Сравнение GDMA с GLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF (GDMA) и SPDR Gold Shares (GLD).
GDMA и GLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GDMA - это активно управляемый фонд от Gadsden. Фонд был запущен 14 нояб. 2018 г.. GLD - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность LBMA Gold Price PM. Фонд был запущен 18 нояб. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности GDMA и GLD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GDMA и GLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GDMA Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF | 5.56% | 25.29% | 7.44% | 1.72% | -2.08% | 3.95% | 21.08% | 11.59% | -3.93% |
GLD SPDR Gold Shares | 8.57% | 63.68% | 26.66% | 12.69% | -0.77% | -4.15% | 24.81% | 17.86% | 5.65% |
Доходность по периодам
С начала года, GDMA показывает доходность 5.56%, что значительно ниже, чем у GLD с доходностью 8.57%.
GDMA
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- -5.27%
- С начала года
- 5.56%
- 6 месяцев
- 8.64%
- 1 год
- 30.39%
- 3 года*
- 14.82%
- 5 лет*
- 7.72%
- 10 лет*
- —
GLD
- 1 день
- 3.79%
- 1 месяц
- -11.05%
- С начала года
- 8.57%
- 6 месяцев
- 21.05%
- 1 год
- 49.33%
- 3 года*
- 32.92%
- 5 лет*
- 21.58%
- 10 лет*
- 13.92%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GDMA и GLD
GDMA берет комиссию в 0.77%, что несколько больше комиссии GLD в 0.40%.
Доходность на риск
GDMA vs. GLD — Ранг доходности на риск
GDMA
GLD
Сравнение GDMA c GLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF (GDMA) и SPDR Gold Shares (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GDMA | GLD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.52 | 1.79 | +0.73 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.29 | 2.21 | +1.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 1.33 | +0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.72 | 2.68 | +2.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.01 | 9.90 | +4.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GDMA | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.52 | 1.79 | +0.73 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 | 1.22 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.88 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.85 | 0.62 | +0.23 |
Корреляция
Корреляция между GDMA и GLD составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GDMA и GLD
Дивидендная доходность GDMA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.65%, тогда как GLD не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GDMA Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF | 2.65% | 2.79% | 2.32% | 4.14% | 1.18% | 2.10% | 0.62% | 3.17% |
GLD SPDR Gold Shares | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GDMA и GLD
Максимальная просадка GDMA за все время составила -16.66%, что меньше максимальной просадки GLD в -45.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDMA и GLD.
Загрузка...
Показатели просадок
| GDMA | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.66% | -45.56% | +28.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.44% | -19.21% | +12.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.74% | -21.03% | +8.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -22.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.06% | -13.23% | +7.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.78% | -16.17% | +12.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.17% | 5.20% | -3.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности GDMA и GLD
Текущая волатильность для Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF (GDMA) составляет 4.01%, в то время как у SPDR Gold Shares (GLD) волатильность равна 11.06%. Это указывает на то, что GDMA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GDMA | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.01% | 11.06% | -7.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.88% | 24.30% | -14.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.12% | 27.80% | -15.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.44% | 17.74% | -8.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.82% | 15.87% | -5.05% |