PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GCV с GGT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GCV с GGT

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

GCV (The Gabelli Convertible and Income Securities Fund Inc) is Convertible Bonds fund managed by Gabelli Funds, while GGT (The Gabelli Multimedia Trust Inc.) is a stock. Over the past 10 years, GCV returned 10.14%/yr vs 8.05%/yr for GGT. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности GCV и GGT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Gabelli Convertible and Income Securities Fund Inc (GCV) и The Gabelli Multimedia Trust Inc. (GGT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GCV показывает доходность 14.72%, что значительно выше, чем у GGT с доходностью 10.80%. За последние 10 лет акции GCV превзошли акции GGT по среднегодовой доходности: 10.14% против 8.05% соответственно.

GCV

1 день
-1.80%
1 месяц
1.31%
С начала года
14.72%
6 месяцев
15.52%
1 год
38.02%
3 года*
14.53%
5 лет*
4.56%
10 лет*
10.14%

GGT

1 день
-0.47%
1 месяц
3.35%
С начала года
10.80%
6 месяцев
13.97%
1 год
30.45%
3 года*
7.60%
5 лет*
-2.51%
10 лет*
8.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GCV и GGT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GCV
The Gabelli Convertible and Income Securities Fund Inc		14.72%22.86%19.93%-15.58%-23.95%19.99%16.97%45.72%-19.03%37.30%
GGT
The Gabelli Multimedia Trust Inc.		10.80%15.39%-6.00%22.50%-30.78%19.17%12.71%26.27%-15.38%40.44%

Correlation

The correlation between GCV and GGT is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.27

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.27

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.31

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 1995 г.

0.25

The correlation between GCV and GGT shifts across timeframes, from 0.20 (1 year) to 0.31 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Gabelli Convertible and Income Securities Fund Inc

The Gabelli Multimedia Trust Inc.

Часто сравнивают с GCV:
GCV с GABGCV с CHIGCV с EODGCV с LOCFXGCV с NCZGCV с GDVGCV с GUT
Часто сравнивают с GGT:
GGT с SCHDGGT с OXLCGGT с GOFGGT с VOOGGT с SPYGGT с DXGGT с YMAX

Доходность на риск

GCV vs. GGT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GCV
Ранг доходности на риск GCV: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GCV: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GCV: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GCV: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GCV: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GCV: 9393
Ранг коэф-та Мартина
GGT
Ранг доходности на риск GGT: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GGT: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GGT: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GGT: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GGT: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GGT: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GCV c GGT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Gabelli Convertible and Income Securities Fund Inc (GCV) и The Gabelli Multimedia Trust Inc. (GGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GCVGGTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.48
1.87

+0.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.38
2.71

+0.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.33

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.38

4.00

+1.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.59

11.77

+7.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GCV vs. GGT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GCV на текущий момент составляет 2.48, что выше коэффициента Шарпа GGT равного 1.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GCV и GGT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GCVGGTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.48

1.87

+0.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

-0.10

+0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

0.28

+0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

0.22

-0.04

Просадки

Сравнение просадок GCV и GGT

Максимальная просадка GCV за все время составила -55.67%, что меньше максимальной просадки GGT в -80.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GCV и GGT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GCVGGTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.67%

-80.93%

+25.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.09%

-7.65%

+0.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.32%

-34.61%

+9.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.90%

-50.01%

+4.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.90%

-57.52%

+11.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.32%

-18.84%

+16.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.56%

-25.51%

+12.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.95%

2.59%

-0.64%

Волатильность

Сравнение волатильности GCV и GGT

The Gabelli Convertible and Income Securities Fund Inc (GCV) имеет более высокую волатильность в 4.87% по сравнению с The Gabelli Multimedia Trust Inc. (GGT) с волатильностью 3.80%. Это указывает на то, что GCV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GCVGGTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.87%

3.80%

+1.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.14%

12.88%

-0.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.41%

16.33%

-0.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.11%

26.38%

-5.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.51%

29.13%

-5.62%

Дивиденды

Сравнение дивидендов GCV и GGT

Дивидендная доходность GCV за последние двенадцать месяцев составляет около 10.37%, что меньше доходности GGT в 20.61%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GCV
The Gabelli Convertible and Income Securities Fund Inc		10.37%11.57%12.60%13.33%10.00%8.14%7.68%8.21%10.93%8.14%8.72%10.04%
GGT
The Gabelli Multimedia Trust Inc.		20.61%20.95%19.59%15.52%16.45%10.14%11.06%10.97%12.75%9.57%11.46%12.53%

Часто задаваемые вопросы

GCV and GGT have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GCV has higher volatility (4.87%) compared to GGT (3.80%). In terms of maximum drawdown, GCV dropped -55.67% vs GGT's -80.93%.

GCV currently has the higher Sharpe Ratio (2.48 vs 1.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GCV и GGT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор