- ISIN
- US38142Y6418
- Эмитент
- BlackRock
- Дата выпуска
- 3 апр. 2000 г.
- Категория
- Large Cap Blend Equities
- Минимальные инвестиции
- $1,000,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности GCTIX
Goldman Sachs U.S. Tax-Managed Equity Fund (GCTIX) прибавил 8.5% с начала года. Текущая цена акции GCTIX — $59. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции GCTIX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,720.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Goldman Sachs U.S. Tax-Managed Equity Fund (GCTIX) показал доход в 8.54% с начала года и 19.75% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность GCTIX составила 13.84%, что незначительно больше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.53%.
Goldman Sachs U.S. Tax-Managed Equity Fund
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- -1.29%
- 6 месяцев
- 8.54%
- С начала года
- 8.54%
- 1 год
- 19.75%
- 3 года*
- 19.61%
- 5 лет*
- 11.46%
- 10 лет*
- 13.84%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.66%
- 6 месяцев
- 9.32%
- С начала года
- 9.32%
- 1 год
- 20.17%
- 3 года*
- 18.87%
- 5 лет*
- 11.45%
- 10 лет*
- 13.53%
Доходность GCTIX по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 янв. 2001 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.84%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.9 лет.
Исторически 62% месяцев были с положительной доходностью, а 38% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 2001 г. с доходностью +15.0%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -16.7%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении GCTIX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 3 янв. 2001 г. с доходностью +13.4%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -13.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.89% | -0.23% | -5.98% | 9.17% | 4.91% | -0.79% | -0.05% | 8.54% | |||||
| 2025 | 3.18% | -2.49% | -6.58% | -0.83% | 6.71% | 4.66% | 1.66% | 2.67% | 3.55% | 2.15% | 0.55% | -0.19% | 15.35% |
| 2024 | 2.38% | 6.78% | 2.70% | -4.37% | 5.11% | 3.70% | 1.20% | 1.79% | 1.52% | -1.02% | 6.73% | -1.29% | 27.60% |
| 2023 | 6.56% | -1.87% | 1.81% | 0.39% | 0.96% | 7.09% | 2.87% | -1.97% | -4.80% | -1.91% | 8.27% | 5.08% | 23.80% |
| 2022 | -7.51% | -2.17% | 2.98% | -8.39% | -0.81% | -8.60% | 8.78% | -3.14% | -8.40% | 8.83% | 4.01% | -5.69% | -20.26% |
| 2021 | -0.46% | 3.09% | 3.38% | 6.17% | 1.08% | 2.70% | 1.99% | 3.10% | -5.01% | 7.09% | -1.00% | 4.34% | 29.22% |
Метрики бенчмарка
Goldman Sachs U.S. Tax-Managed Equity Fund has an annualized alpha of 2.14%, beta of 1.01, and R2 of 0.96 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 02, 2001.
- This fund captured 110.15% of S&P 500 Index gains but only 99.43% of its losses - a favorable profile for investors.
- This fund generated an annualized alpha of 2.14% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- With beta of 1.01 and R2 of 0.96, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 2.14%
- Бета
- 1.01
- R²
- 0.96
- Участие в росте
- 110.15%
- Участие в снижении
- 99.43%
Комиссия
Комиссия GCTIX составляет 0.75%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
GCTIX имеет ранг 46 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Goldman Sachs U.S. Tax-Managed Equity Fund (GCTIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GCTIX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.29 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.07 | 2.23 | -0.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.97 | 9.69 | -0.72 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Goldman Sachs U.S. Tax-Managed Equity Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.47%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.28 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.28 | $0.28 | $1.45 | $0.20 | $0.22 | $0.16 | $0.21 | $0.18 | $0.02 | $0.19 | $0.18 | $0.18 |
Дивидендный доход | 0.47% | 0.51% | 3.06% | 0.52% | 0.71% | 0.42% | 0.70% | 0.68% | 0.10% | 0.86% | 0.96% | 1.02% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Goldman Sachs U.S. Tax-Managed Equity Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.28 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.45 | $1.45 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.20 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.22 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.16 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Goldman Sachs U.S. Tax-Managed Equity Fund показал максимальную просадку в 56.62%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 963 торговые сессии.
Текущая просадка Goldman Sachs U.S. Tax-Managed Equity Fund составляет 1.40%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -56.62%март 2009 г. | 1y 7mo | 3y 10mo | 5y 5moиюль 2007 г. - янв. 2013 г. |
Крах доткомов2000–2002 | -38.76%окт. 2002 г. | 1y 8mo | 2y 1mo | 3y 9moянв. 2001 г. - нояб. 2004 г. |
Обвал COVID2020 | -35.54%март 2020 г. | 1mo 2d | 4mo 15d | 5mo 17dфевр. 2020 г. - авг. 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -25.86%окт. 2022 г. | 9mo 18d | 1y 3mo | 2y 20dдек. 2021 г. - янв. 2024 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -22.56%дек. 2018 г. | 3mo 26d | 10mo 26d | 1y 2moавг. 2018 г. - нояб. 2019 г. |
Показатели просадок
| GCTIX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.62% | -56.78% | +0.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.98% | -9.10% | -0.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.19% | -18.90% | -1.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.86% | -25.43% | -0.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.54% | -33.92% | -1.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.40% | -1.66% | +0.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.78% | -10.71% | +0.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.29% | 2.09% | +0.20% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с GCTIX
Добавьте Goldman Sachs U.S. Tax-Managed Equity Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с GCTIX