PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GCV с LOCFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GCV с LOCFX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

GCV (The Gabelli Convertible and Income Securities Fund Inc) and LOCFX (Lord Abbett Convertible Fund Class F3) are both Convertible Bonds funds. Over the past 5 years, GCV returned 4.56%/yr vs 7.21%/yr for LOCFX. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. GCV charges 0.01%/yr vs 0.82%/yr for LOCFX.

Доходность

Сравнение доходности GCV и LOCFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Gabelli Convertible and Income Securities Fund Inc (GCV) и Lord Abbett Convertible Fund Class F3 (LOCFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GCV показывает доходность 14.72%, что значительно ниже, чем у LOCFX с доходностью 21.41%.

GCV

1 день
-1.80%
1 месяц
1.31%
С начала года
14.72%
6 месяцев
15.52%
1 год
38.02%
3 года*
14.53%
5 лет*
4.56%
10 лет*
10.14%

LOCFX

1 день
0.24%
1 месяц
2.00%
С начала года
21.41%
6 месяцев
20.92%
1 год
40.14%
3 года*
21.06%
5 лет*
7.21%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GCV и LOCFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GCV
The Gabelli Convertible and Income Securities Fund Inc		14.72%22.86%19.93%-15.58%-23.95%19.99%16.97%45.72%-19.03%28.50%
LOCFX
Lord Abbett Convertible Fund Class F3		21.41%22.43%14.00%7.30%-23.12%1.40%64.47%25.07%-6.42%10.04%

Correlation

The correlation between GCV and LOCFX is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.44

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.41

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 апр. 2017 г.

0.42

The correlation between GCV and LOCFX shifts across timeframes, from 0.41 (5 years) to 0.56 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Gabelli Convertible and Income Securities Fund Inc

Lord Abbett Convertible Fund Class F3

Часто сравнивают с GCV:
GCV с GABGCV с CHIGCV с EODGCV с NCZGCV с GGTGCV с GDVGCV с GUT
Часто сравнивают с LOCFX:
LOCFX с LCFYXLOCFX с PBXIXLOCFX с WESRXLOCFX с ANNPXLOCFX с PCONXLOCFX с AVKLOCFX с MCIFX

Доходность на риск

GCV vs. LOCFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GCV
Ранг доходности на риск GCV: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GCV: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GCV: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GCV: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GCV: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GCV: 9393
Ранг коэф-та Мартина
LOCFX
Ранг доходности на риск LOCFX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LOCFX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LOCFX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LOCFX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LOCFX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LOCFX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GCV c LOCFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Gabelli Convertible and Income Securities Fund Inc (GCV) и Lord Abbett Convertible Fund Class F3 (LOCFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GCVLOCFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.48
2.75

-0.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.38
3.60

-0.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.48

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.38

5.77

-0.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.59

21.60

-2.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GCV vs. LOCFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GCV на текущий момент составляет 2.48, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LOCFX равному 2.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GCV и LOCFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GCVLOCFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.48

2.75

-0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

0.56

-0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

0.91

-0.73

Просадки

Сравнение просадок GCV и LOCFX

Максимальная просадка GCV за все время составила -55.67%, что больше максимальной просадки LOCFX в -33.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GCV и LOCFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GCVLOCFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.67%

-33.29%

-22.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.09%

-7.02%

-0.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.32%

-12.09%

-13.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.90%

-30.60%

-15.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.90%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.32%

-0.86%

-1.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.56%

-11.20%

-1.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.95%

1.87%

+0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности GCV и LOCFX

Текущая волатильность для The Gabelli Convertible and Income Securities Fund Inc (GCV) составляет 4.87%, в то время как у Lord Abbett Convertible Fund Class F3 (LOCFX) волатильность равна 5.41%. Это указывает на то, что GCV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LOCFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GCVLOCFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.87%

5.41%

-0.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.14%

12.17%

-0.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.41%

14.74%

+0.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.11%

12.96%

+8.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.51%

14.01%

+9.50%

Сравнение комиссий GCV и LOCFX

GCV берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии LOCFX в 0.82%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GCV и LOCFX

Дивидендная доходность GCV за последние двенадцать месяцев составляет около 10.37%, что больше доходности LOCFX в 1.27%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GCV
The Gabelli Convertible and Income Securities Fund Inc		10.37%11.57%12.60%13.33%10.00%8.14%7.68%8.21%10.93%8.14%8.72%10.04%
LOCFX
Lord Abbett Convertible Fund Class F3		1.27%1.86%2.29%2.06%2.72%18.36%16.20%8.75%5.02%2.08%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GCV and LOCFX have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LOCFX has higher volatility (5.41%) compared to GCV (4.87%). In terms of maximum drawdown, GCV dropped -55.67% vs LOCFX's -33.29%.

LOCFX currently has the higher Sharpe Ratio (2.75 vs 2.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GCV и LOCFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор