Сравнение GDLC с WNTR
GDLC (Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF) and WNTR (YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - GDLC is a Cryptocurrency fund tracking the CoinDesk 5 Index, while WNTR is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax. GDLC is passively managed, while WNTR is actively managed. Over the past year, GDLC returned -45.96% vs 127.90% for WNTR. At a correlation of -0.77, they often move in opposite directions. GDLC charges 0.59%/yr vs 1.01%/yr for WNTR.
Доходность
Сравнение доходности GDLC и WNTR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GDLC показывает доходность -29.80%, что значительно ниже, чем у WNTR с доходностью 9.49%.
GDLC
- 1 день
- -1.09%
- 1 месяц
- -1.43%
- 6 месяцев
- -35.82%
- С начала года
- -29.80%
- 1 год
- -45.96%
- 3 года*
- 44.88%
- 5 лет*
- 3.55%
- 10 лет*
- —
WNTR
- 1 день
- 2.96%
- 1 месяц
- 17.94%
- 6 месяцев
- 21.62%
- С начала года
- 9.49%
- 1 год
- 127.90%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GDLC и WNTR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GDLC Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF | -29.80% | 13.21% |
WNTR YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF | 9.49% | 52.78% |
Correlation
The correlation between GDLC and WNTR is -0.79, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.79 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2025 г. | -0.77 |
The correlation between GDLC and WNTR has been stable across timeframes, ranging from -0.79 to -0.77 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GDLC vs. WNTR — Ранг доходности на риск
GDLC
WNTR
Сравнение GDLC c WNTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF (GDLC) и YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF (WNTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GDLC | WNTR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.94 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 1.35 | -0.50 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.81 | 3.02 | -3.82 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.27 | 7.72 | -9.00 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GDLC и WNTR
Максимальная просадка GDLC за все время составила -94.14%, что больше максимальной просадки WNTR в -42.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDLC и WNTR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GDLC | WNTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.14% | -42.65% | -51.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -57.18% | -42.65% | -14.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -57.18% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -94.14% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -54.84% | -10.67% | -44.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -52.81% | -20.46% | -32.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 36.10% | 16.63% | +19.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности GDLC и WNTR
Текущая волатильность для Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF (GDLC) составляет 11.05%, в то время как у YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF (WNTR) волатильность равна 17.89%. Это указывает на то, что GDLC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WNTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GDLC | WNTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.05% | 17.89% | -6.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.79% | 47.05% | -10.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.16% | 53.81% | -4.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 73.14% | 53.49% | +19.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 93.80% | 53.49% | +40.31% |
Сравнение комиссий GDLC и WNTR
GDLC берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии WNTR в 1.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GDLC и WNTR
GDLC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WNTR за последние двенадцать месяцев составляет около 106.86%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
GDLC Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF | 0.00% | 0.00% |
WNTR YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF | 106.86% | 58.56% |
Часто задаваемые вопросы
GDLC and WNTR have a correlation of -0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WNTR has higher volatility (17.89%) compared to GDLC (11.05%). In terms of maximum drawdown, GDLC dropped -94.14% vs WNTR's -42.65%.
On 1-year performance, WNTR leads with 127.90% vs -45.96% for GDLC. On fees, GDLC is cheaper at 0.59% per year. On volatility, GDLC has been the lower-risk option at 11.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, WNTR has performed better with a 127.90% return vs -45.96%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GDLC is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 1.01% for WNTR.
WNTR has the higher dividend yield at 106.86%, compared with 0.00% for GDLC.
GDLC is categorized as Cryptocurrency, while WNTR is Derivative Income. They also come from different issuers: Grayscale and YieldMax. Their fees differ too: 0.59% for GDLC and 1.01% for WNTR.
WNTR currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs -0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GDLC и WNTR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор