PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GDLC с GPZ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GDLC с GPZ

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF (GDLC) и VanEck ETF Trust (GPZ).

GDLC и GPZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GDLC - это пассивный фонд от Grayscale, который отслеживает доходность CoinDesk 5 Index. Фонд был запущен 1 февр. 2018 г.. GPZ - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MarketVector Alternative Asset Managers Index. Фонд был запущен 4 июн. 2025 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности GDLC и GPZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF (GDLC) и VanEck ETF Trust (GPZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GDLC и GPZ

2026 (YTD)2025
GDLC
Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF		-24.52%-5.76%
GPZ
VanEck ETF Trust		-20.90%9.43%

Доходность по периодам

С начала года, GDLC показывает доходность -24.52%, что значительно ниже, чем у GPZ с доходностью -20.90%.

GDLC

1 день
2.20%
1 месяц
3.93%
С начала года
-24.52%
6 месяцев
-44.20%
1 год
-10.19%
3 года*
65.34%
5 лет*
-3.20%
10 лет*
—

GPZ

1 день
2.65%
1 месяц
-2.74%
С начала года
-20.90%
6 месяцев
-21.63%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF

VanEck ETF Trust

Часто сравнивают с GDLC:
GDLC с BITWGDLC с IBITGDLC с BTC-USDGDLC с ETHAGDLC с GBTCGDLC с WGMIGDLC с BITO
Часто сравнивают с GPZ:
GPZ с RAAXGPZ с CEFGPZ с PSPGPZ с REMXGPZ с GDXJGPZ с IPRV.LGPZ с QQQM

Сравнение комиссий GDLC и GPZ

GDLC берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии GPZ в 0.40%.

GDLC
Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF
GPZ
VanEck ETF Trust

Доходность на риск

GDLC vs. GPZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GDLC
Ранг доходности на риск GDLC: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDLC: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDLC: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDLC: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDLC: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDLC: 99
Ранг коэф-та Мартина
GPZ
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GDLC c GPZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF (GDLC) и VanEck ETF Trust (GPZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GDLCGPZDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.20

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.06

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.01

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.19

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.41

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GDLC vs. GPZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GDLCGPZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.20

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.04

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

-0.61

+0.92

Корреляция

Корреляция между GDLC и GPZ составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GDLC и GPZ

GDLC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GPZ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%.

TTM2025
GDLC
Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF		0.00%0.00%
GPZ
VanEck ETF Trust		1.05%0.83%

Просадки

Сравнение просадок GDLC и GPZ

Максимальная просадка GDLC за все время составила -94.14%, что больше максимальной просадки GPZ в -31.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDLC и GPZ.

Загрузка...

Показатели просадок

GDLCGPZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.14%

-31.72%

-62.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-52.91%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-94.14%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-51.45%

-27.34%

-24.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-52.90%

-9.54%

-43.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

24.86%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности GDLC и GPZ

Загрузка...

Волатильность по периодам

GDLCGPZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.67%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

40.43%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

50.42%

26.76%

+23.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

77.87%

26.76%

+51.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

95.02%

26.76%

+68.26%