PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GCGIX с GSBFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GCGIX с GSBFX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Large Cap Growth Insights Fund (GCGIX) и Goldman Sachs Income Builder Fund (GSBFX).

GCGIX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 1 мая 1997 г.. GSBFX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 11 окт. 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности GCGIX и GSBFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Large Cap Growth Insights Fund (GCGIX) и Goldman Sachs Income Builder Fund (GSBFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GCGIX и GSBFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GCGIX
Goldman Sachs Large Cap Growth Insights Fund		-14.32%15.51%53.44%37.56%-29.62%29.10%32.21%29.70%-4.58%29.75%
GSBFX
Goldman Sachs Income Builder Fund		-0.56%10.42%9.32%9.64%-9.53%10.50%9.53%19.38%-4.92%7.94%

Доходность по периодам

С начала года, GCGIX показывает доходность -14.32%, что значительно ниже, чем у GSBFX с доходностью -0.56%. За последние 10 лет акции GCGIX превзошли акции GSBFX по среднегодовой доходности: 15.72% против 6.69% соответственно.

GCGIX

1 день
-0.41%
1 месяц
-8.68%
С начала года
-14.32%
6 месяцев
-13.58%
1 год
12.16%
3 года*
22.25%
5 лет*
13.07%
10 лет*
15.72%

GSBFX

1 день
0.20%
1 месяц
-4.25%
С начала года
-0.56%
6 месяцев
1.15%
1 год
9.11%
3 года*
8.84%
5 лет*
5.15%
10 лет*
6.69%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs Large Cap Growth Insights Fund

Goldman Sachs Income Builder Fund

Часто сравнивают с GCGIX:
GCGIX с VOOGCGIX с SPYGCGIX с SMHGCGIX с QQQGCGIX с SCHGGCGIX с SEEGXGCGIX с stsex
Часто сравнивают с GSBFX:
GSBFX с JNBSXGSBFX с CAIBXGSBFX с USBLXGSBFX с FKINXGSBFX с INPFXGSBFX с DVYGSBFX с VOO

Сравнение комиссий GCGIX и GSBFX

GCGIX берет комиссию в 0.54%, что меньше комиссии GSBFX в 0.79%.

GSBFX
Goldman Sachs Income Builder Fund
GCGIX
Goldman Sachs Large Cap Growth Insights Fund

Доходность на риск

GCGIX vs. GSBFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GCGIX
Ранг доходности на риск GCGIX: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GCGIX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GCGIX: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GCGIX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GCGIX: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GCGIX: 1717
Ранг коэф-та Мартина
GSBFX
Ранг доходности на риск GSBFX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSBFX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSBFX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSBFX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSBFX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSBFX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GCGIX c GSBFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Large Cap Growth Insights Fund (GCGIX) и Goldman Sachs Income Builder Fund (GSBFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GCGIXGSBFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.54

1.28

-0.74

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.94

1.74

-0.80

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.27

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.49

1.32

-0.83

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.66

6.14

-4.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GCGIX vs. GSBFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GCGIX на текущий момент составляет 0.54, что ниже коэффициента Шарпа GSBFX равного 1.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GCGIX и GSBFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GCGIXGSBFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

1.28

-0.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.70

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

0.84

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.69

-0.26

Корреляция

Корреляция между GCGIX и GSBFX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GCGIX и GSBFX

Дивидендная доходность GCGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.75%, что больше доходности GSBFX в 5.39%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GCGIX
Goldman Sachs Large Cap Growth Insights Fund		8.75%7.50%23.16%7.08%19.27%42.43%9.71%4.02%10.10%4.76%0.76%0.87%
GSBFX
Goldman Sachs Income Builder Fund		5.39%4.39%5.12%3.41%4.10%6.66%3.05%3.52%3.98%3.52%3.78%3.93%

Просадки

Сравнение просадок GCGIX и GSBFX

Максимальная просадка GCGIX за все время составила -65.78%, что больше максимальной просадки GSBFX в -37.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GCGIX и GSBFX.

Загрузка...

Показатели просадок

GCGIXGSBFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.78%

-37.04%

-28.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.25%

-6.41%

-10.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.57%

-15.94%

-16.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.94%

-23.42%

-9.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.25%

-4.25%

-13.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.92%

-4.20%

-16.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.06%

1.37%

+3.69%

Волатильность

Сравнение волатильности GCGIX и GSBFX

Goldman Sachs Large Cap Growth Insights Fund (GCGIX) имеет более высокую волатильность в 5.46% по сравнению с Goldman Sachs Income Builder Fund (GSBFX) с волатильностью 2.36%. Это указывает на то, что GCGIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GSBFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GCGIXGSBFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.46%

2.36%

+3.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.96%

4.02%

+7.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.89%

7.47%

+15.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.19%

7.36%

+14.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.48%

7.96%

+13.52%