Сравнение GDL с MERFX

С начала года, GDL показывает доходность 0.07%, что значительно ниже, чем у MERFX с доходностью 0.70%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции GDL имеют среднегодовую доходность 3.79%, а акции MERFX немного впереди с 3.90%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GDL берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии MERFX в 1.50%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The GDL Fund (GDL) и The Merger Fund (MERFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа GDL на текущий момент составляет 0.74, что ниже коэффициента Шарпа MERFX равного 4.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GDL и MERFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между GDL и MERFX составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивидендная доходность GDL за последние двенадцать месяцев составляет около 5.75%, что меньше доходности MERFX в 7.37%

Максимальная просадка GDL за все время составила -38.74%, что больше максимальной просадки MERFX в -20.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDL и MERFX.

The GDL Fund (GDL) имеет более высокую волатильность в 2.58% по сравнению с The Merger Fund (MERFX) с волатильностью 0.49%. Это указывает на то, что GDL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MERFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.