Сравнение GDL с GDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The GDL Fund (GDL) и VanEck Gold Miners ETF (GDX).
GDL управляется Gabelli. Фонд был запущен 31 янв. 2007 г.. GDX - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность NYSE MarketVector Global Gold Miners Index. Фонд был запущен 16 мая 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности GDL и GDX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GDL и GDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GDL The GDL Fund | 0.07% | 11.83% | 5.94% | 9.02% | -6.88% | 8.04% | -0.99% | 5.87% | -1.60% | 4.74% |
GDX VanEck Gold Miners ETF | 11.94% | 154.77% | 10.63% | 9.98% | -9.01% | -9.52% | 23.66% | 39.84% | -8.77% | 11.99% |
Доходность по периодам
С начала года, GDL показывает доходность 0.07%, что значительно ниже, чем у GDX с доходностью 11.94%. За последние 10 лет акции GDL уступали акциям GDX по среднегодовой доходности: 3.79% против 18.07% соответственно.
GDL
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -0.98%
- С начала года
- 0.07%
- 6 месяцев
- 0.66%
- 1 год
- 7.22%
- 3 года*
- 8.35%
- 5 лет*
- 4.59%
- 10 лет*
- 3.79%
GDX
- 1 день
- 4.62%
- 1 месяц
- -16.76%
- С начала года
- 11.94%
- 6 месяцев
- 25.38%
- 1 год
- 111.15%
- 3 года*
- 45.40%
- 5 лет*
- 25.09%
- 10 лет*
- 18.07%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GDL и GDX
GDL берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии GDX в 0.51%.
Доходность на риск
GDL vs. GDX — Ранг доходности на риск
GDL
GDX
Сравнение GDL c GDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The GDL Fund (GDL) и VanEck Gold Miners ETF (GDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GDL | GDX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.74 | 2.42 | -1.68 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.01 | 2.60 | -1.59 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.38 | -0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.42 | 3.58 | -2.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.31 | 12.86 | -7.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GDL | GDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 | 2.42 | -1.68 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | 0.71 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 | 0.48 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | 0.14 | +0.08 |
Корреляция
Корреляция между GDL и GDX составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GDL и GDX
Дивидендная доходность GDL за последние двенадцать месяцев составляет около 5.75%, что больше доходности GDX в 0.66%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GDL The GDL Fund | 5.75% | 5.67% | 5.99% | 5.97% | 6.12% | 5.38% | 5.28% | 4.30% | 4.36% | 5.96% | 6.50% | 6.39% |
GDX VanEck Gold Miners ETF | 0.66% | 0.74% | 1.19% | 1.61% | 1.66% | 1.67% | 0.53% | 0.67% | 0.50% | 0.76% | 0.26% | 0.85% |
Просадки
Сравнение просадок GDL и GDX
Максимальная просадка GDL за все время составила -38.74%, что меньше максимальной просадки GDX в -80.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDL и GDX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GDL | GDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.74% | -80.34% | +41.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.21% | -30.84% | +25.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.48% | -46.51% | +37.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.74% | -49.79% | +11.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.86% | -17.12% | +15.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.96% | -40.60% | +35.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.40% | 8.58% | -7.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности GDL и GDX
Текущая волатильность для The GDL Fund (GDL) составляет 2.58%, в то время как у VanEck Gold Miners ETF (GDX) волатильность равна 17.26%. Это указывает на то, что GDL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GDL | GDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.58% | 17.26% | -14.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.41% | 38.43% | -33.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.83% | 46.20% | -36.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.62% | 35.76% | -27.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.96% | 37.46% | -24.50% |