PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GCV с GAB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности GCV и GAB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Gabelli Convertible and Income Securities Fund Inc (GCV) и The Gabelli Equity Trust Inc (GAB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GCV и GAB


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GCV
The Gabelli Convertible and Income Securities Fund Inc
7.28%22.86%19.93%-15.58%-23.95%19.99%16.97%45.72%-19.03%37.30%
GAB
The Gabelli Equity Trust Inc
-8.87%27.03%18.05%3.37%-16.30%28.26%14.70%31.62%-8.77%24.66%

Доходность по периодам

С начала года, GCV показывает доходность 7.28%, что значительно выше, чем у GAB с доходностью -8.87%. За последние 10 лет акции GCV уступали акциям GAB по среднегодовой доходности: 9.66% против 11.13% соответственно.


GCV

1 день
1.17%
1 месяц
0.05%
С начала года
7.28%
6 месяцев
9.32%
1 год
30.46%
3 года*
12.00%
5 лет*
3.92%
10 лет*
9.66%

GAB

1 день
-3.21%
1 месяц
-7.83%
С начала года
-8.87%
6 месяцев
-6.30%
1 год
10.54%
3 года*
9.50%
5 лет*
6.26%
10 лет*
11.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


The Gabelli Convertible and Income Securities Fund Inc

The Gabelli Equity Trust Inc

Сравнение комиссий GCV и GAB

GCV берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии GAB в 0.01%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

GCV vs. GAB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GCV
Ранг доходности на риск GCV: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GCV: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GCV: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GCV: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GCV: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GCV: 8585
Ранг коэф-та Мартина

GAB
Ранг доходности на риск GAB: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GAB: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GAB: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GAB: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GAB: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GAB: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GCV c GAB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Gabelli Convertible and Income Securities Fund Inc (GCV) и The Gabelli Equity Trust Inc (GAB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GCVGABDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.58

0.61

+0.97

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.13

0.97

+1.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.13

+0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.25

0.86

+1.39

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.80

2.86

+6.94

GCV vs. GAB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GCV на текущий момент составляет 1.58, что выше коэффициента Шарпа GAB равного 0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GCV и GAB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GCVGABРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.58

0.61

+0.97

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.19

0.34

-0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

0.51

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

0.32

-0.15

Корреляция

Корреляция между GCV и GAB составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GCV и GAB

Дивидендная доходность GCV за последние двенадцать месяцев составляет около 11.09%, что сопоставимо с доходностью GAB в 10.99%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GCV
The Gabelli Convertible and Income Securities Fund Inc
11.09%11.57%12.60%13.33%10.00%8.14%7.68%8.21%10.93%8.14%8.72%10.04%
GAB
The Gabelli Equity Trust Inc
10.99%9.72%11.15%11.81%10.95%8.72%9.57%9.85%12.55%9.80%10.87%12.05%

Просадки

Сравнение просадок GCV и GAB

Максимальная просадка GCV за все время составила -55.67%, что меньше максимальной просадки GAB в -74.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GCV и GAB.


Загрузка...

Показатели просадок


GCVGABРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.67%

-74.62%

+18.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.47%

-11.59%

-1.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.90%

-26.60%

-19.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.90%

-46.92%

+1.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.70%

-11.59%

+8.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.62%

-10.66%

-1.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.09%

3.47%

-0.38%

Волатильность

Сравнение волатильности GCV и GAB

The Gabelli Convertible and Income Securities Fund Inc (GCV) имеет более высокую волатильность в 7.89% по сравнению с The Gabelli Equity Trust Inc (GAB) с волатильностью 5.90%. Это указывает на то, что GCV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GAB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


GCVGABРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.89%

5.90%

+1.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.56%

10.64%

+1.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.32%

17.27%

+2.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.18%

18.29%

+2.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.48%

21.87%

+1.61%