Сравнение GABAX с OAKMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Gabelli Asset Fund (GABAX) и Oakmark Fund Investor Class (OAKMX).
GABAX управляется Gabelli. Фонд был запущен 3 мар. 1986 г.. OAKMX управляется Oakmark. Фонд был запущен 5 авг. 1991 г..
Доходность
Сравнение доходности GABAX и OAKMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GABAX и OAKMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GABAX Gabelli Asset Fund | 1.27% | 16.65% | 8.07% | 10.32% | -10.74% | 18.96% | 11.22% | 22.44% | -7.61% | 20.17% |
OAKMX Oakmark Fund Investor Class | -2.47% | 14.13% | 16.02% | 30.92% | -13.38% | 34.85% | 12.90% | 27.14% | -12.76% | 21.12% |
Доходность по периодам
С начала года, GABAX показывает доходность 1.27%, что значительно выше, чем у OAKMX с доходностью -2.47%. За последние 10 лет акции GABAX уступали акциям OAKMX по среднегодовой доходности: 9.36% против 13.51% соответственно.
GABAX
- 1 день
- 2.52%
- 1 месяц
- -7.34%
- С начала года
- 1.27%
- 6 месяцев
- 4.45%
- 1 год
- 16.44%
- 3 года*
- 10.50%
- 5 лет*
- 6.51%
- 10 лет*
- 9.36%
OAKMX
- 1 день
- 1.76%
- 1 месяц
- -3.56%
- С начала года
- -2.47%
- 6 месяцев
- 2.30%
- 1 год
- 10.13%
- 3 года*
- 16.07%
- 5 лет*
- 10.98%
- 10 лет*
- 13.51%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GABAX и OAKMX
GABAX берет комиссию в 1.33%, что несколько больше комиссии OAKMX в 0.91%.
Доходность на риск
GABAX vs. OAKMX — Ранг доходности на риск
GABAX
OAKMX
Сравнение GABAX c OAKMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gabelli Asset Fund (GABAX) и Oakmark Fund Investor Class (OAKMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GABAX | OAKMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.07 | 0.54 | +0.53 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.58 | 0.87 | +0.71 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.13 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.50 | 0.82 | +0.68 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.02 | 3.26 | +2.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GABAX | OAKMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.07 | 0.54 | +0.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | 0.60 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 0.66 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.68 | 0.71 | -0.03 |
Корреляция
Корреляция между GABAX и OAKMX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GABAX и OAKMX
Дивидендная доходность GABAX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.14%, что больше доходности OAKMX в 0.94%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GABAX Gabelli Asset Fund | 12.14% | 12.29% | 15.41% | 8.04% | 10.06% | 9.78% | 13.12% | 10.04% | 10.01% | 8.69% | 13.23% | 13.98% |
OAKMX Oakmark Fund Investor Class | 0.94% | 0.92% | 1.12% | 1.02% | 0.92% | 1.94% | 0.17% | 8.33% | 8.13% | 4.06% | 2.58% | 1.43% |
Просадки
Сравнение просадок GABAX и OAKMX
Максимальная просадка GABAX за все время составила -55.44%, примерно равная максимальной просадке OAKMX в -56.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GABAX и OAKMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GABAX | OAKMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.44% | -56.19% | +0.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.43% | -13.46% | +2.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.90% | -23.68% | +1.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.65% | -41.43% | +4.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.77% | -4.97% | -2.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.57% | -6.41% | +0.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.85% | 3.39% | -0.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности GABAX и OAKMX
Gabelli Asset Fund (GABAX) имеет более высокую волатильность в 5.44% по сравнению с Oakmark Fund Investor Class (OAKMX) с волатильностью 4.20%. Это указывает на то, что GABAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OAKMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GABAX | OAKMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.44% | 4.20% | +1.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.23% | 10.34% | -1.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.64% | 18.77% | -3.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.88% | 18.35% | -3.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.46% | 20.43% | -3.97% |