PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GDL с GABTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GDL с GABTX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The GDL Fund (GDL) и Gabelli Global Content & Connectivity Fund (GABTX).

GDL управляется Gabelli. Фонд был запущен 31 янв. 2007 г.. GABTX управляется Gabelli. Фонд был запущен 31 окт. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности GDL и GABTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The GDL Fund (GDL) и Gabelli Global Content & Connectivity Fund (GABTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GDL и GABTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GDL
The GDL Fund		0.07%11.83%5.94%9.02%-6.88%8.04%-0.99%5.87%-1.60%4.74%
GABTX
Gabelli Global Content & Connectivity Fund		-1.29%27.50%14.94%22.81%-28.59%5.15%16.44%15.63%-11.90%13.37%

Доходность по периодам

С начала года, GDL показывает доходность 0.07%, что значительно выше, чем у GABTX с доходностью -1.29%. За последние 10 лет акции GDL уступали акциям GABTX по среднегодовой доходности: 3.79% против 5.90% соответственно.

GDL

1 день
0.30%
1 месяц
-0.98%
С начала года
0.07%
6 месяцев
0.66%
1 год
7.22%
3 года*
8.35%
5 лет*
4.59%
10 лет*
3.79%

GABTX

1 день
1.78%
1 месяц
-5.56%
С начала года
-1.29%
6 месяцев
-0.55%
1 год
21.11%
3 года*
17.10%
5 лет*
4.61%
10 лет*
5.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The GDL Fund

Gabelli Global Content & Connectivity Fund

Часто сравнивают с GDL:
GDL с GDXGDL с GDEGDL с IAUGDL с ARBFXGDL с MERFXGDL с BILPXGDL с EVDIX
Часто сравнивают с GABTX:
GABTX с PMAIXGABTX с SPYGABTX с GICPXGABTX с GWSAXGABTX с RYMIXGABTX с GABSXGABTX с FGJMX

Сравнение комиссий GDL и GABTX

GDL берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии GABTX в 0.96%.

GABTX
Gabelli Global Content & Connectivity Fund
GDL
The GDL Fund

Доходность на риск

GDL vs. GABTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GDL
Ранг доходности на риск GDL: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDL: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDL: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDL: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDL: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDL: 4646
Ранг коэф-та Мартина
GABTX
Ранг доходности на риск GABTX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GABTX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GABTX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GABTX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GABTX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GABTX: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GDL c GABTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The GDL Fund (GDL) и Gabelli Global Content & Connectivity Fund (GABTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GDLGABTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.74

1.48

-0.74

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.01

2.04

-1.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.27

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.42

2.23

-0.81

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.31

5.69

-0.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GDL vs. GABTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GDL на текущий момент составляет 0.74, что ниже коэффициента Шарпа GABTX равного 1.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GDL и GABTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GDLGABTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

1.48

-0.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.28

+0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.29

0.36

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.41

-0.18

Корреляция

Корреляция между GDL и GABTX составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GDL и GABTX

Дивидендная доходность GDL за последние двенадцать месяцев составляет около 5.75%, что меньше доходности GABTX в 18.11%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GDL
The GDL Fund		5.75%5.67%5.99%5.97%6.12%5.38%5.28%4.30%4.36%5.96%6.50%6.39%
GABTX
Gabelli Global Content & Connectivity Fund		18.11%17.87%0.00%0.32%2.28%6.72%3.08%6.45%6.03%6.41%7.02%8.31%

Просадки

Сравнение просадок GDL и GABTX

Максимальная просадка GDL за все время составила -38.74%, что меньше максимальной просадки GABTX в -69.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDL и GABTX.

Загрузка...

Показатели просадок

GDLGABTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.74%

-69.14%

+30.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.21%

-9.17%

+3.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.48%

-39.83%

+30.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.74%

-39.83%

+1.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.86%

-6.38%

+4.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.96%

-16.66%

+11.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.40%

3.69%

-2.29%

Волатильность

Сравнение волатильности GDL и GABTX

Текущая волатильность для The GDL Fund (GDL) составляет 2.58%, в то время как у Gabelli Global Content & Connectivity Fund (GABTX) волатильность равна 5.15%. Это указывает на то, что GDL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GABTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GDLGABTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.58%

5.15%

-2.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.41%

10.07%

-4.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.83%

14.66%

-4.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.62%

16.31%

-7.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.96%

16.33%

-3.37%