Сравнение GCTIX с FNSTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs U.S. Tax-Managed Equity Fund (GCTIX) и Fidelity Infrastructure Fund (FNSTX).
GCTIX управляется BlackRock. Фонд был запущен 3 апр. 2000 г.. FNSTX управляется Fidelity. Фонд был запущен 5 нояб. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности GCTIX и FNSTX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GCTIX и FNSTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GCTIX Goldman Sachs U.S. Tax-Managed Equity Fund | -7.27% | 15.35% | 27.60% | 23.80% | -20.26% | 29.22% | 17.53% | 5.23% |
FNSTX Fidelity Infrastructure Fund | 3.34% | 27.42% | 14.43% | 8.44% | -7.59% | 7.58% | 12.80% | 5.49% |
Доходность по периодам
С начала года, GCTIX показывает доходность -7.27%, что значительно ниже, чем у FNSTX с доходностью 3.34%.
GCTIX
- 1 день
- -0.65%
- 1 месяц
- -8.78%
- С начала года
- -7.27%
- 6 месяцев
- -4.94%
- 1 год
- 13.80%
- 3 года*
- 16.64%
- 5 лет*
- 10.41%
- 10 лет*
- 12.17%
FNSTX
- 1 день
- -0.91%
- 1 месяц
- -6.77%
- С начала года
- 3.34%
- 6 месяцев
- 5.71%
- 1 год
- 24.93%
- 3 года*
- 15.89%
- 5 лет*
- 10.09%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GCTIX и FNSTX
GCTIX берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии FNSTX в 1.00%.
Доходность на риск
GCTIX vs. FNSTX — Ранг доходности на риск
GCTIX
FNSTX
Сравнение GCTIX c FNSTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs U.S. Tax-Managed Equity Fund (GCTIX) и Fidelity Infrastructure Fund (FNSTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GCTIX | FNSTX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.77 | 1.61 | -0.84 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.21 | 2.09 | -0.88 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.30 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.92 | 3.08 | -2.16 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.16 | 10.64 | -6.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GCTIX | FNSTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 | 1.61 | -0.84 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 0.68 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.58 | -0.14 |
Корреляция
Корреляция между GCTIX и FNSTX составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GCTIX и FNSTX
Дивидендная доходность GCTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%, что меньше доходности FNSTX в 4.03%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GCTIX Goldman Sachs U.S. Tax-Managed Equity Fund | 0.55% | 0.51% | 3.06% | 0.52% | 0.71% | 0.42% | 0.70% | 0.68% | 0.10% | 0.86% | 0.96% | 1.02% |
FNSTX Fidelity Infrastructure Fund | 4.03% | 4.16% | 1.59% | 1.85% | 1.35% | 0.63% | 0.80% | 0.36% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GCTIX и FNSTX
Максимальная просадка GCTIX за все время составила -56.62%, что больше максимальной просадки FNSTX в -35.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GCTIX и FNSTX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GCTIX | FNSTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.62% | -35.82% | -20.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.38% | -8.43% | -3.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.86% | -21.97% | -3.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.54% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.98% | -7.47% | -2.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.87% | -5.25% | -4.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.79% | 2.44% | +0.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности GCTIX и FNSTX
Текущая волатильность для Goldman Sachs U.S. Tax-Managed Equity Fund (GCTIX) составляет 4.71%, в то время как у Fidelity Infrastructure Fund (FNSTX) волатильность равна 6.52%. Это указывает на то, что GCTIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FNSTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GCTIX | FNSTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.71% | 6.52% | -1.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.71% | 12.38% | -2.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.86% | 16.05% | +2.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.79% | 14.92% | +2.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.83% | 18.79% | +0.04% |