PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GCTIX с FAMRX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GCTIX с FAMRX

Последнее обновление 3 июл. 2026 г.
See Documentation

GCTIX (Goldman Sachs U.S. Tax-Managed Equity Fund) and FAMRX (Fidelity Asset Manager 85% Fund) are both mutual funds - GCTIX is a Large Cap Blend Equities fund managed by BlackRock, while FAMRX is a Diversified Portfolio fund managed by BlackRock. Over the past 10 years, GCTIX returned 13.84%/yr vs 11.69%/yr for FAMRX. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. GCTIX charges 0.75%/yr vs 0.70%/yr for FAMRX.

Доходность

Сравнение доходности GCTIX и FAMRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs U.S. Tax-Managed Equity Fund (GCTIX) и Fidelity Asset Manager 85% Fund (FAMRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GCTIX показывает доходность 8.54%, что значительно ниже, чем у FAMRX с доходностью 13.21%. За последние 10 лет акции GCTIX превзошли акции FAMRX по среднегодовой доходности: 13.84% против 11.69% соответственно.

GCTIX

1 день
-0.05%
1 месяц
-1.29%
6 месяцев
8.54%
С начала года
8.54%
1 год
19.75%
3 года*
19.61%
5 лет*
11.46%
10 лет*
13.84%

FAMRX

1 день
-0.78%
1 месяц
-0.81%
6 месяцев
13.21%
С начала года
13.21%
1 год
24.84%
3 года*
17.94%
5 лет*
9.23%
10 лет*
11.69%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GCTIX и FAMRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GCTIX
Goldman Sachs U.S. Tax-Managed Equity Fund		8.54%15.35%27.60%23.80%-20.26%29.22%17.53%25.90%-7.78%20.29%
FAMRX
Fidelity Asset Manager 85% Fund		13.21%20.87%12.60%18.98%-18.55%17.10%19.37%26.26%-9.21%21.08%

Correlation

The correlation between GCTIX and FAMRX is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2001 г.

0.94

The correlation between GCTIX and FAMRX has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs U.S. Tax-Managed Equity Fund

Fidelity Asset Manager 85% Fund

Часто сравнивают с GCTIX:
GCTIX с VGTGCTIX с VUGGCTIX с VPMAXGCTIX с GQEIXGCTIX с SVPFXGCTIX с VTCLXGCTIX с FASGX
Часто сравнивают с FAMRX:
FAMRX с FXAIXFAMRX с FIPFXFAMRX с FBALXFAMRX с SPYFAMRX с GOIIXFAMRX с FTRNXFAMRX с FNILX

Доходность на риск

GCTIX vs. FAMRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GCTIX
Ранг доходности на риск GCTIX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GCTIX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GCTIX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GCTIX: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GCTIX: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GCTIX: 5454
Ранг коэф-та Мартина
FAMRX
Ранг доходности на риск FAMRX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAMRX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAMRX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAMRX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAMRX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAMRX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GCTIX c FAMRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs U.S. Tax-Managed Equity Fund (GCTIX) и Fidelity Asset Manager 85% Fund (FAMRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GCTIXFAMRXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.56
1.91

-0.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.20
2.62

-0.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.35

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.07

2.72

-0.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.97

11.71

-2.74

GCTIX vs. FAMRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GCTIX на текущий момент составляет 1.56, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FAMRX равному 1.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GCTIX и FAMRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GCTIX и FAMRX

Максимальная просадка GCTIX за все время составила -56.62%, примерно равная максимальной просадке FAMRX в -58.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GCTIX и FAMRX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GCTIXFAMRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.62%

-58.65%

+2.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.98%

-9.33%

-0.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.19%

-15.35%

-4.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.86%

-26.00%

+0.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.54%

-30.96%

-4.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.40%

-0.90%

-0.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.78%

-12.29%

+2.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.29%

2.16%

+0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности GCTIX и FAMRX

Текущая волатильность для Goldman Sachs U.S. Tax-Managed Equity Fund (GCTIX) составляет 4.84%, в то время как у Fidelity Asset Manager 85% Fund (FAMRX) волатильность равна 5.85%. Это указывает на то, что GCTIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FAMRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GCTIXFAMRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.84%

5.85%

-1.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.40%

11.23%

-0.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.21%

13.28%

-0.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.91%

14.83%

+3.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.85%

15.26%

+3.59%

Сравнение комиссий GCTIX и FAMRX

GCTIX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии FAMRX в 0.70%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GCTIX и FAMRX

Дивидендная доходность GCTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.47%, что меньше доходности FAMRX в 4.91%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FAMRX
Fidelity Asset Manager 85% Fund		4.91%5.56%3.44%1.33%5.07%3.15%1.99%5.52%5.62%2.31%0.28%4.83%
GCTIX
Goldman Sachs U.S. Tax-Managed Equity Fund		0.47%0.51%3.06%0.52%0.71%0.42%0.70%0.68%0.10%0.86%0.96%1.02%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, GCTIX and FAMRX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FAMRX has higher volatility (5.85%) compared to GCTIX (4.84%). In terms of maximum drawdown, GCTIX dropped -56.62% vs FAMRX's -58.65%.

FAMRX currently has the higher Sharpe Ratio (1.91 vs 1.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GCTIX и FAMRX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор