Сравнение GDMA с PFIX
GDMA (Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF) and PFIX (Simplify Interest Rate Hedge ETF) are both Hedge Fund funds. Both are actively managed. Over the past 5 years, GDMA returned 8.35%/yr vs 21.23%/yr for PFIX. At a correlation of -0.00, they often move in opposite directions. GDMA charges 0.77%/yr vs 0.50%/yr for PFIX.
Доходность
Сравнение доходности GDMA и PFIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GDMA показывает доходность 8.05%, что значительно выше, чем у PFIX с доходностью -0.06%.
GDMA
- 1 день
- -0.41%
- 1 месяц
- -1.35%
- 6 месяцев
- 0.93%
- С начала года
- 8.05%
- 1 год
- 21.36%
- 3 года*
- 15.55%
- 5 лет*
- 8.35%
- 10 лет*
- —
PFIX
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- 6.96%
- 6 месяцев
- 4.29%
- С начала года
- -0.06%
- 1 год
- -14.03%
- 3 года*
- 17.38%
- 5 лет*
- 21.23%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GDMA и PFIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
GDMA Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF | 8.05% | 25.29% | 7.44% | 1.72% | -2.08% | -2.97% |
PFIX Simplify Interest Rate Hedge ETF | -0.06% | 0.42% | 35.94% | 5.67% | 92.05% | -24.98% |
Correlation
The correlation between GDMA and PFIX is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.06 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мая 2021 г. | -0.00 |
The correlation between GDMA and PFIX shifts across timeframes, from -0.14 (1 year) to -0.00 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GDMA vs. PFIX — Ранг доходности на риск
GDMA
PFIX
Сравнение GDMA c PFIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF (GDMA) и Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GDMA | PFIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.85 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 0.94 | +0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.85 | -0.55 | +3.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.99 | -0.81 | +7.80 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GDMA и PFIX
Максимальная просадка GDMA за все время составила -16.66%, что меньше максимальной просадки PFIX в -36.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDMA и PFIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GDMA | PFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.66% | -36.17% | +19.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.53% | -25.64% | +18.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.53% | -36.17% | +28.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.74% | -36.17% | +23.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.41% | -17.60% | +12.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.78% | -17.21% | +13.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.06% | 17.38% | -14.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности GDMA и PFIX
Текущая волатильность для Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF (GDMA) составляет 7.03%, в то время как у Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX) волатильность равна 8.90%. Это указывает на то, что GDMA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GDMA | PFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.03% | 8.90% | -1.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.20% | 21.99% | -8.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.77% | 29.10% | -13.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.33% | 38.53% | -28.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.40% | 38.16% | -26.76% |
Сравнение комиссий GDMA и PFIX
GDMA берет комиссию в 0.77%, что несколько больше комиссии PFIX в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GDMA и PFIX
Дивидендная доходность GDMA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.58%, что меньше доходности PFIX в 9.70%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GDMA Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF | 2.58% | 2.79% | 2.32% | 4.14% | 1.18% | 2.10% | 0.62% | 3.17% |
PFIX Simplify Interest Rate Hedge ETF | 9.70% | 9.92% | 3.40% | 87.92% | 0.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GDMA and PFIX have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PFIX has higher volatility (8.90%) compared to GDMA (7.03%). In terms of maximum drawdown, GDMA dropped -16.66% vs PFIX's -36.17%.
On 5-year performance, PFIX leads with 21.23% vs 8.35% for GDMA. On fees, PFIX is cheaper at 0.50% per year. On volatility, GDMA has been the lower-risk option at 7.03%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, PFIX has performed better with a 21.23% return vs 8.35%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PFIX is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.77% for GDMA.
PFIX has the higher dividend yield at 9.70%, compared with 2.58% for GDMA.
They also come from different issuers: Gadsden and Simplify. Their fees differ too: 0.77% for GDMA and 0.50% for PFIX.
GDMA currently has the higher Sharpe Ratio (1.36 vs -0.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GDMA и PFIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор