PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение GD с IUSB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GD с IUSB

Последнее обновление 21 июл. 2026 г.
Документация

GD (General Dynamics Corporation) is a stock, while IUSB (iShares Core Universal USD Bond ETF) is Intermediate Core-Plus Bond fund tracking the Bloomberg U.S. Universal Index. Over the past 10 years, GD returned 12.34%/yr vs 1.76%/yr for IUSB. At a correlation of -0.00, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности GD и IUSB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в General Dynamics Corporation (GD) и iShares Core Universal USD Bond ETF (IUSB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GD показывает доходность 11.53%, что значительно выше, чем у IUSB с доходностью 0.22%. За последние 10 лет акции GD превзошли акции IUSB по среднегодовой доходности: 12.34% против 1.76% соответственно.

GD

1 день
0.55%
1 месяц
6.35%
6 месяцев
1.79%
С начала года
11.53%
1 год
26.14%
3 года*
22.21%
5 лет*
16.52%
10 лет*
12.34%
Всё время*
15.59%

IUSB

1 день
-0.24%
1 месяц
-0.60%
6 месяцев
0.02%
С начала года
0.22%
1 год
4.08%
3 года*
4.33%
5 лет*
0.15%
10 лет*
1.76%
Всё время*
2.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GD и IUSB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GD
General Dynamics Corporation		11.53%30.39%3.52%7.13%21.69%43.77%-13.14%14.80%-21.34%19.85%
IUSB
iShares Core Universal USD Bond ETF		0.22%7.38%2.11%6.23%-13.04%-1.33%7.62%9.13%-0.27%3.82%

Correlation

The correlation between GD and IUSB is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.18

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.13

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.10

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июн. 2014 г.

-0.00

The correlation between GD and IUSB shifts across timeframes, from -0.00 (all time) to 0.18 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

General Dynamics Corporation

iShares Core Universal USD Bond ETF

Часто сравнивают с GD:
GD с GMGD с XARGD с ^GSPCGD с FGD с XLUGD с ADSKGD с SCHD
Часто сравнивают с IUSB:
IUSB с BNDIUSB с AGGIUSB с FBNDIUSB с IAGGIUSB с ICSHIUSB с IXUSIUSB с FLOT

Доходность на риск

GD vs. IUSB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GD
Ранг доходности на риск GD: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GD: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GD: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GD: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GD: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GD: 8383
Ранг коэф-та Мартина
IUSB
Ранг доходности на риск IUSB: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUSB: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUSB: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUSB: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUSB: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUSB: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GD c IUSB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для General Dynamics Corporation (GD) и iShares Core Universal USD Bond ETF (IUSB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GDIUSBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.18
1.15

+0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.93
1.70

+0.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.20

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.81

1.62

+0.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.06

4.45

+1.61

GD vs. IUSB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GD на текущий момент составляет 1.18, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IUSB равному 1.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GD и IUSB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GD и IUSB

Максимальная просадка GD за все время составила -75.67%, что больше максимальной просадки IUSB в -17.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GD и IUSB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GDIUSBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.67%

-17.90%

-57.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.53%

-2.53%

-12.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.55%

-5.47%

-17.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.55%

-17.87%

-4.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.63%

-17.90%

-33.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.67%

-1.53%

-0.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.58%

-3.56%

-12.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.32%

0.92%

+3.40%

Волатильность

Сравнение волатильности GD и IUSB

General Dynamics Corporation (GD) имеет более высокую волатильность в 7.13% по сравнению с iShares Core Universal USD Bond ETF (IUSB) с волатильностью 1.02%. Это указывает на то, что GD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IUSB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GDIUSBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.13%

1.02%

+6.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.69%

2.81%

+14.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.38%

3.57%

+18.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.58%

5.80%

+14.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.79%

5.05%

+17.74%

Дивиденды

Сравнение дивидендов GD и IUSB

Дивидендная доходность GD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.67%, что меньше доходности IUSB в 4.26%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GD
General Dynamics Corporation		1.67%1.76%2.12%2.01%2.00%2.24%2.90%2.26%2.31%1.61%1.72%1.96%
IUSB
iShares Core Universal USD Bond ETF		4.26%4.17%4.04%3.46%2.53%1.74%2.68%3.04%2.98%2.56%2.60%1.95%

Часто задаваемые вопросы

GD and IUSB have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GD has higher volatility (7.13%) compared to IUSB (1.02%). In terms of maximum drawdown, GD dropped -75.67% vs IUSB's -17.90%.

GD currently has the higher Sharpe Ratio (1.18 vs 1.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GD и IUSB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор