PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GCV с GUT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GCV с GUT

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

GCV (The Gabelli Convertible and Income Securities Fund Inc) and GUT (The Gabelli Utility Trust) are both mutual funds - GCV is a Convertible Bonds fund managed by Gabelli Funds, while GUT is a Utilities Equities fund managed by Gabelli Funds. Over the past 10 years, GCV returned 10.14%/yr vs 9.12%/yr for GUT. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent. GCV charges 0.01%/yr vs 0.01%/yr for GUT.

Доходность

Сравнение доходности GCV и GUT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Gabelli Convertible and Income Securities Fund Inc (GCV) и The Gabelli Utility Trust (GUT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GCV показывает доходность 14.72%, что значительно выше, чем у GUT с доходностью 7.61%. За последние 10 лет акции GCV превзошли акции GUT по среднегодовой доходности: 10.14% против 9.12% соответственно.

GCV

1 день
-1.80%
1 месяц
1.31%
С начала года
14.72%
6 месяцев
15.52%
1 год
38.02%
3 года*
14.53%
5 лет*
4.56%
10 лет*
10.14%

GUT

1 день
-1.11%
1 месяц
1.94%
С начала года
7.61%
6 месяцев
8.51%
1 год
23.71%
3 года*
8.33%
5 лет*
6.46%
10 лет*
9.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GCV и GUT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GCV
The Gabelli Convertible and Income Securities Fund Inc		14.72%22.86%19.93%-15.58%-23.95%19.99%16.97%45.72%-19.03%37.30%
GUT
The Gabelli Utility Trust		7.61%33.14%6.01%-21.07%-1.10%9.51%13.19%42.32%-7.87%22.98%

Correlation

The correlation between GCV and GUT is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.15

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.15

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.14

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.16

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июл. 1999 г.

0.14

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Gabelli Convertible and Income Securities Fund Inc

The Gabelli Utility Trust

Часто сравнивают с GCV:
GCV с GABGCV с CHIGCV с EODGCV с LOCFXGCV с NCZGCV с GGTGCV с GDV
Часто сравнивают с GUT:
GUT с XLUGUT с UTGGUT с GDVGUT с FUTYGUT с SCHDGUT с MEGIGUT с UTF

Доходность на риск

GCV vs. GUT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GCV
Ранг доходности на риск GCV: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GCV: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GCV: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GCV: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GCV: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GCV: 9393
Ранг коэф-та Мартина
GUT
Ранг доходности на риск GUT: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GUT: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GUT: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GUT: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GUT: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GUT: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GCV c GUT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Gabelli Convertible and Income Securities Fund Inc (GCV) и The Gabelli Utility Trust (GUT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GCVGUTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.48
1.60

+0.88

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.38
2.28

+1.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.29

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.38

4.41

+0.97

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.59

14.52

+5.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GCV vs. GUT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GCV на текущий момент составляет 2.48, что выше коэффициента Шарпа GUT равного 1.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GCV и GUT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GCVGUTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.48

1.60

+0.88

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

0.30

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

0.38

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

0.30

-0.11

Просадки

Сравнение просадок GCV и GUT

Максимальная просадка GCV за все время составила -55.67%, что больше максимальной просадки GUT в -52.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GCV и GUT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GCVGUTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.67%

-52.79%

-2.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.09%

-5.40%

-1.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.32%

-30.63%

+5.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.90%

-33.94%

-11.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.90%

-42.21%

-3.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.32%

-1.42%

-0.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.56%

-8.00%

-4.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.95%

1.64%

+0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности GCV и GUT

The Gabelli Convertible and Income Securities Fund Inc (GCV) имеет более высокую волатильность в 4.87% по сравнению с The Gabelli Utility Trust (GUT) с волатильностью 4.22%. Это указывает на то, что GCV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GUT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GCVGUTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.87%

4.22%

+0.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.14%

10.46%

+1.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.41%

14.93%

+0.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.11%

21.48%

-0.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.51%

23.79%

-0.28%

Сравнение комиссий GCV и GUT

GCV берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии GUT в 0.01%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GCV и GUT

Дивидендная доходность GCV за последние двенадцать месяцев составляет около 10.37%, что больше доходности GUT в 9.63%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GCV
The Gabelli Convertible and Income Securities Fund Inc		10.37%11.57%12.60%13.33%10.00%8.14%7.68%8.21%10.93%8.14%8.72%10.04%
GUT
The Gabelli Utility Trust		9.63%9.95%11.73%11.07%7.99%7.28%7.39%7.72%10.10%8.45%9.52%10.53%

Часто задаваемые вопросы

GCV and GUT have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GCV has higher volatility (4.87%) compared to GUT (4.22%). In terms of maximum drawdown, GCV dropped -55.67% vs GUT's -52.79%.

GCV currently has the higher Sharpe Ratio (2.48 vs 1.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GCV и GUT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор