PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GDL с ARBFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GDL с ARBFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The GDL Fund (GDL) и The Arbitrage Fund (ARBFX).

GDL управляется Gabelli. Фонд был запущен 31 янв. 2007 г.. ARBFX управляется Arbitrage Fund. Фонд был запущен 17 сент. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности GDL и ARBFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The GDL Fund (GDL) и The Arbitrage Fund (ARBFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GDL и ARBFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GDL
The GDL Fund		0.07%11.83%5.94%9.02%-6.88%8.04%-0.99%5.87%-1.60%4.74%
ARBFX
The Arbitrage Fund		0.67%8.01%2.61%5.94%-1.02%0.85%5.42%3.57%2.12%2.59%

Доходность по периодам

С начала года, GDL показывает доходность 0.07%, что значительно ниже, чем у ARBFX с доходностью 0.67%. За последние 10 лет акции GDL превзошли акции ARBFX по среднегодовой доходности: 3.79% против 3.22% соответственно.

GDL

1 день
0.30%
1 месяц
-0.98%
С начала года
0.07%
6 месяцев
0.66%
1 год
7.22%
3 года*
8.35%
5 лет*
4.59%
10 лет*
3.79%

ARBFX

1 день
0.22%
1 месяц
-0.15%
С начала года
0.67%
6 месяцев
2.61%
1 год
6.18%
3 года*
5.65%
5 лет*
2.98%
10 лет*
3.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The GDL Fund

The Arbitrage Fund

Часто сравнивают с GDL:
GDL с GDXGDL с GDEGDL с IAUGDL с BILPXGDL с MERFXGDL с EVDIXGDL с GABTX
Часто сравнивают с ARBFX:
ARBFX с VEQT.TOARBFX с SPYARBFX с HMEZXARBFX с MERIXARBFX с EVDAXARBFX с EVDIXARBFX с MERFX

Сравнение комиссий GDL и ARBFX

GDL берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии ARBFX в 1.43%.

ARBFX
The Arbitrage Fund
GDL
The GDL Fund

Доходность на риск

GDL vs. ARBFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GDL
Ранг доходности на риск GDL: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDL: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDL: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDL: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDL: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDL: 4646
Ранг коэф-та Мартина
ARBFX
Ранг доходности на риск ARBFX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARBFX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARBFX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARBFX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARBFX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARBFX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GDL c ARBFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The GDL Fund (GDL) и The Arbitrage Fund (ARBFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GDLARBFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.74

2.51

-1.77

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.01

3.89

-2.88

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.61

-0.46

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.42

3.45

-2.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.31

16.96

-11.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GDL vs. ARBFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GDL на текущий момент составляет 0.74, что ниже коэффициента Шарпа ARBFX равного 2.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GDL и ARBFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GDLARBFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

2.51

-1.77

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.82

-0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.29

0.73

-0.44

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.34

-0.11

Корреляция

Корреляция между GDL и ARBFX составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GDL и ARBFX

Дивидендная доходность GDL за последние двенадцать месяцев составляет около 5.75%, что больше доходности ARBFX в 3.56%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GDL
The GDL Fund		5.75%5.67%5.99%5.97%6.12%5.38%5.28%4.30%4.36%5.96%6.50%6.39%
ARBFX
The Arbitrage Fund		3.56%3.59%0.94%1.92%3.67%0.53%6.94%2.12%1.71%3.55%0.96%2.36%

Просадки

Сравнение просадок GDL и ARBFX

Максимальная просадка GDL за все время составила -38.74%, примерно равная максимальной просадке ARBFX в -38.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDL и ARBFX.

Загрузка...

Показатели просадок

GDLARBFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.74%

-38.01%

-0.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.21%

-1.82%

-3.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.48%

-7.64%

-1.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.74%

-11.90%

-26.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.86%

-0.22%

-1.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.96%

-2.38%

-2.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.40%

0.37%

+1.03%

Волатильность

Сравнение волатильности GDL и ARBFX

The GDL Fund (GDL) имеет более высокую волатильность в 2.58% по сравнению с The Arbitrage Fund (ARBFX) с волатильностью 0.65%. Это указывает на то, что GDL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARBFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GDLARBFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.58%

0.65%

+1.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.41%

1.48%

+3.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.83%

2.48%

+7.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.62%

3.66%

+4.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.96%

4.42%

+8.54%