Сравнение GCTIX с VTMFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs U.S. Tax-Managed Equity Fund (GCTIX) и Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX).
GCTIX управляется BlackRock. Фонд был запущен 3 апр. 2000 г.. VTMFX управляется BlackRock. Фонд был запущен 6 сент. 1994 г..
Доходность
Сравнение доходности GCTIX и VTMFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GCTIX и VTMFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GCTIX Goldman Sachs U.S. Tax-Managed Equity Fund | -4.43% | 15.35% | 27.60% | 23.80% | -20.26% | 29.22% | 17.53% | 25.90% | -7.78% | 20.29% |
VTMFX Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares | -2.15% | 11.28% | 12.17% | 15.55% | -12.69% | 13.10% | 13.31% | 18.01% | -1.40% | 12.61% |
Доходность по периодам
С начала года, GCTIX показывает доходность -4.43%, что значительно ниже, чем у VTMFX с доходностью -2.15%. За последние 10 лет акции GCTIX превзошли акции VTMFX по среднегодовой доходности: 12.51% против 7.97% соответственно.
GCTIX
- 1 день
- 3.07%
- 1 месяц
- -6.05%
- С начала года
- -4.43%
- 6 месяцев
- -2.37%
- 1 год
- 16.85%
- 3 года*
- 17.83%
- 5 лет*
- 10.78%
- 10 лет*
- 12.51%
VTMFX
- 1 день
- 1.46%
- 1 месяц
- -3.58%
- С начала года
- -2.15%
- 6 месяцев
- -0.34%
- 1 год
- 10.95%
- 3 года*
- 10.43%
- 5 лет*
- 6.18%
- 10 лет*
- 7.97%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GCTIX и VTMFX
GCTIX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии VTMFX в 0.09%.
Доходность на риск
GCTIX vs. VTMFX — Ранг доходности на риск
GCTIX
VTMFX
Сравнение GCTIX c VTMFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs U.S. Tax-Managed Equity Fund (GCTIX) и Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GCTIX | VTMFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.92 | 1.34 | -0.42 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.42 | 1.94 | -0.52 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.29 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.25 | 1.73 | -0.48 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.59 | 8.12 | -2.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GCTIX | VTMFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 | 1.34 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 | 0.73 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | 0.88 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.82 | -0.38 |
Корреляция
Корреляция между GCTIX и VTMFX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GCTIX и VTMFX
Дивидендная доходность GCTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.54%, что меньше доходности VTMFX в 2.28%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GCTIX Goldman Sachs U.S. Tax-Managed Equity Fund | 0.54% | 0.51% | 3.06% | 0.52% | 0.71% | 0.42% | 0.70% | 0.68% | 0.10% | 0.86% | 0.96% | 1.02% |
VTMFX Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares | 2.28% | 2.14% | 2.08% | 1.94% | 1.85% | 1.38% | 1.72% | 2.05% | 2.22% | 2.00% | 2.13% | 2.06% |
Просадки
Сравнение просадок GCTIX и VTMFX
Максимальная просадка GCTIX за все время составила -56.62%, что больше максимальной просадки VTMFX в -28.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GCTIX и VTMFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GCTIX | VTMFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.62% | -28.49% | -28.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.38% | -6.82% | -5.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.86% | -17.40% | -8.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.54% | -21.87% | -13.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.22% | -4.00% | -3.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.87% | -3.57% | -6.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.78% | 1.45% | +1.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности GCTIX и VTMFX
Goldman Sachs U.S. Tax-Managed Equity Fund (GCTIX) имеет более высокую волатильность в 5.84% по сравнению с Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX) с волатильностью 2.86%. Это указывает на то, что GCTIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTMFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GCTIX | VTMFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.84% | 2.86% | +2.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.17% | 4.82% | +5.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.06% | 8.55% | +10.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.84% | 8.51% | +9.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.85% | 9.10% | +9.75% |