Сравнение GCV с GDV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Gabelli Convertible and Income Securities Fund Inc (GCV) и The Gabelli Dividend and Income Trust (GDV).
GCV управляется Gabelli Funds. Фонд был запущен 3 июл. 1989 г.. GDV управляется Gabelli Funds. Фонд был запущен 28 нояб. 2003 г..
Доходность
Сравнение доходности GCV и GDV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GCV и GDV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GCV The Gabelli Convertible and Income Securities Fund Inc | 6.04% | 22.86% | 19.93% | -15.58% | -23.95% | 19.99% | 16.97% | 45.72% | -19.03% | 37.30% |
GDV The Gabelli Dividend and Income Trust | -1.47% | 22.83% | 18.14% | 11.93% | -18.61% | 32.83% | 4.89% | 27.73% | -17.13% | 24.19% |
Доходность по периодам
С начала года, GCV показывает доходность 6.04%, что значительно выше, чем у GDV с доходностью -1.47%. За последние 10 лет акции GCV уступали акциям GDV по среднегодовой доходности: 9.54% против 10.53% соответственно.
GCV
- 1 день
- 2.39%
- 1 месяц
- -1.33%
- С начала года
- 6.04%
- 6 месяцев
- 9.63%
- 1 год
- 28.78%
- 3 года*
- 11.57%
- 5 лет*
- 3.68%
- 10 лет*
- 9.54%
GDV
- 1 день
- 2.75%
- 1 месяц
- -6.21%
- С начала года
- -1.47%
- 6 месяцев
- 2.43%
- 1 год
- 19.06%
- 3 года*
- 16.02%
- 5 лет*
- 8.77%
- 10 лет*
- 10.53%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GCV и GDV
GCV берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии GDV в 0.01%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
GCV vs. GDV — Ранг доходности на риск
GCV
GDV
Сравнение GCV c GDV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Gabelli Convertible and Income Securities Fund Inc (GCV) и The Gabelli Dividend and Income Trust (GDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GCV | GDV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.50 | 1.10 | +0.40 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.03 | 1.54 | +0.50 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.25 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.97 | 1.43 | +0.55 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.62 | 6.39 | +2.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GCV | GDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.50 | 1.10 | +0.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 | 0.52 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | 0.49 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.17 | 0.37 | -0.19 |
Корреляция
Корреляция между GCV и GDV составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GCV и GDV
Дивидендная доходность GCV за последние двенадцать месяцев составляет около 11.21%, что больше доходности GDV в 6.35%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GCV The Gabelli Convertible and Income Securities Fund Inc | 11.21% | 11.57% | 12.60% | 13.33% | 10.00% | 8.14% | 7.68% | 8.21% | 10.93% | 8.14% | 8.72% | 10.04% |
GDV The Gabelli Dividend and Income Trust | 6.35% | 6.05% | 5.47% | 6.10% | 6.84% | 5.11% | 6.15% | 6.01% | 7.21% | 5.64% | 6.59% | 6.72% |
Просадки
Сравнение просадок GCV и GDV
Максимальная просадка GCV за все время составила -55.67%, что меньше максимальной просадки GDV в -68.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GCV и GDV.
Загрузка...
Показатели просадок
| GCV | GDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.67% | -68.88% | +13.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.47% | -13.38% | -0.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.90% | -28.33% | -17.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.90% | -53.09% | +7.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.82% | -7.20% | +3.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.63% | -9.36% | -3.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.08% | 2.99% | +0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности GCV и GDV
The Gabelli Convertible and Income Securities Fund Inc (GCV) имеет более высокую волатильность в 7.83% по сравнению с The Gabelli Dividend and Income Trust (GDV) с волатильностью 5.83%. Это указывает на то, что GCV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GCV | GDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.83% | 5.83% | +2.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.52% | 9.06% | +3.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.38% | 17.35% | +2.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.18% | 16.93% | +4.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.49% | 21.66% | +1.83% |