Сравнение GDMA с QMNNX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF (GDMA) и AQR Equity Market Neutral Fund N (QMNNX).
GDMA - это активно управляемый фонд от Gadsden. Фонд был запущен 14 нояб. 2018 г.. QMNNX управляется AQR Funds. Фонд был запущен 7 окт. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности GDMA и QMNNX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GDMA и QMNNX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GDMA Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF | 5.19% | 25.29% | 7.44% | 1.72% | -2.08% | 3.95% | 21.08% | 11.59% | -3.93% |
QMNNX AQR Equity Market Neutral Fund N | -3.52% | 26.19% | 25.43% | 16.30% | 27.07% | 17.38% | -19.79% | -11.55% | 1.63% |
Доходность по периодам
С начала года, GDMA показывает доходность 5.19%, что значительно выше, чем у QMNNX с доходностью -3.52%.
GDMA
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- -4.81%
- С начала года
- 5.19%
- 6 месяцев
- 7.13%
- 1 год
- 29.56%
- 3 года*
- 14.68%
- 5 лет*
- 7.64%
- 10 лет*
- —
QMNNX
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 0.43%
- С начала года
- -3.52%
- 6 месяцев
- 1.87%
- 1 год
- 10.76%
- 3 года*
- 20.68%
- 5 лет*
- 18.37%
- 10 лет*
- 6.07%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GDMA и QMNNX
GDMA берет комиссию в 0.77%, что меньше комиссии QMNNX в 5.28%.
Доходность на риск
GDMA vs. QMNNX — Ранг доходности на риск
GDMA
QMNNX
Сравнение GDMA c QMNNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF (GDMA) и AQR Equity Market Neutral Fund N (QMNNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GDMA | QMNNX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.45 | 1.77 | +0.68 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.21 | 2.40 | +0.81 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.33 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.65 | 2.06 | +2.58 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.55 | 5.15 | +8.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GDMA | QMNNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.45 | 1.77 | +0.68 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 | 1.94 | -1.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.74 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.85 | 0.87 | -0.03 |
Корреляция
Корреляция между GDMA и QMNNX составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GDMA и QMNNX
Дивидендная доходность GDMA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.65%, что больше доходности QMNNX в 1.30%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GDMA Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF | 2.65% | 2.79% | 2.32% | 4.14% | 1.18% | 2.10% | 0.62% | 3.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QMNNX AQR Equity Market Neutral Fund N | 1.30% | 1.26% | 6.06% | 21.67% | 5.77% | 1.41% | 17.64% | 3.86% | 0.49% | 3.37% | 1.19% | 2.51% |
Просадки
Сравнение просадок GDMA и QMNNX
Максимальная просадка GDMA за все время составила -16.66%, что меньше максимальной просадки QMNNX в -39.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDMA и QMNNX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GDMA | QMNNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.66% | -39.22% | +22.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.44% | -5.47% | -0.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.74% | -14.23% | +1.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -39.22% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.40% | -3.92% | -2.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.78% | -10.67% | +6.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.21% | 2.19% | +0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности GDMA и QMNNX
Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF (GDMA) имеет более высокую волатильность в 2.68% по сравнению с AQR Equity Market Neutral Fund N (QMNNX) с волатильностью 1.36%. Это указывает на то, что GDMA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QMNNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GDMA | QMNNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.68% | 1.36% | +1.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.89% | 4.07% | +5.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.13% | 6.29% | +5.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.43% | 9.53% | -0.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.82% | 8.23% | +2.59% |