Сравнение GDLC с GPZ
GDLC (Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF) and GPZ (VanEck Alternative Asset Manager ETF) are both exchange-traded funds - GDLC is a Cryptocurrency fund tracking the CoinDesk 5 Index, while GPZ is a Financials Equities fund tracking the MarketVector Alternative Asset Managers Index. Both are passively managed. Over the past year, GDLC returned -45.96% vs -17.64% for GPZ. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. GDLC charges 0.59%/yr vs 0.40%/yr for GPZ.
Доходность
Сравнение доходности GDLC и GPZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GDLC показывает доходность -29.80%, что значительно ниже, чем у GPZ с доходностью -15.10%.
GDLC
- 1 день
- -1.09%
- 1 месяц
- -1.43%
- 6 месяцев
- -35.82%
- С начала года
- -29.80%
- 1 год
- -45.96%
- 3 года*
- 44.88%
- 5 лет*
- 3.55%
- 10 лет*
- —
GPZ
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- -1.96%
- 6 месяцев
- -18.55%
- С начала года
- -15.10%
- 1 год
- -17.64%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GDLC и GPZ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GDLC Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF | -29.80% | -7.43% |
GPZ VanEck Alternative Asset Manager ETF | -15.10% | 9.24% |
Correlation
The correlation between GDLC and GPZ is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2025 г. | 0.43 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GDLC vs. GPZ — Ранг доходности на риск
GDLC
GPZ
Сравнение GDLC c GPZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF (GDLC) и VanEck Alternative Asset Manager ETF (GPZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GDLC | GPZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 0.91 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.81 | -0.56 | -0.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.27 | -1.03 | -0.24 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GDLC и GPZ
Максимальная просадка GDLC за все время составила -94.14%, что больше максимальной просадки GPZ в -31.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDLC и GPZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GDLC | GPZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.14% | -31.72% | -62.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -57.18% | -31.72% | -25.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -57.18% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -94.14% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -54.84% | -22.01% | -32.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -52.81% | -13.04% | -39.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 36.10% | 17.08% | +19.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности GDLC и GPZ
Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF (GDLC) имеет более высокую волатильность в 11.05% по сравнению с VanEck Alternative Asset Manager ETF (GPZ) с волатильностью 7.65%. Это указывает на то, что GDLC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GPZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GDLC | GPZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.05% | 7.65% | +3.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.79% | 22.44% | +14.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.16% | 27.87% | +21.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 73.14% | 27.47% | +45.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 93.80% | 27.47% | +66.33% |
Сравнение комиссий GDLC и GPZ
GDLC берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии GPZ в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GDLC и GPZ
GDLC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GPZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.97%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
GDLC Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF | 0.00% | 0.00% |
GPZ VanEck Alternative Asset Manager ETF | 0.97% | 0.83% |
Часто задаваемые вопросы
GDLC and GPZ have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GDLC has higher volatility (11.05%) compared to GPZ (7.65%). In terms of maximum drawdown, GDLC dropped -94.14% vs GPZ's -31.72%.
On 1-year performance, GPZ leads with -17.64% vs -45.96% for GDLC. On fees, GPZ is cheaper at 0.40% per year. On volatility, GPZ has been the lower-risk option at 7.65%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, GPZ has performed better with a -17.64% return vs -45.96%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GPZ is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.59% for GDLC.
GPZ has the higher dividend yield at 0.97%, compared with 0.00% for GDLC.
GDLC is categorized as Cryptocurrency, while GPZ is Financials Equities. GDLC tracks CoinDesk 5 Index, while GPZ tracks MarketVector Alternative Asset Managers Index. They also come from different issuers: Grayscale and VanEck. Their fees differ too: 0.59% for GDLC and 0.40% for GPZ.
GPZ currently has the higher Sharpe Ratio (-0.64 vs -0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GDLC и GPZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор