PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GCTIX с VTCLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GCTIX с VTCLX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs U.S. Tax-Managed Equity Fund (GCTIX) и Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares (VTCLX).

GCTIX управляется BlackRock. Фонд был запущен 3 апр. 2000 г.. VTCLX управляется BlackRock. Фонд был запущен 6 сент. 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности GCTIX и VTCLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs U.S. Tax-Managed Equity Fund (GCTIX) и Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares (VTCLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GCTIX и VTCLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GCTIX
Goldman Sachs U.S. Tax-Managed Equity Fund		-4.43%15.35%27.60%23.80%-20.26%29.22%17.53%25.90%-7.78%20.29%
VTCLX
Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares		-4.05%17.44%23.76%26.62%-19.07%26.87%21.08%31.47%-4.98%22.40%

Доходность по периодам

С начала года, GCTIX показывает доходность -4.43%, что значительно ниже, чем у VTCLX с доходностью -4.05%. За последние 10 лет акции GCTIX уступали акциям VTCLX по среднегодовой доходности: 12.51% против 13.99% соответственно.

GCTIX

1 день
3.07%
1 месяц
-6.05%
С начала года
-4.43%
6 месяцев
-2.37%
1 год
16.85%
3 года*
17.83%
5 лет*
10.78%
10 лет*
12.51%

VTCLX

1 день
2.93%
1 месяц
-5.03%
С начала года
-4.05%
6 месяцев
-1.91%
1 год
17.51%
3 года*
17.97%
5 лет*
11.05%
10 лет*
13.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs U.S. Tax-Managed Equity Fund

Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с GCTIX:
GCTIX с VGTGCTIX с VUGGCTIX с ASFYXGCTIX с ECATGCTIX с FASGXGCTIX с FGJEXGCTIX с FLCPX
Часто сравнивают с VTCLX:
VTCLX с VOOVTCLX с IWOVTCLX с VTMFXVTCLX с VTIVTCLX с VTMSXVTCLX с PRCOXVTCLX с VTSMX

Сравнение комиссий GCTIX и VTCLX

GCTIX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии VTCLX в 0.09%.

GCTIX
Goldman Sachs U.S. Tax-Managed Equity Fund
VTCLX
Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares

Доходность на риск

GCTIX vs. VTCLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GCTIX
Ранг доходности на риск GCTIX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GCTIX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GCTIX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GCTIX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GCTIX: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GCTIX: 4949
Ранг коэф-та Мартина
VTCLX
Ранг доходности на риск VTCLX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTCLX: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTCLX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTCLX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTCLX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTCLX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GCTIX c VTCLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs U.S. Tax-Managed Equity Fund (GCTIX) и Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares (VTCLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GCTIXVTCLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.92

0.98

-0.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.42

1.50

-0.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.23

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.25

1.52

-0.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.59

7.35

-1.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GCTIX vs. VTCLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GCTIX на текущий момент составляет 0.92, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTCLX равному 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GCTIX и VTCLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GCTIXVTCLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

0.98

-0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.64

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

0.77

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.50

-0.06

Корреляция

Корреляция между GCTIX и VTCLX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GCTIX и VTCLX

Дивидендная доходность GCTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.54%, что меньше доходности VTCLX в 0.98%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GCTIX
Goldman Sachs U.S. Tax-Managed Equity Fund		0.54%0.51%3.06%0.52%0.71%0.42%0.70%0.68%0.10%0.86%0.96%1.02%
VTCLX
Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares		0.98%0.93%1.04%1.24%1.47%1.04%1.32%1.52%1.83%1.57%1.76%1.69%

Просадки

Сравнение просадок GCTIX и VTCLX

Максимальная просадка GCTIX за все время составила -56.62%, примерно равная максимальной просадке VTCLX в -55.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GCTIX и VTCLX.

Загрузка...

Показатели просадок

GCTIXVTCLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.62%

-55.18%

-1.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.38%

-12.20%

-0.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.86%

-24.98%

-0.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.54%

-34.56%

-0.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.22%

-6.12%

-1.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.87%

-7.61%

-2.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.78%

2.53%

+0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности GCTIX и VTCLX

Goldman Sachs U.S. Tax-Managed Equity Fund (GCTIX) имеет более высокую волатильность в 5.84% по сравнению с Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares (VTCLX) с волатильностью 5.42%. Это указывает на то, что GCTIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTCLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GCTIXVTCLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.84%

5.42%

+0.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.17%

9.68%

+0.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.06%

18.43%

+0.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.84%

17.23%

+0.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.85%

18.26%

+0.59%