Сравнение GCTIX с VPMAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs U.S. Tax-Managed Equity Fund (GCTIX) и Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX).

GCTIX управляется BlackRock. Фонд был запущен 3 апр. 2000 г.. VPMAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности GCTIX и VPMAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs U.S. Tax-Managed Equity Fund (GCTIX) и Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GCTIX и VPMAX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
GCTIX Goldman Sachs U.S. Tax-Managed Equity Fund	-4.43%	15.35%	27.60%	23.80%	-20.26%	29.22%	17.53%	25.90%	-7.78%	20.29%
VPMAX Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares	-2.75%	54.11%	13.30%	28.25%	-15.16%	21.72%	17.23%	27.88%	-1.93%	28.28%

Доходность по периодам

С начала года, GCTIX показывает доходность -4.43%, что значительно ниже, чем у VPMAX с доходностью -2.75%. За последние 10 лет акции GCTIX уступали акциям VPMAX по среднегодовой доходности: 12.51% против 16.91% соответственно.

GCTIX

1 день: 3.07%

1 месяц: -6.05%

С начала года: -4.43%

6 месяцев: -2.37%

1 год: 16.85%

3 года*: 17.83%

5 лет*: 10.78%

10 лет*: 12.51%

VPMAX

1 день: 3.30%

1 месяц: -6.80%

С начала года: -2.75%

6 месяцев: 24.32%

1 год: 51.98%

3 года*: 26.74%

5 лет*: 15.10%

10 лет*: 16.91%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Goldman Sachs U.S. Tax-Managed Equity Fund

Название символа

Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с GCTIX:

GCTIX с VGT GCTIX с VUG GCTIX с ASFYX GCTIX с ECAT GCTIX с FASGX GCTIX с FGJEX GCTIX с FLCPX

Часто сравнивают с VPMAX:

VPMAX с VOO VPMAX с FCNTX VPMAX с SPY VPMAX с VTI VPMAX с VHCAX VPMAX с VMCPX VPMAX с VQNPX

Сравнение комиссий GCTIX и VPMAX

GCTIX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии VPMAX в 0.31%.

GCTIX

Goldman Sachs U.S. Tax-Managed Equity Fund

VPMAX

Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares

Доходность на риск

GCTIX vs. VPMAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GCTIX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

VPMAX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GCTIX c VPMAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs U.S. Tax-Managed Equity Fund (GCTIX) и Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	GCTIX	VPMAX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.92	1.78	-0.87
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.42	3.30	-1.88
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.21	1.48	-0.27
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.25	3.76	-2.51
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	5.59	16.16	-10.57
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GCTIX vs. VPMAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GCTIX на текущий момент составляет 0.92, что ниже коэффициента Шарпа VPMAX равного 1.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GCTIX и VPMAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	GCTIX	VPMAX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.92	1.78	-0.87
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.61	0.75	-0.14
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.67	0.84	-0.18
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.44	0.62	-0.18

Корреляция

Корреляция между GCTIX и VPMAX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GCTIX и VPMAX

Дивидендная доходность GCTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.54%, что меньше доходности VPMAX в 32.75%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
GCTIX Goldman Sachs U.S. Tax-Managed Equity Fund	0.54%	0.51%	3.06%	0.52%	0.71%	0.42%	0.70%	0.68%	0.10%	0.86%	0.96%	1.02%
VPMAX Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares	32.75%	31.85%	6.71%	7.24%	9.94%	10.18%	9.82%	7.23%	8.43%	4.52%	5.13%	5.99%

Просадки

Сравнение просадок GCTIX и VPMAX

Максимальная просадка GCTIX за все время составила -56.62%, что больше максимальной просадки VPMAX в -48.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GCTIX и VPMAX.

Загрузка...

Показатели просадок

	GCTIX	VPMAX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-56.62%	-48.32%	-8.30%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-12.38%	-13.75%	+1.37%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-25.86%	-25.21%	-0.65%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-35.54%	-32.65%	-2.89%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-7.22%	-8.80%	+1.58%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-9.87%	-6.61%	-3.26%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	2.78%	3.20%	-0.42%

Волатильность

Сравнение волатильности GCTIX и VPMAX

Текущая волатильность для Goldman Sachs U.S. Tax-Managed Equity Fund (GCTIX) составляет 5.84%, в то время как у Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX) волатильность равна 6.72%. Это указывает на то, что GCTIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VPMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	GCTIX	VPMAX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	5.84%	6.72%	-0.88%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	10.17%	22.09%	-11.92%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	19.06%	28.98%	-9.92%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	17.84%	20.17%	-2.33%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	18.85%	20.11%	-1.26%

Сравнение GCTIX с VPMAX

Доходность

Сравнение доходности GCTIX и VPMAX

Сравнение доходности по годам GCTIX и VPMAX

Доходность по периодам

GCTIX

VPMAX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий GCTIX и VPMAX

Доходность на риск

GCTIX vs. VPMAX — Ранг доходности на риск

GCTIX

VPMAX

Сравнение GCTIX c VPMAX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

GCTIX vs. VPMAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов GCTIX и VPMAX

Просадки

Сравнение просадок GCTIX и VPMAX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности GCTIX и VPMAX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)