Сравнение GDLC с GPZ
GDLC (Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF) and GPZ (VanEck Alternative Asset Manager ETF) are both exchange-traded funds - GDLC is a Cryptocurrency fund tracking the CoinDesk 5 Index, while GPZ is a Financials Equities fund tracking the MarketVector Alternative Asset Managers Index. Both are passively managed. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. GDLC charges 0.59%/yr vs 0.40%/yr for GPZ.
Доходность
Сравнение доходности GDLC и GPZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GDLC показывает доходность -28.93%, что значительно ниже, чем у GPZ с доходностью -19.37%.
GDLC
- 1 день
- -3.29%
- 1 месяц
- -18.37%
- С начала года
- -28.93%
- 6 месяцев
- -33.67%
- 1 год
- -33.81%
- 3 года*
- 64.48%
- 5 лет*
- 2.21%
- 10 лет*
- —
GPZ
- 1 день
- -4.70%
- 1 месяц
- -6.69%
- С начала года
- -19.37%
- 6 месяцев
- -16.71%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GDLC и GPZ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GDLC Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF | -28.93% | -5.76% |
GPZ VanEck Alternative Asset Manager ETF | -19.37% | 9.43% |
Correlation
The correlation between GDLC and GPZ is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июн. 2025 г. | 0.43 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GDLC vs. GPZ — Ранг доходности на риск
GDLC
GPZ
Сравнение GDLC c GPZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF (GDLC) и VanEck Alternative Asset Manager ETF (GPZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GDLC | GPZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.64 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.09 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GDLC | GPZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.70 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | -0.44 | +0.73 |
Просадки
Сравнение просадок GDLC и GPZ
Максимальная просадка GDLC за все время составила -94.14%, что больше максимальной просадки GPZ в -31.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDLC и GPZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GDLC | GPZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.14% | -31.72% | -62.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.91% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -52.91% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -94.14% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -54.28% | -25.93% | -28.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -52.73% | -11.74% | -40.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 31.04% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GDLC и GPZ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GDLC | GPZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.78% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.66% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 48.54% | 27.33% | +21.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 74.43% | 27.33% | +47.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 93.91% | 27.33% | +66.58% |
Сравнение комиссий GDLC и GPZ
GDLC берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии GPZ в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GDLC и GPZ
GDLC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GPZ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
GDLC Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF | 0.00% | 0.00% |
GPZ VanEck Alternative Asset Manager ETF | 1.03% | 0.83% |
Часто задаваемые вопросы
GDLC and GPZ have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GPZ is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GPZ is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.59% for GDLC.
GPZ has the higher dividend yield at 1.03%, compared with 0.00% for GDLC.
GDLC is categorized as Cryptocurrency, while GPZ is Financials Equities. GDLC tracks CoinDesk 5 Index, while GPZ tracks MarketVector Alternative Asset Managers Index. They also come from different issuers: Grayscale and VanEck. Their fees differ too: 0.59% for GDLC and 0.40% for GPZ.
Подберите оптимальное распределение для GDLC и GPZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор