Сравнение GCTIX с FASGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs U.S. Tax-Managed Equity Fund (GCTIX) и Fidelity Asset Manager 70% Fund (FASGX).
GCTIX управляется BlackRock. Фонд был запущен 3 апр. 2000 г.. FASGX управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 дек. 1991 г..
Доходность
Сравнение доходности GCTIX и FASGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GCTIX и FASGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GCTIX Goldman Sachs U.S. Tax-Managed Equity Fund | -4.43% | 15.35% | 27.60% | 23.80% | -20.26% | 29.22% | 17.53% | 25.90% | -7.78% | 20.29% |
FASGX Fidelity Asset Manager 70% Fund | -0.70% | 18.23% | 10.81% | 16.45% | -16.83% | 13.98% | 17.19% | 22.81% | -7.65% | 17.34% |
Доходность по периодам
С начала года, GCTIX показывает доходность -4.43%, что значительно ниже, чем у FASGX с доходностью -0.70%. За последние 10 лет акции GCTIX превзошли акции FASGX по среднегодовой доходности: 12.51% против 8.96% соответственно.
GCTIX
- 1 день
- 3.07%
- 1 месяц
- -6.05%
- С начала года
- -4.43%
- 6 месяцев
- -2.37%
- 1 год
- 16.85%
- 3 года*
- 17.83%
- 5 лет*
- 10.78%
- 10 лет*
- 12.51%
FASGX
- 1 день
- 2.36%
- 1 месяц
- -4.75%
- С начала года
- -0.70%
- 6 месяцев
- 1.92%
- 1 год
- 17.75%
- 3 года*
- 12.59%
- 5 лет*
- 6.64%
- 10 лет*
- 8.96%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GCTIX и FASGX
GCTIX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии FASGX в 0.67%.
Доходность на риск
GCTIX vs. FASGX — Ранг доходности на риск
GCTIX
FASGX
Сравнение GCTIX c FASGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs U.S. Tax-Managed Equity Fund (GCTIX) и Fidelity Asset Manager 70% Fund (FASGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GCTIX | FASGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.92 | 1.41 | -0.50 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.42 | 2.01 | -0.60 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.30 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.25 | 2.00 | -0.75 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.59 | 8.74 | -3.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GCTIX | FASGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 | 1.41 | -0.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 | 0.55 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | 0.71 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.60 | -0.16 |
Корреляция
Корреляция между GCTIX и FASGX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GCTIX и FASGX
Дивидендная доходность GCTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.54%, что меньше доходности FASGX в 7.39%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GCTIX Goldman Sachs U.S. Tax-Managed Equity Fund | 0.54% | 0.51% | 3.06% | 0.52% | 0.71% | 0.42% | 0.70% | 0.68% | 0.10% | 0.86% | 0.96% | 1.02% |
FASGX Fidelity Asset Manager 70% Fund | 7.39% | 7.33% | 4.60% | 1.72% | 6.69% | 2.73% | 2.20% | 5.19% | 6.31% | 2.75% | 0.20% | 5.58% |
Просадки
Сравнение просадок GCTIX и FASGX
Максимальная просадка GCTIX за все время составила -56.62%, что больше максимальной просадки FASGX в -47.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GCTIX и FASGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GCTIX | FASGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.62% | -47.35% | -9.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.38% | -9.07% | -3.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.86% | -23.54% | -2.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.54% | -27.20% | -8.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.22% | -5.77% | -1.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.87% | -6.74% | -3.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.78% | 2.07% | +0.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности GCTIX и FASGX
Goldman Sachs U.S. Tax-Managed Equity Fund (GCTIX) имеет более высокую волатильность в 5.84% по сравнению с Fidelity Asset Manager 70% Fund (FASGX) с волатильностью 5.30%. Это указывает на то, что GCTIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FASGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GCTIX | FASGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.84% | 5.30% | +0.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.17% | 8.12% | +2.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.06% | 13.00% | +6.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.84% | 12.18% | +5.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.85% | 12.58% | +6.27% |