PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GCV с GAB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GCV с GAB

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

GCV (The Gabelli Convertible and Income Securities Fund Inc) and GAB (The Gabelli Equity Trust Inc) are both mutual funds - GCV is a Convertible Bonds fund managed by Gabelli Funds, while GAB is a Large Cap Value Equities fund managed by Gabelli Funds. Over the past 10 years, GCV returned 10.14%/yr vs 10.60%/yr for GAB. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent. GCV charges 0.01%/yr vs 0.01%/yr for GAB.

Доходность

Сравнение доходности GCV и GAB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Gabelli Convertible and Income Securities Fund Inc (GCV) и The Gabelli Equity Trust Inc (GAB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GCV показывает доходность 14.72%, что значительно выше, чем у GAB с доходностью -7.02%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции GCV имеют среднегодовую доходность 10.14%, а акции GAB немного впереди с 10.60%.

GCV

1 день
-1.80%
1 месяц
1.31%
С начала года
14.72%
6 месяцев
15.52%
1 год
38.02%
3 года*
14.53%
5 лет*
4.56%
10 лет*
10.14%

GAB

1 день
-1.25%
1 месяц
-3.83%
С начала года
-7.02%
6 месяцев
-4.86%
1 год
6.93%
3 года*
11.02%
5 лет*
4.86%
10 лет*
10.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GCV и GAB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GCV
The Gabelli Convertible and Income Securities Fund Inc		14.72%22.86%19.93%-15.58%-23.95%19.99%16.97%45.72%-19.03%37.30%
GAB
The Gabelli Equity Trust Inc		-7.02%27.03%18.05%3.37%-16.30%28.26%14.70%31.62%-8.77%24.66%

Correlation

The correlation between GCV and GAB is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.32

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.31

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.35

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 1995 г.

0.26

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Gabelli Convertible and Income Securities Fund Inc

The Gabelli Equity Trust Inc

Часто сравнивают с GCV:
GCV с CHIGCV с EODGCV с LOCFXGCV с NCZGCV с GGTGCV с GDVGCV с GUT
Часто сравнивают с GAB:
GAB с DFPGAB с GDVGAB с ECFGAB с SPYGAB с ADXGAB с ACIIXGAB с NQCRX

Доходность на риск

GCV vs. GAB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GCV
Ранг доходности на риск GCV: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GCV: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GCV: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GCV: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GCV: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GCV: 9393
Ранг коэф-та Мартина
GAB
Ранг доходности на риск GAB: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GAB: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GAB: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GAB: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GAB: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GAB: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GCV c GAB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Gabelli Convertible and Income Securities Fund Inc (GCV) и The Gabelli Equity Trust Inc (GAB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GCVGABDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.48
0.48

+2.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.38
0.78

+2.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.09

+0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.38

0.54

+4.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.59

1.43

+18.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GCV vs. GAB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GCV на текущий момент составляет 2.48, что выше коэффициента Шарпа GAB равного 0.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GCV и GAB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GCVGABРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.48

0.48

+2.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

0.27

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

0.49

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

0.32

-0.14

Просадки

Сравнение просадок GCV и GAB

Максимальная просадка GCV за все время составила -55.67%, что меньше максимальной просадки GAB в -74.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GCV и GAB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GCVGABРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.67%

-74.62%

+18.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.09%

-12.90%

+5.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.32%

-19.63%

-5.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.90%

-26.60%

-19.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.90%

-46.92%

+1.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.32%

-9.80%

+7.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.56%

-10.65%

-1.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.95%

4.86%

-2.91%

Волатильность

Сравнение волатильности GCV и GAB

The Gabelli Convertible and Income Securities Fund Inc (GCV) имеет более высокую волатильность в 4.87% по сравнению с The Gabelli Equity Trust Inc (GAB) с волатильностью 3.15%. Это указывает на то, что GCV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GAB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GCVGABРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.87%

3.15%

+1.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.14%

11.61%

+0.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.41%

14.58%

+0.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.11%

18.27%

+2.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.51%

21.93%

+1.58%

Сравнение комиссий GCV и GAB

GCV берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии GAB в 0.01%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GCV и GAB

Дивидендная доходность GCV за последние двенадцать месяцев составляет около 10.37%, что меньше доходности GAB в 10.77%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GAB
The Gabelli Equity Trust Inc		10.77%9.72%11.15%11.81%10.95%8.72%9.57%9.85%12.55%9.80%10.87%12.05%
GCV
The Gabelli Convertible and Income Securities Fund Inc		10.37%11.57%12.60%13.33%10.00%8.14%7.68%8.21%10.93%8.14%8.72%10.04%

Часто задаваемые вопросы

GCV and GAB have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GCV has higher volatility (4.87%) compared to GAB (3.15%). In terms of maximum drawdown, GCV dropped -55.67% vs GAB's -74.62%.

GCV currently has the higher Sharpe Ratio (2.48 vs 0.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GCV и GAB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор