Сравнение GDMA с QCLR
GDMA (Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF) and QCLR (Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF) are both exchange-traded funds - GDMA is a Hedge Fund fund actively managed by Gadsden, while QCLR is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Quarterly Collar 95-110 Index. GDMA is actively managed, while QCLR is passively managed. Over the past 3 years, GDMA returned 16.41%/yr vs 13.69%/yr for QCLR. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent. GDMA charges 0.77%/yr vs 0.60%/yr for QCLR.
Доходность
Сравнение доходности GDMA и QCLR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GDMA показывает доходность 9.45%, что значительно выше, чем у QCLR с доходностью -0.24%.
GDMA
- 1 день
- -0.70%
- 1 месяц
- 2.19%
- С начала года
- 9.45%
- 6 месяцев
- 8.66%
- 1 год
- 27.20%
- 3 года*
- 16.41%
- 5 лет*
- 7.93%
- 10 лет*
- —
QCLR
- 1 день
- -0.45%
- 1 месяц
- -1.31%
- С начала года
- -0.24%
- 6 месяцев
- -1.20%
- 1 год
- 7.72%
- 3 года*
- 13.69%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GDMA и QCLR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
GDMA Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF | 9.45% | 25.29% | 7.44% | 1.72% | -2.08% | 1.23% |
QCLR Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF | -0.24% | 11.27% | 20.27% | 28.87% | -18.87% | 2.29% |
Correlation
The correlation between GDMA and QCLR is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.55 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 авг. 2021 г. | 0.31 |
Over the past year, GDMA and QCLR have become more correlated (0.54) than their long-term average of 0.31, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GDMA vs. QCLR — Ранг доходности на риск
GDMA
QCLR
Сравнение GDMA c QCLR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF (GDMA) и Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF (QCLR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GDMA | QCLR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.15 | +0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.63 | 0.76 | +2.87 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.58 | 2.72 | +6.86 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GDMA и QCLR
Максимальная просадка GDMA за все время составила -16.66%, что меньше максимальной просадки QCLR в -21.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDMA и QCLR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GDMA | QCLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.66% | -21.77% | +5.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.53% | -10.22% | +2.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.53% | -13.58% | +6.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.74% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.19% | -2.49% | -1.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.78% | -6.13% | +2.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.85% | 2.85% | 0.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности GDMA и QCLR
Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF (GDMA) имеет более высокую волатильность в 8.75% по сравнению с Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF (QCLR) с волатильностью 1.63%. Это указывает на то, что GDMA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QCLR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GDMA | QCLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.75% | 1.63% | +7.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.86% | 6.50% | +6.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.25% | 9.67% | +5.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.21% | 12.37% | -2.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.32% | 12.37% | -1.05% |
Сравнение комиссий GDMA и QCLR
GDMA берет комиссию в 0.77%, что несколько больше комиссии QCLR в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GDMA и QCLR
Дивидендная доходность GDMA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.55%, что меньше доходности QCLR в 14.92%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GDMA Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF | 2.55% | 2.79% | 2.32% | 4.14% | 1.18% | 2.10% | 0.62% | 3.17% |
QCLR Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF | 14.92% | 14.89% | 8.89% | 0.47% | 0.27% | 1.64% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GDMA and QCLR have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GDMA has higher volatility (8.75%) compared to QCLR (1.63%). In terms of maximum drawdown, GDMA dropped -16.66% vs QCLR's -21.77%.
On 3-year performance, GDMA leads with 16.41% vs 13.69% for QCLR. On fees, QCLR is cheaper at 0.60% per year. On volatility, QCLR has been the lower-risk option at 1.63%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, GDMA has performed better with a 16.41% return vs 13.69%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QCLR is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.77% for GDMA.
QCLR has the higher dividend yield at 14.92%, compared with 2.55% for GDMA.
GDMA is categorized as Hedge Fund, while QCLR is Nasdaq-100. They also come from different issuers: Gadsden and Global X. Their fees differ too: 0.77% for GDMA and 0.60% for QCLR.
GDMA currently has the higher Sharpe Ratio (1.80 vs 0.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GDMA и QCLR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор