PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GCV с HICSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GCV с HICSX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Gabelli Convertible and Income Securities Fund Inc (GCV) и Harbor Convertible Securities Fund (HICSX).

GCV управляется Gabelli Funds. Фонд был запущен 3 июл. 1989 г.. HICSX управляется Harbor. Фонд был запущен 1 мая 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности GCV и HICSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Gabelli Convertible and Income Securities Fund Inc (GCV) и Harbor Convertible Securities Fund (HICSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GCV и HICSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GCV
The Gabelli Convertible and Income Securities Fund Inc		6.04%22.86%19.93%-15.58%-23.95%19.99%16.97%45.72%-19.03%37.30%
HICSX
Harbor Convertible Securities Fund		0.67%19.99%12.36%10.37%-15.55%2.07%31.41%17.89%-0.65%7.93%

Доходность по периодам

С начала года, GCV показывает доходность 6.04%, что значительно выше, чем у HICSX с доходностью 0.67%. За последние 10 лет акции GCV превзошли акции HICSX по среднегодовой доходности: 9.54% против 8.54% соответственно.

GCV

1 день
2.39%
1 месяц
-1.33%
С начала года
6.04%
6 месяцев
9.63%
1 год
28.78%
3 года*
11.57%
5 лет*
3.68%
10 лет*
9.54%

HICSX

1 день
-1.75%
1 месяц
-5.41%
С начала года
0.67%
6 месяцев
3.67%
1 год
23.20%
3 года*
13.71%
5 лет*
4.92%
10 лет*
8.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Gabelli Convertible and Income Securities Fund Inc

Harbor Convertible Securities Fund

Часто сравнивают с GCV:
GCV с GDVGCV с CNSDXGCV с FISCXGCV с PBXIXGCV с CXGCXGCV с GABGCV с LOCFX
Часто сравнивают с HICSX:
HICSX с PCONXHICSX с FISCXHICSX с ANNPXHICSX с LCFYXHICSX с PBXIXHICSX с WESRXHICSX с AVK

Сравнение комиссий GCV и HICSX

GCV берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии HICSX в 1.12%.

HICSX
Harbor Convertible Securities Fund
GCV
The Gabelli Convertible and Income Securities Fund Inc

Доходность на риск

GCV vs. HICSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GCV
Ранг доходности на риск GCV: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GCV: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GCV: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GCV: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GCV: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GCV: 8484
Ранг коэф-та Мартина
HICSX
Ранг доходности на риск HICSX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HICSX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HICSX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HICSX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HICSX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HICSX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GCV c HICSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Gabelli Convertible and Income Securities Fund Inc (GCV) и Harbor Convertible Securities Fund (HICSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GCVHICSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.50

1.62

-0.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.03

2.22

-0.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.29

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.97

3.07

-1.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.62

12.11

-3.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GCV vs. HICSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GCV на текущий момент составляет 1.50, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HICSX равному 1.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GCV и HICSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GCVHICSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.50

1.62

-0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.17

0.45

-0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

0.81

-0.40

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.17

0.74

-0.57

Корреляция

Корреляция между GCV и HICSX составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GCV и HICSX

Дивидендная доходность GCV за последние двенадцать месяцев составляет около 11.21%, что больше доходности HICSX в 1.58%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GCV
The Gabelli Convertible and Income Securities Fund Inc		11.21%11.57%12.60%13.33%10.00%8.14%7.68%8.21%10.93%8.14%8.72%10.04%
HICSX
Harbor Convertible Securities Fund		1.58%1.95%3.22%2.91%0.44%14.09%9.57%3.61%6.45%10.65%0.98%3.95%

Просадки

Сравнение просадок GCV и HICSX

Максимальная просадка GCV за все время составила -55.67%, что больше максимальной просадки HICSX в -23.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GCV и HICSX.

Загрузка...

Показатели просадок

GCVHICSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.67%

-23.68%

-31.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.47%

-6.92%

-6.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.90%

-22.03%

-23.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.90%

-23.68%

-22.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.82%

-6.92%

+3.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.63%

-4.82%

-7.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.08%

1.75%

+1.33%

Волатильность

Сравнение волатильности GCV и HICSX

The Gabelli Convertible and Income Securities Fund Inc (GCV) имеет более высокую волатильность в 7.83% по сравнению с Harbor Convertible Securities Fund (HICSX) с волатильностью 6.02%. Это указывает на то, что GCV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HICSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GCVHICSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.83%

6.02%

+1.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.52%

11.54%

+0.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.38%

14.15%

+5.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.18%

11.02%

+10.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.49%

10.61%

+12.88%