PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GDL с WCFRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GDL с WCFRX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The GDL Fund (GDL) и Virtus Westchester Credit Event Fund (WCFRX).

GDL управляется Gabelli. Фонд был запущен 31 янв. 2007 г.. WCFRX управляется Virtus. Фонд был запущен 28 дек. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности GDL и WCFRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The GDL Fund (GDL) и Virtus Westchester Credit Event Fund (WCFRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GDL и WCFRX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
GDL
The GDL Fund		0.07%11.83%5.94%9.02%-6.88%8.04%-0.99%5.87%-2.80%
WCFRX
Virtus Westchester Credit Event Fund		-0.67%4.37%6.83%9.23%-5.28%7.08%16.26%12.60%-3.23%

Доходность по периодам

С начала года, GDL показывает доходность 0.07%, что значительно выше, чем у WCFRX с доходностью -0.67%.

GDL

1 день
0.30%
1 месяц
-0.98%
С начала года
0.07%
6 месяцев
0.66%
1 год
7.22%
3 года*
8.35%
5 лет*
4.59%
10 лет*
3.79%

WCFRX

1 день
0.18%
1 месяц
-0.29%
С начала года
-0.67%
6 месяцев
-0.87%
1 год
2.68%
3 года*
5.51%
5 лет*
2.95%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The GDL Fund

Virtus Westchester Credit Event Fund

Часто сравнивают с GDL:
GDL с GDXGDL с GDEGDL с IAUGDL с ARBFXGDL с MERFXGDL с BILPXGDL с EVDIX
Часто сравнивают с WCFRX:
WCFRX с RCTIXWCFRX с ARBNXWCFRX с MERIXWCFRX с AEDNXWCFRX с HMEZXWCFRX с PSTAXWCFRX с VARBX

Сравнение комиссий GDL и WCFRX

GDL берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии WCFRX в 1.90%.

WCFRX
Virtus Westchester Credit Event Fund
GDL
The GDL Fund

Доходность на риск

GDL vs. WCFRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GDL
Ранг доходности на риск GDL: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDL: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDL: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDL: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDL: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDL: 4646
Ранг коэф-та Мартина
WCFRX
Ранг доходности на риск WCFRX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WCFRX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WCFRX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WCFRX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WCFRX: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WCFRX: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GDL c WCFRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The GDL Fund (GDL) и Virtus Westchester Credit Event Fund (WCFRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GDLWCFRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.74

1.22

-0.48

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.01

1.64

-0.63

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.27

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.42

1.28

+0.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.31

4.49

+0.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GDL vs. WCFRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GDL на текущий момент составляет 0.74, что ниже коэффициента Шарпа WCFRX равного 1.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GDL и WCFRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GDLWCFRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

1.22

-0.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.71

-0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.29

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.83

-0.60

Корреляция

Корреляция между GDL и WCFRX составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GDL и WCFRX

Дивидендная доходность GDL за последние двенадцать месяцев составляет около 5.75%, что меньше доходности WCFRX в 6.87%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GDL
The GDL Fund		5.75%5.67%5.99%5.97%6.12%5.38%5.28%4.30%4.36%5.96%6.50%6.39%
WCFRX
Virtus Westchester Credit Event Fund		6.87%5.82%5.33%4.15%0.21%13.79%0.90%2.99%1.43%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GDL и WCFRX

Максимальная просадка GDL за все время составила -38.74%, что больше максимальной просадки WCFRX в -23.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDL и WCFRX.

Загрузка...

Показатели просадок

GDLWCFRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.74%

-23.56%

-15.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.21%

-2.09%

-3.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.48%

-9.57%

+0.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.74%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.86%

-1.61%

-0.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.96%

-4.36%

-0.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.40%

0.60%

+0.80%

Волатильность

Сравнение волатильности GDL и WCFRX

The GDL Fund (GDL) имеет более высокую волатильность в 2.58% по сравнению с Virtus Westchester Credit Event Fund (WCFRX) с волатильностью 0.64%. Это указывает на то, что GDL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WCFRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GDLWCFRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.58%

0.64%

+1.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.41%

1.27%

+4.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.83%

2.21%

+7.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.62%

4.17%

+4.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.96%

6.64%

+6.32%