PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение GABAX с OAKMX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GABAX с OAKMX

Последнее обновление 23 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Gabelli Asset Fund (GABAX) и Oakmark Fund Investor Class (OAKMX).

GABAX управляется Gabelli. Фонд был запущен 3 мар. 1986 г.. OAKMX управляется Oakmark. Фонд был запущен 5 авг. 1991 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GABAX или OAKMX.

Корреляция

Корреляция между GABAX и OAKMX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности GABAX и OAKMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gabelli Asset Fund (GABAX) и Oakmark Fund Investor Class (OAKMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GABAX:

-0.34

OAKMX:

0.41

Коэф-т Сортино

GABAX:

-0.33

OAKMX:

0.66

Коэф-т Омега

GABAX:

0.94

OAKMX:

1.09

Коэф-т Кальмара

GABAX:

-0.20

OAKMX:

0.43

Коэф-т Мартина

GABAX:

-0.70

OAKMX:

1.55

Индекс Язвы

GABAX:

11.06%

OAKMX:

4.67%

Дневная вол-ть

GABAX:

21.15%

OAKMX:

19.06%

Макс. просадка

GABAX:

-58.01%

OAKMX:

-61.02%

Текущая просадка

GABAX:

-29.87%

OAKMX:

-5.75%

Доходность по периодам

С начала года, GABAX показывает доходность 3.49%, что значительно выше, чем у OAKMX с доходностью 0.20%. За последние 10 лет акции GABAX уступали акциям OAKMX по среднегодовой доходности: -3.27% против 9.15% соответственно.

GABAX

С начала года

3.49%

1 месяц

6.76%

6 месяцев

-13.67%

1 год

-7.14%

3 года

-2.83%

5 лет

0.57%

10 лет

-3.27%

OAKMX

С начала года

0.20%

1 месяц

7.07%

6 месяцев

-3.66%

1 год

7.83%

3 года

14.39%

5 лет

19.49%

10 лет

9.15%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Gabelli Asset Fund

Oakmark Fund Investor Class

Сравнение комиссий GABAX и OAKMX

GABAX берет комиссию в 1.33%, что несколько больше комиссии OAKMX в 0.91%.

GABAX
Gabelli Asset Fund
OAKMX
Oakmark Fund Investor Class

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GABAX и OAKMX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
GABAX
Ранг риск-скорректированной доходности GABAX, с текущим значением в 77
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GABAX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GABAX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GABAX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GABAX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GABAX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Мартина
OAKMX
Ранг риск-скорректированной доходности OAKMX, с текущим значением в 5252
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа OAKMX, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OAKMX, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OAKMX, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OAKMX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OAKMX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GABAX c OAKMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gabelli Asset Fund (GABAX) и Oakmark Fund Investor Class (OAKMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа GABAX на текущий момент составляет -0.34, что ниже коэффициента Шарпа OAKMX равного 0.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GABAX и OAKMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов GABAX и OAKMX

Дивидендная доходность GABAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%, что меньше доходности OAKMX в 1.11%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
GABAX
Gabelli Asset Fund		0.38%0.39%0.33%0.18%0.33%0.31%0.42%0.35%0.15%0.78%0.40%0.27%
OAKMX
Oakmark Fund Investor Class		1.11%1.12%1.02%0.92%0.52%0.17%0.81%0.73%0.47%1.06%0.95%0.64%

Просадки

Сравнение просадок GABAX и OAKMX

Максимальная просадка GABAX за все время составила -58.01%, примерно равная максимальной просадке OAKMX в -61.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GABAX и OAKMX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности GABAX и OAKMX

Текущая волатильность для Gabelli Asset Fund (GABAX) составляет 3.59%, в то время как у Oakmark Fund Investor Class (OAKMX) волатильность равна 5.04%. Это указывает на то, что GABAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OAKMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...