PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GCV с CHI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности GCV и CHI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Gabelli Convertible and Income Securities Fund Inc (GCV) и Calamos Convertible Opportunities and Income Fund (CHI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GCV и CHI


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GCV
The Gabelli Convertible and Income Securities Fund Inc
7.28%22.86%19.93%-15.58%-23.95%19.99%16.97%45.72%-19.03%37.30%
CHI
Calamos Convertible Opportunities and Income Fund
7.61%-2.15%27.23%9.49%-23.31%20.31%33.82%35.66%-12.67%22.70%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: GCV показывает доходность 7.28%, а CHI немного выше – 7.61%. За последние 10 лет акции GCV уступали акциям CHI по среднегодовой доходности: 9.66% против 11.94% соответственно.


GCV

1 день
1.17%
1 месяц
0.05%
С начала года
7.28%
6 месяцев
9.32%
1 год
30.46%
3 года*
12.00%
5 лет*
3.92%
10 лет*
9.66%

CHI

1 день
3.26%
1 месяц
-2.74%
С начала года
7.61%
6 месяцев
8.24%
1 год
26.79%
3 года*
12.98%
5 лет*
4.69%
10 лет*
11.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


The Gabelli Convertible and Income Securities Fund Inc

Calamos Convertible Opportunities and Income Fund

Сравнение комиссий GCV и CHI

GCV берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии CHI в 0.88%.


Доходность на риск

GCV vs. CHI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GCV
Ранг доходности на риск GCV: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GCV: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GCV: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GCV: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GCV: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GCV: 8585
Ранг коэф-та Мартина

CHI
Ранг доходности на риск CHI: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHI: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHI: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHI: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHI: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHI: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GCV c CHI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Gabelli Convertible and Income Securities Fund Inc (GCV) и Calamos Convertible Opportunities and Income Fund (CHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GCVCHIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.58

1.36

+0.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.13

2.00

+0.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.28

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.25

2.49

-0.24

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.80

9.85

-0.05

GCV vs. CHI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GCV на текущий момент составляет 1.58, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CHI равному 1.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GCV и CHI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GCVCHIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.58

1.36

+0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.19

0.24

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

0.52

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

0.39

-0.21

Корреляция

Корреляция между GCV и CHI составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GCV и CHI

Дивидендная доходность GCV за последние двенадцать месяцев составляет около 11.09%, что больше доходности CHI в 10.28%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GCV
The Gabelli Convertible and Income Securities Fund Inc
11.09%11.57%12.60%13.33%10.00%8.14%7.68%8.21%10.93%8.14%8.72%10.04%
CHI
Calamos Convertible Opportunities and Income Fund
10.28%10.88%9.55%11.00%10.85%7.54%6.75%8.49%12.19%10.19%11.30%11.50%

Просадки

Сравнение просадок GCV и CHI

Максимальная просадка GCV за все время составила -55.67%, что меньше максимальной просадки CHI в -64.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GCV и CHI.


Загрузка...

Показатели просадок


GCVCHIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.67%

-64.72%

+9.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.47%

-11.55%

-1.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.90%

-36.03%

-9.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.90%

-49.64%

+3.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.70%

-4.32%

+1.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.62%

-9.73%

-2.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.09%

2.92%

+0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности GCV и CHI

Текущая волатильность для The Gabelli Convertible and Income Securities Fund Inc (GCV) составляет 7.89%, в то время как у Calamos Convertible Opportunities and Income Fund (CHI) волатильность равна 8.57%. Это указывает на то, что GCV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CHI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


GCVCHIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.89%

8.57%

-0.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.56%

13.83%

-1.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.32%

19.88%

-0.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.18%

20.01%

+1.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.48%

23.09%

+0.39%