PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GDLC с BITO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GDLC с BITO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

GDLC (Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF) and BITO (ProShares Bitcoin Strategy ETF) are both Cryptocurrency funds. GDLC is passively managed, while BITO is actively managed. Over the past 3 years, GDLC returned 64.48%/yr vs 25.27%/yr for BITO. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. GDLC charges 0.59%/yr vs 0.95%/yr for BITO.

Доходность

Сравнение доходности GDLC и BITO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF (GDLC) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GDLC показывает доходность -28.93%, что значительно ниже, чем у BITO с доходностью -26.37%.

GDLC

1 день
-3.29%
1 месяц
-18.37%
С начала года
-28.93%
6 месяцев
-33.67%
1 год
-33.81%
3 года*
64.48%
5 лет*
2.21%
10 лет*
—

BITO

1 день
-2.94%
1 месяц
-18.61%
С начала года
-26.37%
6 месяцев
-30.81%
1 год
-41.01%
3 года*
25.27%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GDLC и BITO

2026 (YTD)20252024202320222021
GDLC
Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF		-28.93%0.45%136.98%353.26%-84.21%-19.03%
BITO
ProShares Bitcoin Strategy ETF		-26.37%-11.19%104.45%137.33%-63.91%-31.09%

Correlation

The correlation between GDLC and BITO is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 2021 г.

0.84

The correlation between GDLC and BITO shifts across timeframes, from 0.84 (all time) to 0.97 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF

ProShares Bitcoin Strategy ETF

Часто сравнивают с GDLC:
GDLC с BITWGDLC с IBITGDLC с BTC-USDGDLC с ETHAGDLC с WGMIGDLC с GBTCGDLC с BLOX
Часто сравнивают с BITO:
BITO с BTC-USDBITO с IBITBITO с BTCIBITO с QQQBITO с BITUBITO с BITXBITO с MSTR

Доходность на риск

GDLC vs. BITO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GDLC
Ранг доходности на риск GDLC: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDLC: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDLC: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDLC: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDLC: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDLC: 44
Ранг коэф-та Мартина
BITO
Ранг доходности на риск BITO: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BITO: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BITO: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BITO: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BITO: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BITO: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GDLC c BITO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF (GDLC) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GDLCBITODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.70
-0.95

+0.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.84
-1.35

+0.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.90

0.85

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.64

-0.82

+0.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.09

-1.41

+0.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GDLC vs. BITO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GDLC на текущий момент составляет -0.70, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BITO равному -0.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GDLC и BITO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GDLCBITOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.70

-0.95

+0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.03

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

-0.09

+0.39

Просадки

Сравнение просадок GDLC и BITO

Максимальная просадка GDLC за все время составила -94.14%, что больше максимальной просадки BITO в -77.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDLC и BITO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GDLCBITOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.14%

-77.86%

-16.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-52.91%

-50.05%

-2.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-52.91%

-50.05%

-2.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-94.14%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-54.28%

-49.22%

-5.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-52.73%

-36.73%

-16.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

31.04%

29.09%

+1.95%

Волатильность

Сравнение волатильности GDLC и BITO

Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF (GDLC) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) имеют волатильность 9.78% и 9.43% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GDLCBITOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.78%

9.43%

+0.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

36.66%

34.26%

+2.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

48.54%

43.57%

+4.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

74.43%

55.11%

+19.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

93.91%

55.11%

+38.80%

Сравнение комиссий GDLC и BITO

GDLC берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии BITO в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GDLC и BITO

GDLC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BITO за последние двенадцать месяцев составляет около 67.63%.

ПозицияTTM202520242023
BITO
ProShares Bitcoin Strategy ETF		67.63%78.29%61.59%15.14%
GDLC
Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, GDLC and BITO move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

GDLC has higher volatility (9.78%) compared to BITO (9.43%). In terms of maximum drawdown, GDLC dropped -94.14% vs BITO's -77.86%.

On 3-year performance, GDLC leads with 64.48% vs 25.27% for BITO. On fees, GDLC is cheaper at 0.59% per year. On volatility, BITO has been the lower-risk option at 9.43%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, GDLC has performed better with a 64.48% return vs 25.27%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GDLC is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.95% for BITO.

BITO has the higher dividend yield at 67.63%, compared with 0.00% for GDLC.

They also come from different issuers: Grayscale and ProShares. Their fees differ too: 0.59% for GDLC and 0.95% for BITO.

GDLC currently has the higher Sharpe Ratio (-0.70 vs -0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GDLC и BITO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор