PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Goldman Sachs U.S. Tax-Managed Equity Fund (GCTIX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Goldman Sachs U.S. Tax-Managed Equity Fund (GCTIX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US38142Y6418

Эмитент

Blackrock

Дата выпуска

3 апр. 2000 г.

Категория

Large Cap Blend Equities

Минимальные инвестиции

$1,000,000

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия GCTIX составляет 0.75%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs U.S. Tax-Managed Equity Fund

Популярные сравнения:
GCTIX с VGT GCTIX с VUG
Популярные сравнения:
GCTIX с VGT GCTIX с VUG

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Goldman Sachs U.S. Tax-Managed Equity Fund (GCTIX) показал доход в -0.30% с начала года и 11.31% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность GCTIX составила 10.92%, что незначительно больше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

GCTIX

С начала года

-0.30%

1 месяц

6.10%

6 месяцев

-2.83%

1 год

11.31%

3 года

13.56%

5 лет

14.74%

10 лет

10.92%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью GCTIX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20253.18%-2.49%-6.58%-0.83%6.96%-0.30%
20242.38%6.78%2.89%-4.55%5.11%3.70%1.20%1.79%1.52%-1.02%6.73%-2.54%25.98%
20236.56%-1.87%1.81%0.39%0.96%7.09%2.87%-1.97%-4.80%-1.91%8.27%5.08%23.80%
2022-7.51%-2.17%2.98%-8.39%-0.81%-8.60%8.78%-3.14%-8.40%8.83%4.01%-5.69%-20.26%
2021-0.46%3.09%3.38%6.17%1.08%2.70%1.99%3.10%-5.01%7.09%-1.00%4.34%29.22%
2020-1.38%-7.48%-14.12%13.85%6.13%2.46%6.46%5.92%-4.23%-2.08%9.98%4.15%17.53%
20199.51%3.19%-0.21%3.90%-7.51%6.53%1.66%-2.69%1.51%2.14%3.96%2.29%25.90%
20186.12%-3.73%-1.94%0.79%3.36%-0.67%3.23%3.91%-0.67%-8.13%0.74%-9.77%-7.78%
20171.84%3.56%-0.05%1.05%0.74%0.88%1.36%0.43%3.00%2.17%3.17%0.54%20.29%
2016-6.85%-0.49%6.52%-0.12%1.97%-0.45%4.16%-0.22%0.00%-2.19%5.72%1.91%9.64%
2015-2.66%5.69%-1.37%-0.72%1.57%-1.99%1.80%-6.26%-2.24%8.16%1.12%-2.16%0.11%
2014-2.68%5.12%0.62%0.25%2.72%2.11%-2.01%3.91%-2.67%3.10%2.83%0.05%13.78%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг GCTIX составляет 41, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности GCTIX, с текущим значением в 4141
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GCTIX, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GCTIX, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GCTIX, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GCTIX, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GCTIX, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Goldman Sachs U.S. Tax-Managed Equity Fund (GCTIX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Goldman Sachs U.S. Tax-Managed Equity Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.56
  • За 5 лет: 0.79
  • За 10 лет: 0.57
  • За всё время: 0.38

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Goldman Sachs U.S. Tax-Managed Equity Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.74%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.82 на акцию.

0.00%0.50%1.00%1.50%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.8020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.82$0.82$0.20$0.22$0.16$0.21$0.18$0.02$0.19$0.18$0.18$0.13

Дивидендный доход

1.74%1.74%0.52%0.71%0.42%0.70%0.68%0.10%0.86%0.96%1.02%0.73%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Goldman Sachs U.S. Tax-Managed Equity Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.82$0.82
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.20$0.20
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.22$0.22
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.16$0.16
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.21$0.21
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.18$0.18
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.02$0.02
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.19$0.19
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.18$0.18
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.18$0.18
2014$0.13$0.13

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Goldman Sachs U.S. Tax-Managed Equity Fund показал максимальную просадку в 57.34%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 970 торговых сессий.

Текущая просадка Goldman Sachs U.S. Tax-Managed Equity Fund составляет 4.60%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-57.34%16 июл. 2007 г.4159 мар. 2009 г.97015 янв. 2013 г.1385
-45.67%5 сент. 2000 г.5239 окт. 2002 г.7327 сент. 2005 г.1255
-35.54%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.945 авг. 2020 г.117
-25.86%30 дек. 2021 г.20014 окт. 2022 г.31619 янв. 2024 г.516
-22.56%30 авг. 2018 г.8024 дек. 2018 г.22615 нояб. 2019 г.306
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...