Сравнение GCGIX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Large Cap Growth Insights Fund (GCGIX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
GCGIX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 1 мая 1997 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности GCGIX и VOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GCGIX и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GCGIX Goldman Sachs Large Cap Growth Insights Fund | -11.07% | 15.51% | 53.44% | 37.56% | -29.62% | 29.10% | 32.21% | 29.70% | -4.58% | 29.75% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -3.66% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 21.77% |
Доходность по периодам
С начала года, GCGIX показывает доходность -11.07%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции GCGIX превзошли акции VOO по среднегодовой доходности: 16.15% против 14.14% соответственно.
GCGIX
- 1 день
- 3.80%
- 1 месяц
- -5.74%
- С начала года
- -11.07%
- 6 месяцев
- -10.76%
- 1 год
- 15.42%
- 3 года*
- 23.78%
- 5 лет*
- 13.52%
- 10 лет*
- 16.15%
VOO
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -3.66%
- 6 месяцев
- -1.41%
- 1 год
- 18.17%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 11.93%
- 10 лет*
- 14.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GCGIX и VOO
GCGIX берет комиссию в 0.54%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Доходность на риск
GCGIX vs. VOO — Ранг доходности на риск
GCGIX
VOO
Сравнение GCGIX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Large Cap Growth Insights Fund (GCGIX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GCGIX | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.72 | 1.01 | -0.29 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.19 | 1.53 | -0.34 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.23 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.76 | 1.55 | -0.79 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.61 | 7.31 | -4.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GCGIX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 | 1.01 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 | 0.71 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 | 0.79 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.83 | -0.40 |
Корреляция
Корреляция между GCGIX и VOO составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GCGIX и VOO
Дивидендная доходность GCGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.43%, что больше доходности VOO в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GCGIX Goldman Sachs Large Cap Growth Insights Fund | 8.43% | 7.50% | 23.16% | 7.08% | 19.27% | 42.43% | 9.71% | 4.02% | 10.10% | 4.76% | 0.76% | 0.87% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.18% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок GCGIX и VOO
Максимальная просадка GCGIX за все время составила -65.78%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GCGIX и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| GCGIX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.78% | -33.99% | -31.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.25% | -11.98% | -5.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.57% | -24.52% | -8.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.94% | -33.99% | +1.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.11% | -5.55% | -8.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.92% | -3.72% | -17.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.04% | 2.55% | +2.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности GCGIX и VOO
Goldman Sachs Large Cap Growth Insights Fund (GCGIX) имеет более высокую волатильность в 6.81% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что GCGIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GCGIX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.81% | 5.34% | +1.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.55% | 9.47% | +3.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.15% | 18.11% | +5.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.25% | 16.82% | +5.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.51% | 17.99% | +3.52% |