Сравнение GDMA с GDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF (GDMA) и VanEck Gold Miners ETF (GDX).
GDMA и GDX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GDMA - это активно управляемый фонд от Gadsden. Фонд был запущен 14 нояб. 2018 г.. GDX - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность NYSE MarketVector Global Gold Miners Index. Фонд был запущен 16 мая 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности GDMA и GDX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GDMA и GDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GDMA Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF | 5.56% | 25.29% | 7.44% | 1.72% | -2.08% | 3.95% | 21.08% | 11.59% | -3.93% |
GDX VanEck Gold Miners ETF | 7.00% | 154.77% | 10.63% | 9.98% | -9.01% | -9.52% | 23.66% | 39.84% | 11.06% |
Доходность по периодам
С начала года, GDMA показывает доходность 5.56%, что значительно ниже, чем у GDX с доходностью 7.00%.
GDMA
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- -5.27%
- С начала года
- 5.56%
- 6 месяцев
- 8.64%
- 1 год
- 30.39%
- 3 года*
- 14.82%
- 5 лет*
- 7.72%
- 10 лет*
- —
GDX
- 1 день
- 6.97%
- 1 месяц
- -20.78%
- С начала года
- 7.00%
- 6 месяцев
- 20.99%
- 1 год
- 101.08%
- 3 года*
- 43.23%
- 5 лет*
- 23.96%
- 10 лет*
- 17.53%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GDMA и GDX
GDMA берет комиссию в 0.77%, что несколько больше комиссии GDX в 0.51%.
Доходность на риск
GDMA vs. GDX — Ранг доходности на риск
GDMA
GDX
Сравнение GDMA c GDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF (GDMA) и VanEck Gold Miners ETF (GDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GDMA | GDX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.52 | 2.21 | +0.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.29 | 2.45 | +0.84 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 1.36 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.72 | 3.34 | +1.38 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.01 | 12.07 | +1.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GDMA | GDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.52 | 2.21 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 | 0.67 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.47 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.85 | 0.14 | +0.71 |
Корреляция
Корреляция между GDMA и GDX составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GDMA и GDX
Дивидендная доходность GDMA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.65%, что больше доходности GDX в 0.69%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GDMA Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF | 2.65% | 2.79% | 2.32% | 4.14% | 1.18% | 2.10% | 0.62% | 3.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GDX VanEck Gold Miners ETF | 0.69% | 0.74% | 1.19% | 1.61% | 1.66% | 1.67% | 0.53% | 0.67% | 0.50% | 0.76% | 0.26% | 0.85% |
Просадки
Сравнение просадок GDMA и GDX
Максимальная просадка GDMA за все время составила -16.66%, что меньше максимальной просадки GDX в -80.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDMA и GDX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GDMA | GDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.66% | -80.34% | +63.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.44% | -30.84% | +24.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.74% | -46.51% | +33.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -49.79% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.06% | -20.78% | +14.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.78% | -40.61% | +36.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.17% | 8.52% | -6.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности GDMA и GDX
Текущая волатильность для Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF (GDMA) составляет 4.01%, в то время как у VanEck Gold Miners ETF (GDX) волатильность равна 18.51%. Это указывает на то, что GDMA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GDMA | GDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.01% | 18.51% | -14.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.88% | 38.19% | -28.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.12% | 46.00% | -33.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.44% | 35.73% | -26.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.82% | 37.44% | -26.62% |