PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GDLC с BITO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности GDLC и BITO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF (GDLC) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GDLC и BITO


2026 (YTD)20252024202320222021
GDLC
Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF
-23.94%0.45%136.98%353.26%-84.21%-19.03%
BITO
ProShares Bitcoin Strategy ETF
-22.79%-11.19%104.45%137.33%-63.91%-31.09%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: GDLC показывает доходность -23.94%, а BITO немного выше – -22.79%.


GDLC

1 день
0.77%
1 месяц
-0.54%
С начала года
-23.94%
6 месяцев
-45.43%
1 год
-11.29%
3 года*
65.77%
5 лет*
-3.05%
10 лет*

BITO

1 день
0.60%
1 месяц
-1.72%
С начала года
-22.79%
6 месяцев
-43.10%
1 год
-23.27%
3 года*
24.87%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF

ProShares Bitcoin Strategy ETF

Сравнение комиссий GDLC и BITO

GDLC берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии BITO в 0.95%.


Доходность на риск

GDLC vs. BITO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GDLC
Ранг доходности на риск GDLC: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDLC: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDLC: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDLC: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDLC: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDLC: 99
Ранг коэф-та Мартина

BITO
Ранг доходности на риск BITO: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BITO: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BITO: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BITO: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BITO: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BITO: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GDLC c BITO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF (GDLC) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GDLCBITODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.22

-0.52

+0.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.02

-0.50

+0.52

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.00

0.94

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.18

-0.42

+0.24

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.38

-0.89

+0.51

GDLC vs. BITO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GDLC на текущий момент составляет -0.22, что выше коэффициента Шарпа BITO равного -0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GDLC и BITO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GDLCBITOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.22

-0.52

+0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

-0.08

+0.39

Корреляция

Корреляция между GDLC и BITO составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GDLC и BITO

GDLC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BITO за последние двенадцать месяцев составляет около 80.47%.


TTM202520242023
GDLC
Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%
BITO
ProShares Bitcoin Strategy ETF
80.47%78.29%61.59%15.14%

Просадки

Сравнение просадок GDLC и BITO

Максимальная просадка GDLC за все время составила -94.14%, что больше максимальной просадки BITO в -77.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDLC и BITO.


Загрузка...

Показатели просадок


GDLCBITOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.14%

-77.86%

-16.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-52.91%

-50.05%

-2.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-94.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-51.07%

-46.75%

-4.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-52.89%

-36.57%

-16.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

25.05%

23.73%

+1.32%

Волатильность

Сравнение волатильности GDLC и BITO

Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF (GDLC) имеет более высокую волатильность в 13.62% по сравнению с ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) с волатильностью 12.84%. Это указывает на то, что GDLC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BITO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


GDLCBITOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.62%

12.84%

+0.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

40.45%

36.71%

+3.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

50.43%

45.32%

+5.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

77.86%

55.77%

+22.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

94.99%

55.77%

+39.22%