Сравнение GCTIX с VGT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs U.S. Tax-Managed Equity Fund (GCTIX) и Vanguard Information Technology ETF (VGT).
GCTIX управляется BlackRock. Фонд был запущен 3 апр. 2000 г.. VGT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Information Technology 25/50 Index. Фонд был запущен 25 мар. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности GCTIX и VGT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GCTIX и VGT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GCTIX Goldman Sachs U.S. Tax-Managed Equity Fund | -4.43% | 15.35% | 27.60% | 23.80% | -20.26% | 29.22% | 17.53% | 25.90% | -7.78% | 20.29% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | -6.16% | 21.77% | 29.30% | 52.66% | -29.70% | 30.45% | 46.04% | 48.62% | 2.46% | 37.08% |
Доходность по периодам
С начала года, GCTIX показывает доходность -4.43%, что значительно выше, чем у VGT с доходностью -6.16%. За последние 10 лет акции GCTIX уступали акциям VGT по среднегодовой доходности: 12.51% против 21.51% соответственно.
GCTIX
- 1 день
- 3.07%
- 1 месяц
- -6.05%
- С начала года
- -4.43%
- 6 месяцев
- -2.37%
- 1 год
- 16.85%
- 3 года*
- 17.83%
- 5 лет*
- 10.78%
- 10 лет*
- 12.51%
VGT
- 1 день
- 1.28%
- 1 месяц
- -3.61%
- С начала года
- -6.16%
- 6 месяцев
- -5.90%
- 1 год
- 29.76%
- 3 года*
- 23.10%
- 5 лет*
- 14.83%
- 10 лет*
- 21.51%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GCTIX и VGT
GCTIX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии VGT в 0.09%.
Доходность на риск
GCTIX vs. VGT — Ранг доходности на риск
GCTIX
VGT
Сравнение GCTIX c VGT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs U.S. Tax-Managed Equity Fund (GCTIX) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GCTIX | VGT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.92 | 1.10 | -0.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.42 | 1.67 | -0.26 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.23 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.25 | 1.88 | -0.63 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.59 | 5.77 | -0.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GCTIX | VGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 | 1.10 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 | 0.59 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | 0.88 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.61 | -0.17 |
Корреляция
Корреляция между GCTIX и VGT составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GCTIX и VGT
Дивидендная доходность GCTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.54%, что больше доходности VGT в 0.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GCTIX Goldman Sachs U.S. Tax-Managed Equity Fund | 0.54% | 0.51% | 3.06% | 0.52% | 0.71% | 0.42% | 0.70% | 0.68% | 0.10% | 0.86% | 0.96% | 1.02% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | 0.43% | 0.40% | 0.60% | 0.65% | 0.91% | 0.64% | 0.82% | 1.11% | 1.29% | 0.99% | 1.31% | 1.28% |
Просадки
Сравнение просадок GCTIX и VGT
Максимальная просадка GCTIX за все время составила -56.62%, примерно равная максимальной просадке VGT в -54.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GCTIX и VGT.
Загрузка...
Показатели просадок
| GCTIX | VGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.62% | -54.63% | -1.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.38% | -16.40% | +4.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.86% | -35.07% | +9.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.54% | -35.07% | -0.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.22% | -11.66% | +4.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.87% | -8.00% | -1.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.78% | 5.35% | -2.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности GCTIX и VGT
Текущая волатильность для Goldman Sachs U.S. Tax-Managed Equity Fund (GCTIX) составляет 5.84%, в то время как у Vanguard Information Technology ETF (VGT) волатильность равна 8.03%. Это указывает на то, что GCTIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GCTIX | VGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.84% | 8.03% | -2.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.17% | 16.35% | -6.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.06% | 27.27% | -8.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.84% | 25.06% | -7.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.85% | 24.48% | -5.63% |