Сравнение GDLC с BITO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF (GDLC) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO).
GDLC и BITO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GDLC - это пассивный фонд от Grayscale, который отслеживает доходность CoinDesk 5 Index. Фонд был запущен 1 февр. 2018 г.. BITO - это активно управляемый фонд от ProShares. Фонд был запущен 19 окт. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности GDLC и BITO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GDLC и BITO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
GDLC Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF | -23.94% | 0.45% | 136.98% | 353.26% | -84.21% | -19.03% |
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | -22.79% | -11.19% | 104.45% | 137.33% | -63.91% | -31.09% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: GDLC показывает доходность -23.94%, а BITO немного выше – -22.79%.
GDLC
- 1 день
- 0.77%
- 1 месяц
- -0.54%
- С начала года
- -23.94%
- 6 месяцев
- -45.43%
- 1 год
- -11.29%
- 3 года*
- 65.77%
- 5 лет*
- -3.05%
- 10 лет*
- —
BITO
- 1 день
- 0.60%
- 1 месяц
- -1.72%
- С начала года
- -22.79%
- 6 месяцев
- -43.10%
- 1 год
- -23.27%
- 3 года*
- 24.87%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GDLC и BITO
GDLC берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии BITO в 0.95%.
Доходность на риск
GDLC vs. BITO — Ранг доходности на риск
GDLC
BITO
Сравнение GDLC c BITO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF (GDLC) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GDLC | BITO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.22 | -0.52 | +0.29 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.02 | -0.50 | +0.52 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 0.94 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.18 | -0.42 | +0.24 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.38 | -0.89 | +0.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GDLC | BITO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.22 | -0.52 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.04 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | -0.08 | +0.39 |
Корреляция
Корреляция между GDLC и BITO составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GDLC и BITO
GDLC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BITO за последние двенадцать месяцев составляет около 80.47%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
GDLC Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | 80.47% | 78.29% | 61.59% | 15.14% |
Просадки
Сравнение просадок GDLC и BITO
Максимальная просадка GDLC за все время составила -94.14%, что больше максимальной просадки BITO в -77.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDLC и BITO.
Загрузка...
Показатели просадок
| GDLC | BITO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.14% | -77.86% | -16.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.91% | -50.05% | -2.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -94.14% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -51.07% | -46.75% | -4.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -52.89% | -36.57% | -16.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.05% | 23.73% | +1.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности GDLC и BITO
Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF (GDLC) имеет более высокую волатильность в 13.62% по сравнению с ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) с волатильностью 12.84%. Это указывает на то, что GDLC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BITO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GDLC | BITO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.62% | 12.84% | +0.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.45% | 36.71% | +3.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.43% | 45.32% | +5.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 77.86% | 55.77% | +22.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 94.99% | 55.77% | +39.22% |