Сравнение GCTIX с VUG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs U.S. Tax-Managed Equity Fund (GCTIX) и Vanguard Growth ETF (VUG).

GCTIX управляется BlackRock. Фонд был запущен 3 апр. 2000 г.. VUG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Large Cap Growth Index. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности GCTIX и VUG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs U.S. Tax-Managed Equity Fund (GCTIX) и Vanguard Growth ETF (VUG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GCTIX и VUG

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
GCTIX Goldman Sachs U.S. Tax-Managed Equity Fund	-4.43%	15.35%	27.60%	23.80%	-20.26%	29.22%	17.53%	25.90%	-7.78%	20.29%
VUG Vanguard Growth ETF	-9.39%	19.40%	32.69%	46.83%	-33.16%	27.35%	40.25%	37.03%	-3.32%	27.72%

Доходность по периодам

С начала года, GCTIX показывает доходность -4.43%, что значительно выше, чем у VUG с доходностью -9.39%. За последние 10 лет акции GCTIX уступали акциям VUG по среднегодовой доходности: 12.51% против 16.16% соответственно.

GCTIX

1 день: 3.07%

1 месяц: -6.05%

С начала года: -4.43%

6 месяцев: -2.37%

1 год: 16.85%

3 года*: 17.83%

5 лет*: 10.78%

10 лет*: 12.51%

VUG

1 день: 1.09%

1 месяц: -4.37%

С начала года: -9.39%

6 месяцев: -8.17%

1 год: 18.52%

3 года*: 21.59%

5 лет*: 11.67%

10 лет*: 16.16%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Goldman Sachs U.S. Tax-Managed Equity Fund

Название символа

Vanguard Growth ETF

Часто сравнивают с GCTIX:

GCTIX с VGT GCTIX с ASFYX GCTIX с ECAT GCTIX с FASGX GCTIX с FLCPX GCTIX с FNSTX GCTIX с FSKAX

Часто сравнивают с VUG:

VUG с QQQ VUG с SCHG VUG с VOO VUG с VGT VUG с VTI VUG с FSPGX VUG с VOOG

Сравнение комиссий GCTIX и VUG

GCTIX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии VUG в 0.03%.

GCTIX

Goldman Sachs U.S. Tax-Managed Equity Fund

VUG

Vanguard Growth ETF

Доходность на риск

GCTIX vs. VUG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GCTIX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

VUG

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GCTIX c VUG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs U.S. Tax-Managed Equity Fund (GCTIX) и Vanguard Growth ETF (VUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	GCTIX	VUG	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.92	0.82	+0.10
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.42	1.32	+0.09
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.21	1.19	+0.02
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.25	1.19	+0.07
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	5.59	4.15	+1.43
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GCTIX vs. VUG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GCTIX на текущий момент составляет 0.92, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VUG равному 0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GCTIX и VUG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	GCTIX	VUG	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.92	0.82	+0.10
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.61	0.53	+0.08
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.67	0.76	-0.09
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.44	0.57	-0.13

Корреляция

Корреляция между GCTIX и VUG составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GCTIX и VUG

Дивидендная доходность GCTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.54%, что больше доходности VUG в 0.45%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
GCTIX Goldman Sachs U.S. Tax-Managed Equity Fund	0.54%	0.51%	3.06%	0.52%	0.71%	0.42%	0.70%	0.68%	0.10%	0.86%	0.96%	1.02%
VUG Vanguard Growth ETF	0.45%	0.41%	0.47%	0.58%	0.70%	0.48%	0.66%	0.95%	1.32%	1.14%	1.39%	1.30%

Просадки

Сравнение просадок GCTIX и VUG

Максимальная просадка GCTIX за все время составила -56.62%, что больше максимальной просадки VUG в -50.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GCTIX и VUG.

Загрузка...

Показатели просадок

	GCTIX	VUG	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-56.62%	-50.68%	-5.94%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-12.38%	-16.53%	+4.15%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-25.86%	-35.61%	+9.75%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-35.54%	-35.61%	+0.07%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-7.22%	-12.25%	+5.03%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-9.87%	-7.13%	-2.74%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	2.78%	4.72%	-1.94%

Волатильность

Сравнение волатильности GCTIX и VUG

Текущая волатильность для Goldman Sachs U.S. Tax-Managed Equity Fund (GCTIX) составляет 5.84%, в то время как у Vanguard Growth ETF (VUG) волатильность равна 7.12%. Это указывает на то, что GCTIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	GCTIX	VUG	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	5.84%	7.12%	-1.28%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	10.17%	12.70%	-2.53%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	19.06%	22.70%	-3.64%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	17.84%	22.22%	-4.38%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	18.85%	21.38%	-2.53%

Сравнение GCTIX с VUG

Доходность

Сравнение доходности GCTIX и VUG

Сравнение доходности по годам GCTIX и VUG

Доходность по периодам

GCTIX

VUG

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий GCTIX и VUG

Доходность на риск

GCTIX vs. VUG — Ранг доходности на риск

GCTIX

VUG

Сравнение GCTIX c VUG - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

GCTIX vs. VUG - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов GCTIX и VUG

Просадки

Сравнение просадок GCTIX и VUG

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности GCTIX и VUG

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)