PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GD с SOXX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GD с SOXX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

GD (General Dynamics Corporation) is a stock, while SOXX (iShares Semiconductor ETF) is Semiconductors fund tracking the NYSE Semiconductor Index. Over the past 10 years, GD returned 11.57%/yr vs 35.79%/yr for SOXX. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности GD и SOXX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в General Dynamics Corporation (GD) и iShares Semiconductor ETF (SOXX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GD показывает доходность 0.99%, что значительно ниже, чем у SOXX с доходностью 104.57%. За последние 10 лет акции GD уступали акциям SOXX по среднегодовой доходности: 11.57% против 35.79% соответственно.

GD

1 день
-0.17%
1 месяц
-3.45%
С начала года
0.99%
6 месяцев
0.56%
1 год
24.34%
3 года*
19.67%
5 лет*
14.14%
10 лет*
11.57%

SOXX

1 день
1.76%
1 месяц
33.25%
С начала года
104.57%
6 месяцев
99.43%
1 год
190.05%
3 года*
57.39%
5 лет*
34.50%
10 лет*
35.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GD и SOXX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GD
General Dynamics Corporation		0.99%30.39%3.52%7.13%21.69%43.77%-13.14%14.80%-21.34%19.85%
SOXX
iShares Semiconductor ETF		104.57%40.74%12.92%67.12%-35.09%44.09%52.72%62.42%-6.49%39.79%

Correlation

The correlation between GD and SOXX is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.12

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.21

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.29

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июл. 2001 г.

0.39

Over the past year, the correlation between GD and SOXX has dropped to 0.11 - well below their long-term average of 0.39, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

General Dynamics Corporation

iShares Semiconductor ETF

Часто сравнивают с GD:
GD с GMGD с XARGD с ^GSPCGD с FGD с ADSKGD с XLUGD с SCHD
Часто сравнивают с SOXX:
SOXX с SMHSOXX с QQQSOXX с SOXLSOXX с SOXQSOXX с FSELXSOXX с VGTSOXX с VOO

Доходность на риск

GD vs. SOXX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GD
Ранг доходности на риск GD: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GD: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GD: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GD: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GD: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GD: 7878
Ранг коэф-та Мартина
SOXX
Ранг доходности на риск SOXX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOXX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GD c SOXX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для General Dynamics Corporation (GD) и iShares Semiconductor ETF (SOXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GDSOXXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.17
5.61

-4.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.91
5.36

-3.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.74

-0.52

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.68

12.13

-10.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.90

46.43

-40.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GD vs. SOXX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GD на текущий момент составляет 1.17, что ниже коэффициента Шарпа SOXX равного 5.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GD и SOXX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GDSOXXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.17

5.61

-4.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

0.96

-0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

1.07

-0.56

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.45

+0.12

Просадки

Сравнение просадок GD и SOXX

Максимальная просадка GD за все время составила -75.67%, что больше максимальной просадки SOXX в -70.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GD и SOXX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GDSOXXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.67%

-70.21%

-5.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.53%

-15.77%

+1.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.55%

-41.36%

+18.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.55%

-45.75%

+23.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.63%

-45.75%

-5.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.83%

0.00%

-7.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.61%

-19.97%

+4.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.13%

4.11%

+0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности GD и SOXX

Текущая волатильность для General Dynamics Corporation (GD) составляет 5.09%, в то время как у iShares Semiconductor ETF (SOXX) волатильность равна 14.03%. Это указывает на то, что GD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GDSOXXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.09%

14.03%

-8.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.03%

27.35%

-10.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.85%

34.18%

-13.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.38%

36.11%

-15.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.69%

33.43%

-10.74%

Дивиденды

Сравнение дивидендов GD и SOXX

Дивидендная доходность GD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.81%, что больше доходности SOXX в 0.27%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GD
General Dynamics Corporation		1.81%1.76%2.12%2.01%2.00%2.24%2.90%2.26%2.31%1.61%1.72%1.96%
SOXX
iShares Semiconductor ETF		0.27%0.57%0.67%0.78%1.26%0.64%0.81%1.23%1.37%0.90%1.08%1.29%

Часто задаваемые вопросы

GD and SOXX have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SOXX has higher volatility (14.03%) compared to GD (5.09%). In terms of maximum drawdown, GD dropped -75.67% vs SOXX's -70.21%.

SOXX currently has the higher Sharpe Ratio (5.61 vs 1.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GD и SOXX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор