Сравнение GDMA с PFIX
GDMA (Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF) and PFIX (Simplify Interest Rate Hedge ETF) are both Hedge Fund funds. Both are actively managed. Over the past 5 years, GDMA returned 7.93%/yr vs 16.44%/yr for PFIX. At a 0.00 correlation, their price movements are largely independent. GDMA charges 0.77%/yr vs 0.50%/yr for PFIX.
Доходность
Сравнение доходности GDMA и PFIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GDMA показывает доходность 9.45%, что значительно выше, чем у PFIX с доходностью -10.86%.
GDMA
- 1 день
- -0.70%
- 1 месяц
- 2.19%
- С начала года
- 9.45%
- 6 месяцев
- 8.66%
- 1 год
- 27.20%
- 3 года*
- 16.41%
- 5 лет*
- 7.93%
- 10 лет*
- —
PFIX
- 1 день
- -4.17%
- 1 месяц
- -14.73%
- С начала года
- -10.86%
- 6 месяцев
- -9.14%
- 1 год
- -14.11%
- 3 года*
- 14.24%
- 5 лет*
- 16.44%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GDMA и PFIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
GDMA Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF | 9.45% | 25.29% | 7.44% | 1.72% | -2.08% | -2.97% |
PFIX Simplify Interest Rate Hedge ETF | -10.86% | 0.42% | 35.94% | 5.67% | 92.05% | -24.98% |
Correlation
The correlation between GDMA and PFIX is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.05 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мая 2021 г. | 0.00 |
The correlation between GDMA and PFIX shifts across timeframes, from -0.11 (1 year) to 0.00 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GDMA vs. PFIX — Ранг доходности на риск
GDMA
PFIX
Сравнение GDMA c PFIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF (GDMA) и Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GDMA | PFIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.87 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 0.94 | +0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.63 | -0.55 | +4.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.58 | -0.84 | +10.42 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GDMA и PFIX
Максимальная просадка GDMA за все время составила -16.66%, что меньше максимальной просадки PFIX в -36.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDMA и PFIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GDMA | PFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.66% | -36.17% | +19.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.53% | -25.64% | +18.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.53% | -36.17% | +28.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.74% | -36.17% | +23.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.19% | -26.51% | +22.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.78% | -17.16% | +13.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.85% | 16.76% | -13.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности GDMA и PFIX
Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF (GDMA) имеет более высокую волатильность в 8.75% по сравнению с Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX) с волатильностью 7.76%. Это указывает на то, что GDMA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GDMA | PFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.75% | 7.76% | +0.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.86% | 21.72% | -8.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.25% | 29.43% | -14.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.21% | 38.51% | -28.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.32% | 38.26% | -26.94% |
Сравнение комиссий GDMA и PFIX
GDMA берет комиссию в 0.77%, что несколько больше комиссии PFIX в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GDMA и PFIX
Дивидендная доходность GDMA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.55%, что меньше доходности PFIX в 10.89%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GDMA Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF | 2.55% | 2.79% | 2.32% | 4.14% | 1.18% | 2.10% | 0.62% | 3.17% |
PFIX Simplify Interest Rate Hedge ETF | 10.89% | 9.92% | 3.40% | 87.92% | 0.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GDMA and PFIX have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GDMA has higher volatility (8.75%) compared to PFIX (7.76%). In terms of maximum drawdown, GDMA dropped -16.66% vs PFIX's -36.17%.
On 5-year performance, PFIX leads with 16.44% vs 7.93% for GDMA. On fees, PFIX is cheaper at 0.50% per year. On volatility, PFIX has been the lower-risk option at 7.76%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, PFIX has performed better with a 16.44% return vs 7.93%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PFIX is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.77% for GDMA.
PFIX has the higher dividend yield at 10.89%, compared with 2.55% for GDMA.
They also come from different issuers: Gadsden and Simplify. Their fees differ too: 0.77% for GDMA and 0.50% for PFIX.
GDMA currently has the higher Sharpe Ratio (1.80 vs -0.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GDMA и PFIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор