PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GDMA с GMOM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GDMA с GMOM

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GDMA (Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF) and GMOM (Cambria Global Momentum ETF) are both exchange-traded funds - GDMA is a Hedge Fund fund actively managed by Gadsden, while GMOM is a Momentum fund actively managed by Cambria. Both are actively managed. Over the past 5 years, GDMA returned 7.48%/yr vs 7.06%/yr for GMOM. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GDMA charges 0.77%/yr vs 0.96%/yr for GMOM.

Доходность

Сравнение доходности GDMA и GMOM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF (GDMA) и Cambria Global Momentum ETF (GMOM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GDMA показывает доходность 10.22%, что значительно ниже, чем у GMOM с доходностью 11.82%.

GDMA

1 день
-0.86%
1 месяц
0.84%
С начала года
10.22%
6 месяцев
12.96%
1 год
30.55%
3 года*
16.47%
5 лет*
7.48%
10 лет*
—

GMOM

1 день
0.24%
1 месяц
0.47%
С начала года
11.82%
6 месяцев
13.95%
1 год
29.52%
3 года*
13.91%
5 лет*
7.06%
10 лет*
7.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GDMA и GMOM

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
GDMA
Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF		10.22%25.29%7.44%1.72%-2.08%3.95%21.08%11.59%-3.93%
GMOM
Cambria Global Momentum ETF		11.82%20.63%6.75%0.65%-2.82%19.13%2.42%8.24%-2.17%

Correlation

The correlation between GDMA and GMOM is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.60

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.54

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 нояб. 2018 г.

0.58

The correlation between GDMA and GMOM shifts across timeframes, from 0.54 (5 years) to 0.69 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов GDMA и GMOM

Секторы
GDMA
GMOM

Технологии

23.4%
8.4%

Финансовые услуги

14.5%
12.0%

Промышленность

14.4%
16.1%

Энергетика

10.0%
20.7%

Сырьевые материалы

9.0%
15.6%

Потребительский циклический сектор

8.8%
5.4%

Коммуникационные услуги

7.0%
4.1%

Здравоохранение

5.5%
1.1%

Потребительский защитный сектор

3.5%
3.5%

Коммунальные услуги

2.4%
11.0%

Недвижимость

1.6%
2.2%

Технологии

GDMA
23.4%
GMOM
8.4%

Финансовые услуги

GDMA
14.5%
GMOM
12.0%

Промышленность

GDMA
14.4%
GMOM
16.1%

Энергетика

GDMA
10.0%
GMOM
20.7%

Сырьевые материалы

GDMA
9.0%
GMOM
15.6%

Потребительский циклический сектор

GDMA
8.8%
GMOM
5.4%

Коммуникационные услуги

GDMA
7.0%
GMOM
4.1%

Здравоохранение

GDMA
5.5%
GMOM
1.1%

Потребительский защитный сектор

GDMA
3.5%
GMOM
3.5%

Коммунальные услуги

GDMA
2.4%
GMOM
11.0%

Недвижимость

GDMA
1.6%
GMOM
2.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF

Cambria Global Momentum ETF

Часто сравнивают с GDMA:
GDMA с GDEGDMA с BAMYGDMA с JEPIGDMA с AMZNGDMA с NLRGDMA с SPYGDMA с SGRT
Часто сравнивают с GMOM:
GMOM с SPYGMOM с VAMOGMOM с TZINXGMOM с IMFLGMOM с QMOMGMOM с SPMOGMOM с BUFR

Доходность на риск

GDMA vs. GMOM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GDMA
Ранг доходности на риск GDMA: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDMA: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDMA: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDMA: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDMA: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDMA: 6363
Ранг коэф-та Мартина
GMOM
Ранг доходности на риск GMOM: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GMOM: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GMOM: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GMOM: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GMOM: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GMOM: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GDMA c GMOM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF (GDMA) и Cambria Global Momentum ETF (GMOM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GDMAGMOMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.33
2.18

+0.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.05
2.88

+0.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.40

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.07

3.10

+0.98

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.28

12.12

-0.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GDMA vs. GMOM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GDMA на текущий момент составляет 2.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GMOM равному 2.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GDMA и GMOM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GDMAGMOMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.33

2.18

+0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

0.49

+0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.60

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.88

0.49

+0.38

Просадки

Сравнение просадок GDMA и GMOM

Максимальная просадка GDMA за все время составила -16.66%, что меньше максимальной просадки GMOM в -25.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDMA и GMOM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GDMAGMOMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.66%

-25.03%

+8.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.53%

-9.57%

+2.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.53%

-13.73%

+6.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.74%

-19.16%

+6.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-25.03%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.92%

-1.85%

-0.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.78%

-7.81%

+4.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.72%

2.44%

+0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности GDMA и GMOM

Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF (GDMA) имеет более высокую волатильность в 6.25% по сравнению с Cambria Global Momentum ETF (GMOM) с волатильностью 3.23%. Это указывает на то, что GDMA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GMOM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GDMAGMOMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.25%

3.23%

+3.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.08%

11.18%

-1.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.16%

13.61%

-0.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.68%

14.41%

-4.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.98%

12.82%

-1.84%

Сравнение комиссий GDMA и GMOM

GDMA берет комиссию в 0.77%, что меньше комиссии GMOM в 0.96%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GDMA и GMOM

Дивидендная доходность GDMA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.53%, что больше доходности GMOM в 1.58%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GDMA
Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF		2.53%2.79%2.32%4.14%1.18%2.10%0.62%3.17%0.00%0.00%0.00%0.00%
GMOM
Cambria Global Momentum ETF		1.58%3.01%2.16%3.63%2.52%3.42%1.24%2.60%1.90%2.05%1.77%1.88%

Часто задаваемые вопросы

GDMA and GMOM have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GDMA has higher volatility (6.25%) compared to GMOM (3.23%). In terms of maximum drawdown, GDMA dropped -16.66% vs GMOM's -25.03%.

On 5-year performance, GDMA leads with 7.48% vs 7.06% for GMOM. On fees, GDMA is cheaper at 0.77% per year. On volatility, GMOM has been the lower-risk option at 3.23%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, GDMA has performed better with a 7.48% return vs 7.06%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GDMA is cheaper with a 0.77% expense ratio, compared with 0.96% for GMOM.

GDMA has the higher dividend yield at 2.53%, compared with 1.58% for GMOM.

GDMA is categorized as Hedge Fund, while GMOM is Momentum. They also come from different issuers: Gadsden and Cambria. Their fees differ too: 0.77% for GDMA and 0.96% for GMOM.

GDMA currently has the higher Sharpe Ratio (2.33 vs 2.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GDMA и GMOM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор