.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF

RPAR Risk Parity ETF

Часто сравнивают с GDMA:
GDMA с GDEGDMA с BAMYGDMA с JEPIGDMA с AMZNGDMA с SPYGDMA с NLRGDMA с SGRT
Часто сравнивают с RPAR:
RPAR с UPARRPAR с SPYRPAR с AOMRPAR с ALLWRPAR с ABRYXRPAR с NTSXRPAR с VOO

Доходность на риск

GDMA vs. RPAR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GDMA
Ранг доходности на риск GDMA: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDMA: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDMA: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDMA: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDMA: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDMA: 6565
Ранг коэф-та Мартина
RPAR
Ранг доходности на риск RPAR: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RPAR: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RPAR: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RPAR: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RPAR: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RPAR: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GDMA c RPAR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF (GDMA) и RPAR Risk Parity ETF (RPAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GDMARPARDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.47
2.09

+0.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.21
2.90

+0.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.37

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.30

2.63

+1.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.92

8.71

+3.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GDMA vs. RPAR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GDMA на текущий момент составляет 2.47, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RPAR равному 2.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GDMA и RPAR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GDMARPARРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.47

2.09

+0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.80

0.14

+0.65

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.89

0.36

+0.53

Просадки

Сравнение просадок GDMA и RPAR

Максимальная просадка GDMA за все время составила -16.66%, что меньше максимальной просадки RPAR в -30.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDMA и RPAR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GDMARPARРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.66%

-30.16%

+13.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.53%

-8.10%

+0.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.53%

-13.20%

+5.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.74%

-30.16%

+17.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.06%

-2.64%

+1.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.78%

-11.61%

+7.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.71%

2.44%

+0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности GDMA и RPAR

Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF (GDMA) имеет более высокую волатильность в 6.18% по сравнению с RPAR Risk Parity ETF (RPAR) с волатильностью 3.56%. Это указывает на то, что GDMA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RPAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GDMARPARРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.18%

3.56%

+2.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.03%

8.37%

+1.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.12%

10.20%

+2.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.67%

12.40%

-2.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.97%

12.69%

-1.72%

Сравнение комиссий GDMA и RPAR

GDMA берет комиссию в 0.77%, что несколько больше комиссии RPAR в 0.51%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GDMA и RPAR

Дивидендная доходность GDMA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.51%, что больше доходности RPAR в 2.07%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
GDMA
Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF		2.51%2.79%2.32%4.14%1.18%2.10%0.62%3.17%
RPAR
RPAR Risk Parity ETF		2.07%2.55%2.51%3.16%4.01%2.02%0.76%0.23%

Часто задаваемые вопросы

GDMA and RPAR have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GDMA has higher volatility (6.18%) compared to RPAR (3.56%). In terms of maximum drawdown, GDMA dropped -16.66% vs RPAR's -30.16%.

On 5-year performance, GDMA leads with 7.66% vs 1.76% for RPAR. On fees, RPAR is cheaper at 0.51% per year. On volatility, RPAR has been the lower-risk option at 3.56%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, GDMA has performed better with a 7.66% return vs 1.76%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RPAR is cheaper with a 0.51% expense ratio, compared with 0.77% for GDMA.

GDMA has the higher dividend yield at 2.51%, compared with 2.07% for RPAR.

They also come from different issuers: Gadsden and Toroso Investments. Their fees differ too: 0.77% for GDMA and 0.51% for RPAR.

GDMA currently has the higher Sharpe Ratio (2.47 vs 2.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GDMA и RPAR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор