Сравнение GDL с BILPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The GDL Fund (GDL) и BlackRock Event Driven Equity Fund (BILPX).
GDL управляется Gabelli. Фонд был запущен 31 янв. 2007 г.. BILPX управляется BlackRock. Фонд был запущен 18 дек. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности GDL и BILPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GDL и BILPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GDL The GDL Fund | 0.07% | 11.83% | 5.94% | 9.02% | -6.88% | 8.04% | -0.99% | 5.87% | -1.60% | 4.74% |
BILPX BlackRock Event Driven Equity Fund | 0.48% | 8.43% | 4.37% | 5.38% | 0.01% | 1.95% | 6.30% | 7.29% | 5.47% | 7.15% |
Доходность по периодам
С начала года, GDL показывает доходность 0.07%, что значительно ниже, чем у BILPX с доходностью 0.48%. За последние 10 лет акции GDL уступали акциям BILPX по среднегодовой доходности: 3.79% против 4.77% соответственно.
GDL
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -0.98%
- С начала года
- 0.07%
- 6 месяцев
- 0.66%
- 1 год
- 7.22%
- 3 года*
- 8.35%
- 5 лет*
- 4.59%
- 10 лет*
- 3.79%
BILPX
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- -0.67%
- С начала года
- 0.48%
- 6 месяцев
- 2.10%
- 1 год
- 7.34%
- 3 года*
- 5.96%
- 5 лет*
- 3.86%
- 10 лет*
- 4.77%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GDL и BILPX
GDL берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии BILPX в 1.16%.
Доходность на риск
GDL vs. BILPX — Ранг доходности на риск
GDL
BILPX
Сравнение GDL c BILPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The GDL Fund (GDL) и BlackRock Event Driven Equity Fund (BILPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GDL | BILPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.74 | 1.60 | -0.86 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.01 | 2.27 | -1.26 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.40 | -0.26 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.42 | 2.41 | -0.99 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.31 | 14.54 | -9.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GDL | BILPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 | 1.60 | -0.86 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | 0.95 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 | 1.03 | -0.73 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | 0.36 | -0.13 |
Корреляция
Корреляция между GDL и BILPX составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GDL и BILPX
Дивидендная доходность GDL за последние двенадцать месяцев составляет около 5.75%, что больше доходности BILPX в 4.17%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GDL The GDL Fund | 5.75% | 5.67% | 5.99% | 5.97% | 6.12% | 5.38% | 5.28% | 4.30% | 4.36% | 5.96% | 6.50% | 6.39% |
BILPX BlackRock Event Driven Equity Fund | 4.17% | 4.19% | 4.16% | 1.99% | 2.58% | 2.66% | 2.97% | 3.41% | 1.97% | 5.12% | 1.11% | 74.64% |
Просадки
Сравнение просадок GDL и BILPX
Максимальная просадка GDL за все время составила -38.74%, что меньше максимальной просадки BILPX в -47.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDL и BILPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GDL | BILPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.74% | -47.50% | +8.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.21% | -3.05% | -2.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.48% | -5.18% | -4.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.74% | -11.58% | -27.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.86% | -0.67% | -1.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.96% | -5.58% | +0.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.40% | 0.50% | +0.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности GDL и BILPX
The GDL Fund (GDL) имеет более высокую волатильность в 2.58% по сравнению с BlackRock Event Driven Equity Fund (BILPX) с волатильностью 1.13%. Это указывает на то, что GDL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BILPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GDL | BILPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.58% | 1.13% | +1.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.41% | 2.23% | +3.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.83% | 4.60% | +5.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.62% | 4.09% | +4.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.96% | 4.67% | +8.29% |