The GDL Fund (GDL)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The GDL Fund (GDL) прибавил 1.2% с начала года. Текущая цена акции GDL — $8. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции GDL 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,261.

The GDL Fund (GDL) показал доход в 1.21% с начала года и 7.66% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность GDL составила 3.91%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.

На основе ежедневных данных с 23 апр. 2007 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.30%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 19.3 лет.

Исторически 59% месяцев были с положительной доходностью, а 41% — с отрицательной. Лучший месяц был март 2011 г. с доходностью +10.2%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -12.3%. Самая длинная серия побед составила 12 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.

В ежедневном выражении GDL закрывался с повышением в 49% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +13.5%, в то время как худший день был 18 мар. 2020 г. с доходностью -18.4%.

The GDL Fund has an annualized alpha of 0.37%, beta of 0.37, and R2 of 0.27 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since April 24, 2007.

• This fund participated in 38.95% of S&P 500 Index downside but only 30.62% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
• Beta of 0.37 may look defensive, but with R2 of 0.27 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
• R2 of 0.27 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.

Комиссия GDL составляет 0.03%, что ниже среднего уровня по рынку.

GDL имеет ранг 23 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 23% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для The GDL Fund (GDL) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность The GDL Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.68%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.48 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 7 лет подряд.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для The GDL Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

The GDL Fund показал максимальную просадку в 38.74%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 218 торговых сессий.

Текущая просадка The GDL Fund составляет 0.76%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.