PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GCV с GGT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GCV с GGT

Последнее обновление 11 апр. 2026 г.

GCV (The Gabelli Convertible and Income Securities Fund Inc) — это Convertible Bonds под управлением Gabelli Funds, а GGT (The Gabelli Multimedia Trust Inc.) — акция. За последние 10 лет GCV показал 10.01% в год против 7.83% в год у GGT. При корреляции 0.25 их движения в цене в значительной степени независимы.

Доходность

Сравнение доходности GCV и GGT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Gabelli Convertible and Income Securities Fund Inc (GCV) и The Gabelli Multimedia Trust Inc. (GGT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Доходность по периодам

С начала года, GCV показывает доходность 8.52%, что значительно выше, чем у GGT с доходностью 2.65%. За последние 10 лет акции GCV превзошли акции GGT по среднегодовой доходности: 10.01% против 7.83% соответственно.

GCV

1 день
-0.68%
1 месяц
4.49%
С начала года
8.52%
6 месяцев
8.51%
1 год
40.64%
3 года*
13.11%
5 лет*
3.44%
10 лет*
10.01%

GGT

1 день
0.99%
1 месяц
-0.23%
С начала года
2.65%
6 месяцев
10.07%
1 год
16.65%
3 года*
7.55%
5 лет*
-2.68%
10 лет*
7.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GCV и GGT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GCV
The Gabelli Convertible and Income Securities Fund Inc		8.52%22.86%19.93%-15.58%-23.95%19.99%16.97%45.72%-19.03%37.30%
GGT
The Gabelli Multimedia Trust Inc.		2.65%15.39%-6.00%22.50%-30.78%19.17%12.71%26.27%-15.38%40.44%

Корреляция

Корреляция между GCV и GGT составляет 0.16 — это низкий уровень. Движение этих активов во многом независимо, поэтому они хорошо дополняют друг друга в портфеле.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.26

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.27

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 1995 г.

0.25

Корреляция между GCV и GGT меняется по разным временным интервалам — от 0.16 (1 год) до 0.27 (5 лет), что отражает то, как их связь смещается в разных рыночных условиях.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Gabelli Convertible and Income Securities Fund Inc

The Gabelli Multimedia Trust Inc.

Часто сравнивают с GCV:
GCV с GABGCV с EODGCV с CHIGCV с NCZGCV с LOCFXGCV с GUTGCV с GDV
Часто сравнивают с GGT:
GGT с SCHDGGT с VOOGGT с OXLCGGT с GOFGGT с SPYGGT с YMAXGGT с DX

Доходность на риск

GCV vs. GGT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GCV
Ранг доходности на риск GCV: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GCV: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GCV: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GCV: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GCV: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GCV: 9191
Ранг коэф-та Мартина
GGT
Ранг доходности на риск GGT: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GGT: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GGT: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GGT: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GGT: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GGT: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GCV c GGT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Gabelli Convertible and Income Securities Fund Inc (GCV) и The Gabelli Multimedia Trust Inc. (GGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GCVGGTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.87

1.04

+1.84

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.91

1.60

+2.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.50

1.20

+0.31

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.96

1.77

+4.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

21.08

4.59

+16.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GCV vs. GGT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GCV на текущий момент составляет 2.87, что выше коэффициента Шарпа GGT равного 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GCV и GGT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GCVGGTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.87

1.04

+1.84

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.16

-0.10

+0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

0.27

+0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

0.22

-0.04

Просадки

Сравнение просадок GCV и GGT

Максимальная просадка GCV за все время составила -55.67%, что меньше максимальной просадки GGT в -80.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GCV и GGT.

Загрузка...

Показатели просадок

GCVGGTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.67%

-80.93%

+25.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.09%

-12.34%

+5.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.90%

-50.01%

+4.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.90%

-57.52%

+11.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.57%

-24.81%

+23.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.62%

-25.53%

+12.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.00%

4.77%

-2.77%

Волатильность

Сравнение волатильности GCV и GGT

The Gabelli Convertible and Income Securities Fund Inc (GCV) имеет более высокую волатильность в 7.38% по сравнению с The Gabelli Multimedia Trust Inc. (GGT) с волатильностью 5.41%. Это указывает на то, что GCV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GCVGGTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.38%

5.41%

+1.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.33%

13.18%

-0.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.92%

17.40%

-1.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.16%

26.44%

-5.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.48%

29.08%

-5.60%

Дивиденды

Сравнение дивидендов GCV и GGT

Дивидендная доходность GCV за последние двенадцать месяцев составляет около 10.96%, что меньше доходности GGT в 21.52%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GCV
The Gabelli Convertible and Income Securities Fund Inc		10.96%11.57%12.60%13.33%10.00%8.14%7.68%8.21%10.93%8.14%8.72%10.04%
GGT
The Gabelli Multimedia Trust Inc.		21.52%20.95%19.59%15.52%16.45%10.14%11.06%10.97%12.75%9.57%11.46%12.53%