PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GCGIX с SEEGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GCGIX с SEEGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Large Cap Growth Insights Fund (GCGIX) и JPMorgan Large Cap Growth Fund (SEEGX).

GCGIX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 1 мая 1997 г.. SEEGX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 28 февр. 1992 г..

Доходность

Сравнение доходности GCGIX и SEEGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Large Cap Growth Insights Fund (GCGIX) и JPMorgan Large Cap Growth Fund (SEEGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GCGIX и SEEGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GCGIX
Goldman Sachs Large Cap Growth Insights Fund		-11.07%15.51%53.44%37.56%-29.62%29.10%32.21%29.70%-4.58%29.75%
SEEGX
JPMorgan Large Cap Growth Fund		-8.55%14.08%35.14%34.62%-25.40%18.17%56.02%39.13%0.50%38.03%

Доходность по периодам

С начала года, GCGIX показывает доходность -11.07%, что значительно ниже, чем у SEEGX с доходностью -8.55%. За последние 10 лет акции GCGIX уступали акциям SEEGX по среднегодовой доходности: 16.15% против 17.94% соответственно.

GCGIX

1 день
3.80%
1 месяц
-5.74%
С начала года
-11.07%
6 месяцев
-10.76%
1 год
15.42%
3 года*
23.78%
5 лет*
13.52%
10 лет*
16.15%

SEEGX

1 день
3.47%
1 месяц
-4.89%
С начала года
-8.55%
6 месяцев
-10.48%
1 год
12.37%
3 года*
20.26%
5 лет*
10.43%
10 лет*
17.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs Large Cap Growth Insights Fund

JPMorgan Large Cap Growth Fund

Часто сравнивают с GCGIX:
GCGIX с VOOGCGIX с SPYGCGIX с SMHGCGIX с QQQGCGIX с SCHGGCGIX с stsexGCGIX с FGKFX
Часто сравнивают с SEEGX:
SEEGX с VFIAXSEEGX с VOOSEEGX с VUGSEEGX с SPYSEEGX с SFLNXSEEGX с VDADXSEEGX с APGYX

Сравнение комиссий GCGIX и SEEGX

GCGIX берет комиссию в 0.54%, что меньше комиссии SEEGX в 0.69%.

SEEGX
JPMorgan Large Cap Growth Fund
GCGIX
Goldman Sachs Large Cap Growth Insights Fund

Доходность на риск

GCGIX vs. SEEGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GCGIX
Ранг доходности на риск GCGIX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GCGIX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GCGIX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GCGIX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GCGIX: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GCGIX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
SEEGX
Ранг доходности на риск SEEGX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEEGX: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEEGX: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEEGX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEEGX: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEEGX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GCGIX c SEEGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Large Cap Growth Insights Fund (GCGIX) и JPMorgan Large Cap Growth Fund (SEEGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GCGIXSEEGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.72

0.62

+0.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.19

1.03

+0.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.14

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.76

0.79

-0.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.61

2.40

+0.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GCGIX vs. SEEGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GCGIX на текущий момент составляет 0.72, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SEEGX равному 0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GCGIX и SEEGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GCGIXSEEGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

0.62

+0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.52

+0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

0.83

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.55

-0.12

Корреляция

Корреляция между GCGIX и SEEGX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GCGIX и SEEGX

Дивидендная доходность GCGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.43%, что меньше доходности SEEGX в 12.51%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GCGIX
Goldman Sachs Large Cap Growth Insights Fund		8.43%7.50%23.16%7.08%19.27%42.43%9.71%4.02%10.10%4.76%0.76%0.87%
SEEGX
JPMorgan Large Cap Growth Fund		12.51%11.44%2.00%0.12%3.42%14.92%5.27%12.85%15.97%14.79%9.88%4.49%

Просадки

Сравнение просадок GCGIX и SEEGX

Максимальная просадка GCGIX за все время составила -65.78%, что больше максимальной просадки SEEGX в -62.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GCGIX и SEEGX.

Загрузка...

Показатели просадок

GCGIXSEEGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.78%

-62.09%

-3.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.25%

-16.82%

-0.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.57%

-31.23%

-1.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.94%

-31.85%

-1.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.11%

-13.93%

-0.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.92%

-16.97%

-3.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.04%

5.55%

-0.51%

Волатильность

Сравнение волатильности GCGIX и SEEGX

Goldman Sachs Large Cap Growth Insights Fund (GCGIX) имеет более высокую волатильность в 6.81% по сравнению с JPMorgan Large Cap Growth Fund (SEEGX) с волатильностью 6.47%. Это указывает на то, что GCGIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SEEGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GCGIXSEEGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.81%

6.47%

+0.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.55%

12.54%

+0.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.15%

21.14%

+2.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.25%

20.26%

+1.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.51%

21.57%

-0.06%