PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GDL с GABAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GDL с GABAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The GDL Fund (GDL) и Gabelli Asset Fund (GABAX).

GDL управляется Gabelli. Фонд был запущен 31 янв. 2007 г.. GABAX управляется Gabelli. Фонд был запущен 3 мар. 1986 г..

Доходность

Сравнение доходности GDL и GABAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The GDL Fund (GDL) и Gabelli Asset Fund (GABAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GDL и GABAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GDL
The GDL Fund		0.07%11.83%5.94%9.02%-6.88%8.04%-0.99%5.87%-1.60%4.74%
GABAX
Gabelli Asset Fund		1.27%16.65%8.07%10.32%-10.74%18.96%11.22%22.44%-7.61%20.17%

Доходность по периодам

С начала года, GDL показывает доходность 0.07%, что значительно ниже, чем у GABAX с доходностью 1.27%. За последние 10 лет акции GDL уступали акциям GABAX по среднегодовой доходности: 3.79% против 9.36% соответственно.

GDL

1 день
0.30%
1 месяц
-0.98%
С начала года
0.07%
6 месяцев
0.66%
1 год
7.22%
3 года*
8.35%
5 лет*
4.59%
10 лет*
3.79%

GABAX

1 день
2.52%
1 месяц
-7.34%
С начала года
1.27%
6 месяцев
4.45%
1 год
16.44%
3 года*
10.50%
5 лет*
6.51%
10 лет*
9.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The GDL Fund

Gabelli Asset Fund

Часто сравнивают с GDL:
GDL с GDXGDL с GDEGDL с IAUGDL с ARBFXGDL с MERFXGDL с BILPXGDL с EVDIX
Часто сравнивают с GABAX:
GABAX с SCHDGABAX с VTVGABAX с VIGGABAX с CRFGABAX с SVOLGABAX с OAKMXGABAX с IJH

Сравнение комиссий GDL и GABAX

GDL берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии GABAX в 1.33%.

GABAX
Gabelli Asset Fund
GDL
The GDL Fund

Доходность на риск

GDL vs. GABAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GDL
Ранг доходности на риск GDL: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDL: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDL: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDL: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDL: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDL: 4646
Ранг коэф-та Мартина
GABAX
Ранг доходности на риск GABAX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GABAX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GABAX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GABAX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GABAX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GABAX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GDL c GABAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The GDL Fund (GDL) и Gabelli Asset Fund (GABAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GDLGABAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.74

1.07

-0.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.01

1.58

-0.57

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.22

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.42

1.50

-0.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.31

6.02

-0.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GDL vs. GABAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GDL на текущий момент составляет 0.74, что ниже коэффициента Шарпа GABAX равного 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GDL и GABAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GDLGABAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

1.07

-0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.44

+0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.29

0.57

-0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.68

-0.45

Корреляция

Корреляция между GDL и GABAX составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GDL и GABAX

Дивидендная доходность GDL за последние двенадцать месяцев составляет около 5.75%, что меньше доходности GABAX в 12.14%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GDL
The GDL Fund		5.75%5.67%5.99%5.97%6.12%5.38%5.28%4.30%4.36%5.96%6.50%6.39%
GABAX
Gabelli Asset Fund		12.14%12.29%15.41%8.04%10.06%9.78%13.12%10.04%10.01%8.69%13.23%13.98%

Просадки

Сравнение просадок GDL и GABAX

Максимальная просадка GDL за все время составила -38.74%, что меньше максимальной просадки GABAX в -55.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDL и GABAX.

Загрузка...

Показатели просадок

GDLGABAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.74%

-55.44%

+16.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.21%

-11.43%

+6.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.48%

-21.90%

+12.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.74%

-36.65%

-2.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.86%

-7.77%

+5.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.96%

-5.57%

+0.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.40%

2.85%

-1.45%

Волатильность

Сравнение волатильности GDL и GABAX

Текущая волатильность для The GDL Fund (GDL) составляет 2.58%, в то время как у Gabelli Asset Fund (GABAX) волатильность равна 5.44%. Это указывает на то, что GDL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GABAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GDLGABAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.58%

5.44%

-2.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.41%

9.23%

-3.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.83%

15.64%

-5.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.62%

14.88%

-6.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.96%

16.46%

-3.50%