PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GCTIX с SVPFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GCTIX с SVPFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs U.S. Tax-Managed Equity Fund (GCTIX) и Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund (SVPFX).

GCTIX управляется BlackRock. Фонд был запущен 3 апр. 2000 г.. SVPFX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 28 мар. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности GCTIX и SVPFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs U.S. Tax-Managed Equity Fund (GCTIX) и Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund (SVPFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GCTIX и SVPFX

2026 (YTD)20252024202320222021
GCTIX
Goldman Sachs U.S. Tax-Managed Equity Fund		-4.43%15.35%27.60%23.80%-20.26%18.47%
SVPFX
Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund		0.97%4.19%3.82%5.30%-4.37%0.78%

Доходность по периодам

С начала года, GCTIX показывает доходность -4.43%, что значительно ниже, чем у SVPFX с доходностью 0.97%.

GCTIX

1 день
3.07%
1 месяц
-6.05%
С начала года
-4.43%
6 месяцев
-2.37%
1 год
16.85%
3 года*
17.83%
5 лет*
10.78%
10 лет*
12.51%

SVPFX

1 день
0.10%
1 месяц
-0.15%
С начала года
0.97%
6 месяцев
2.58%
1 год
3.37%
3 года*
4.12%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs U.S. Tax-Managed Equity Fund

Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund

Часто сравнивают с GCTIX:
GCTIX с VGTGCTIX с VUGGCTIX с ASFYXGCTIX с ECATGCTIX с FASGXGCTIX с FGJEXGCTIX с FLCPX
Часто сравнивают с SVPFX:
SVPFX с AFIFXSVPFX с QUERXSVPFX с BFSAXSVPFX с FDFIXSVPFX с FNILXSVPFX с SVSPXSVPFX с BEQGX

Сравнение комиссий GCTIX и SVPFX

GCTIX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии SVPFX в 0.38%.

GCTIX
Goldman Sachs U.S. Tax-Managed Equity Fund
SVPFX
Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund

Доходность на риск

GCTIX vs. SVPFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GCTIX
Ранг доходности на риск GCTIX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GCTIX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GCTIX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GCTIX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GCTIX: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GCTIX: 4949
Ранг коэф-та Мартина
SVPFX
Ранг доходности на риск SVPFX: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SVPFX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SVPFX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SVPFX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SVPFX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SVPFX: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GCTIX c SVPFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs U.S. Tax-Managed Equity Fund (GCTIX) и Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund (SVPFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GCTIXSVPFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.92

0.48

+0.44

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.42

0.66

+0.75

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.20

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.25

0.61

+0.64

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.59

3.32

+2.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GCTIX vs. SVPFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GCTIX на текущий момент составляет 0.92, что выше коэффициента Шарпа SVPFX равного 0.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GCTIX и SVPFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GCTIXSVPFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

0.48

+0.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.38

+0.06

Корреляция

Корреляция между GCTIX и SVPFX составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GCTIX и SVPFX

Дивидендная доходность GCTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.54%, что меньше доходности SVPFX в 2.48%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GCTIX
Goldman Sachs U.S. Tax-Managed Equity Fund		0.54%0.51%3.06%0.52%0.71%0.42%0.70%0.68%0.10%0.86%0.96%1.02%
SVPFX
Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund		2.48%1.83%4.37%4.29%0.76%0.38%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GCTIX и SVPFX

Максимальная просадка GCTIX за все время составила -56.62%, что больше максимальной просадки SVPFX в -6.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GCTIX и SVPFX.

Загрузка...

Показатели просадок

GCTIXSVPFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.62%

-6.37%

-50.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.38%

-5.22%

-7.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.86%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.54%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.22%

-0.35%

-6.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.87%

-1.99%

-7.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.78%

0.98%

+1.80%

Волатильность

Сравнение волатильности GCTIX и SVPFX

Goldman Sachs U.S. Tax-Managed Equity Fund (GCTIX) имеет более высокую волатильность в 5.84% по сравнению с Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund (SVPFX) с волатильностью 0.85%. Это указывает на то, что GCTIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SVPFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GCTIXSVPFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.84%

0.85%

+4.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.17%

1.37%

+8.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.06%

8.01%

+11.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.84%

5.59%

+12.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.85%

5.59%

+13.26%