PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GDL с EVDIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GDL с EVDIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The GDL Fund (GDL) и Camelot Event-Driven Fund Institutional Class (EVDIX).

GDL управляется Gabelli. Фонд был запущен 31 янв. 2007 г.. EVDIX - это активно управляемый фонд от Camelot. Фонд был запущен 7 июн. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности GDL и EVDIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The GDL Fund (GDL) и Camelot Event-Driven Fund Institutional Class (EVDIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GDL и EVDIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GDL
The GDL Fund		0.07%11.83%5.94%9.02%-6.88%8.04%-0.99%5.87%-1.60%4.74%
EVDIX
Camelot Event-Driven Fund Institutional Class		2.00%9.40%6.56%2.50%3.90%23.17%19.27%7.52%0.00%0.00%

Доходность по периодам

С начала года, GDL показывает доходность 0.07%, что значительно ниже, чем у EVDIX с доходностью 2.00%. За последние 10 лет акции GDL уступали акциям EVDIX по среднегодовой доходности: 3.79% против 7.18% соответственно.

GDL

1 день
0.30%
1 месяц
-0.98%
С начала года
0.07%
6 месяцев
0.66%
1 год
7.22%
3 года*
8.35%
5 лет*
4.59%
10 лет*
3.79%

EVDIX

1 день
0.63%
1 месяц
-0.93%
С начала года
2.00%
6 месяцев
1.63%
1 год
8.23%
3 года*
5.90%
5 лет*
6.06%
10 лет*
7.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The GDL Fund

Camelot Event-Driven Fund Institutional Class

Часто сравнивают с GDL:
GDL с GDXGDL с GDEGDL с IAUGDL с ARBFXGDL с BILPXGDL с MERFXGDL с GABTX
Часто сравнивают с EVDIX:
EVDIX с ARBFXEVDIX с EVDAXEVDIX с DEVDXEVDIX с MERIXEVDIX с ARBNXEVDIX с HMEZXEVDIX с MERFX

Сравнение комиссий GDL и EVDIX

GDL берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии EVDIX в 1.74%.

EVDIX
Camelot Event-Driven Fund Institutional Class
GDL
The GDL Fund

Доходность на риск

GDL vs. EVDIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GDL
Ранг доходности на риск GDL: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDL: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDL: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDL: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDL: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDL: 4646
Ранг коэф-та Мартина
EVDIX
Ранг доходности на риск EVDIX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EVDIX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EVDIX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EVDIX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EVDIX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EVDIX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GDL c EVDIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The GDL Fund (GDL) и Camelot Event-Driven Fund Institutional Class (EVDIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GDLEVDIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.74

1.36

-0.62

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.01

2.00

-0.99

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.26

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.42

2.04

-0.62

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.31

9.48

-4.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GDL vs. EVDIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GDL на текущий момент составляет 0.74, что ниже коэффициента Шарпа EVDIX равного 1.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GDL и EVDIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GDLEVDIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

1.36

-0.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.01

+0.53

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.29

0.01

+0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.01

+0.22

Корреляция

Корреляция между GDL и EVDIX составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GDL и EVDIX

Дивидендная доходность GDL за последние двенадцать месяцев составляет около 5.75%, что больше доходности EVDIX в 0.88%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GDL
The GDL Fund		5.75%5.67%5.99%5.97%6.12%5.38%5.28%4.30%4.36%5.96%6.50%6.39%
EVDIX
Camelot Event-Driven Fund Institutional Class		0.88%0.90%2.72%6.49%9.21%0.00%1.01%0.95%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GDL и EVDIX

Максимальная просадка GDL за все время составила -38.74%, что меньше максимальной просадки EVDIX в -93.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDL и EVDIX.

Загрузка...

Показатели просадок

GDLEVDIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.74%

-93.04%

+54.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.21%

-3.82%

-1.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.48%

-93.04%

+83.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.74%

-93.04%

+54.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.86%

-92.15%

+90.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.96%

-8.33%

+3.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.40%

0.86%

+0.54%

Волатильность

Сравнение волатильности GDL и EVDIX

The GDL Fund (GDL) имеет более высокую волатильность в 2.58% по сравнению с Camelot Event-Driven Fund Institutional Class (EVDIX) с волатильностью 1.58%. Это указывает на то, что GDL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EVDIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GDLEVDIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.58%

1.58%

+1.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.41%

4.14%

+1.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.83%

6.16%

+3.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.62%

784.88%

-776.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.96%

555.06%

-542.10%