Goldman Sachs U.S. Tax-Managed Equity Fund (GCTIX)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

График показывает рост $10,000 инвестированных в Goldman Sachs U.S. Tax-Managed Equity Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

Goldman Sachs U.S. Tax-Managed Equity Fund (GCTIX) показал доход в -7.27% с начала года и 13.80% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность GCTIX составила 12.17%, что незначительно больше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.

На основе ежедневных данных с 2 янв. 2001 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.80%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.2 лет.

Исторически 62% месяцев были с положительной доходностью, а 38% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 2001 г. с доходностью +15.0%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -16.7%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.

В ежедневном выражении GCTIX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 3 янв. 2001 г. с доходностью +13.4%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -13.2%.

Goldman Sachs U.S. Tax-Managed Equity Fund: годовая альфа составляет 2.08%, бета — 1.02, а R² — 0.96 относительно S&P 500 Index с 03.01.2001.

• Этот фонд участвовал в 110.03% роста S&P 500 Index, но только в 99.54% его снижения — это благоприятное сочетание: реакция на рост рынка сильнее, чем на его падение.
• Этот фонд показал годовую альфу 2.08% относительно S&P 500 Index — доходность была выше, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.
• При бете 1.02 и R² 0.96 этот фонд движется согласованно с S&P 500 Index — значительная часть его динамики объясняется рыночной экспозицией, а не независимым поведением.

Комиссия GCTIX составляет 0.75%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

GCTIX имеет ранг 35 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 35% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Goldman Sachs U.S. Tax-Managed Equity Fund (GCTIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность Goldman Sachs U.S. Tax-Managed Equity Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.55%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.28 на акцию.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Goldman Sachs U.S. Tax-Managed Equity Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Goldman Sachs U.S. Tax-Managed Equity Fund показал максимальную просадку в 56.62%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 963 торговые сессии.

Текущая просадка Goldman Sachs U.S. Tax-Managed Equity Fund составляет 9.98%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.