PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GDMA с PFIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GDMA с PFIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

GDMA (Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF) and PFIX (Simplify Interest Rate Hedge ETF) are both Hedge Fund funds. Both are actively managed. Over the past 5 years, GDMA returned 7.66%/yr vs 16.86%/yr for PFIX. At a 0.00 correlation, their price movements are largely independent. GDMA charges 0.77%/yr vs 0.50%/yr for PFIX.

Доходность

Сравнение доходности GDMA и PFIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF (GDMA) и Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GDMA показывает доходность 11.18%, что значительно выше, чем у PFIX с доходностью -2.55%.

GDMA

1 день
0.30%
1 месяц
1.83%
С начала года
11.18%
6 месяцев
14.08%
1 год
32.26%
3 года*
16.91%
5 лет*
7.66%
10 лет*
—

PFIX

1 день
0.36%
1 месяц
-3.76%
С начала года
-2.55%
6 месяцев
1.53%
1 год
-15.57%
3 года*
14.54%
5 лет*
16.86%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GDMA и PFIX

2026 (YTD)20252024202320222021
GDMA
Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF		11.18%25.29%7.44%1.72%-2.08%-2.56%
PFIX
Simplify Interest Rate Hedge ETF		-2.55%0.42%35.94%5.67%92.05%-24.95%

Correlation

The correlation between GDMA and PFIX is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мая 2021 г.

0.00

The correlation between GDMA and PFIX shifts across timeframes, from -0.13 (1 year) to 0.01 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов GDMA и PFIX

Секторы
GDMA
PFIX

Технологии

23.4%

-

Финансовые услуги

14.5%
32.2%

Промышленность

14.4%

-

Энергетика

10.0%

-

Сырьевые материалы

9.0%

-

Потребительский циклический сектор

8.8%

-

Коммуникационные услуги

7.0%

-

Здравоохранение

5.5%

-

Потребительский защитный сектор

3.5%

-

Коммунальные услуги

2.4%

-

Недвижимость

1.6%

-

Технологии

GDMA
23.4%
PFIX

-

Финансовые услуги

GDMA
14.5%
PFIX
32.2%

Промышленность

GDMA
14.4%
PFIX

-

Энергетика

GDMA
10.0%
PFIX

-

Сырьевые материалы

GDMA
9.0%
PFIX

-

Потребительский циклический сектор

GDMA
8.8%
PFIX

-

Коммуникационные услуги

GDMA
7.0%
PFIX

-

Здравоохранение

GDMA
5.5%
PFIX

-

Потребительский защитный сектор

GDMA
3.5%
PFIX

-

Коммунальные услуги

GDMA
2.4%
PFIX

-

Недвижимость

GDMA
1.6%
PFIX

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF

Simplify Interest Rate Hedge ETF

Часто сравнивают с GDMA:
GDMA с GDEGDMA с BAMYGDMA с JEPIGDMA с AMZNGDMA с SPYGDMA с NLRGDMA с SGRT
Часто сравнивают с PFIX:
PFIX с TBTPFIX с RFIXPFIX с DBMFPFIX с YCSPFIX с SPYPFIX с SGOVPFIX с TTT

Доходность на риск

GDMA vs. PFIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GDMA
Ранг доходности на риск GDMA: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDMA: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDMA: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDMA: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDMA: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDMA: 6565
Ранг коэф-та Мартина
PFIX
Ранг доходности на риск PFIX: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFIX: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFIX: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFIX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFIX: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFIX: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GDMA c PFIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF (GDMA) и Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GDMAPFIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.47
-0.52

+2.98

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.21
-0.58

+3.79

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

0.93

+0.53

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.30

-0.61

+4.91

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.92

-0.96

+12.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GDMA vs. PFIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GDMA на текущий момент составляет 2.47, что выше коэффициента Шарпа PFIX равного -0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GDMA и PFIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GDMAPFIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.47

-0.52

+2.98

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.80

0.44

+0.36

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.89

0.39

+0.50

Просадки

Сравнение просадок GDMA и PFIX

Максимальная просадка GDMA за все время составила -16.66%, что меньше максимальной просадки PFIX в -36.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDMA и PFIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GDMAPFIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.66%

-36.17%

+19.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.53%

-25.64%

+18.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.53%

-36.17%

+28.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.74%

-36.17%

+23.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.06%

-19.65%

+18.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.78%

-17.13%

+13.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.71%

16.35%

-13.64%

Волатильность

Сравнение волатильности GDMA и PFIX

Текущая волатильность для Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF (GDMA) составляет 6.18%, в то время как у Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX) волатильность равна 7.51%. Это указывает на то, что GDMA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GDMAPFIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.18%

7.51%

-1.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.03%

20.89%

-10.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.12%

30.32%

-17.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.67%

38.50%

-28.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.97%

38.35%

-27.38%

Сравнение комиссий GDMA и PFIX

GDMA берет комиссию в 0.77%, что несколько больше комиссии PFIX в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GDMA и PFIX

Дивидендная доходность GDMA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.51%, что меньше доходности PFIX в 9.96%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
GDMA
Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF		2.51%2.79%2.32%4.14%1.18%2.10%0.62%3.17%
PFIX
Simplify Interest Rate Hedge ETF		9.96%9.92%3.40%87.92%0.63%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GDMA and PFIX have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PFIX has higher volatility (7.51%) compared to GDMA (6.18%). In terms of maximum drawdown, GDMA dropped -16.66% vs PFIX's -36.17%.

On 5-year performance, PFIX leads with 16.86% vs 7.66% for GDMA. On fees, PFIX is cheaper at 0.50% per year. On volatility, GDMA has been the lower-risk option at 6.18%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, PFIX has performed better with a 16.86% return vs 7.66%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PFIX is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.77% for GDMA.

PFIX has the higher dividend yield at 9.96%, compared with 2.51% for GDMA.

They also come from different issuers: Gadsden and Simplify. Their fees differ too: 0.77% for GDMA and 0.50% for PFIX.

GDMA currently has the higher Sharpe Ratio (2.47 vs -0.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GDMA и PFIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор