Сравнение GCGIX с QQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Large Cap Growth Insights Fund (GCGIX) и Invesco QQQ ETF (QQQ).
GCGIX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 1 мая 1997 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г..
Доходность
Сравнение доходности GCGIX и QQQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GCGIX и QQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GCGIX Goldman Sachs Large Cap Growth Insights Fund | -11.07% | 15.51% | 53.44% | 37.56% | -29.62% | 29.10% | 32.21% | 29.70% | -4.58% | 29.75% |
QQQ Invesco QQQ ETF | -4.76% | 20.77% | 25.58% | 54.86% | -32.58% | 27.42% | 48.62% | 38.96% | -0.13% | 32.66% |
Доходность по периодам
С начала года, GCGIX показывает доходность -11.07%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью -4.76%. За последние 10 лет акции GCGIX уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 16.15% против 18.99% соответственно.
GCGIX
- 1 день
- 3.80%
- 1 месяц
- -5.74%
- С начала года
- -11.07%
- 6 месяцев
- -10.76%
- 1 год
- 15.42%
- 3 года*
- 23.78%
- 5 лет*
- 13.52%
- 10 лет*
- 16.15%
QQQ
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- -3.79%
- С начала года
- -4.76%
- 6 месяцев
- -2.89%
- 1 год
- 24.21%
- 3 года*
- 22.83%
- 5 лет*
- 13.16%
- 10 лет*
- 18.99%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GCGIX и QQQ
GCGIX берет комиссию в 0.54%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.18%.
Доходность на риск
GCGIX vs. QQQ — Ранг доходности на риск
GCGIX
QQQ
Сравнение GCGIX c QQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Large Cap Growth Insights Fund (GCGIX) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GCGIX | QQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.72 | 1.07 | -0.36 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.19 | 1.66 | -0.47 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.24 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.76 | 2.00 | -1.24 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.61 | 7.32 | -4.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GCGIX | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 | 1.07 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 | 0.59 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 | 0.86 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.38 | +0.06 |
Корреляция
Корреляция между GCGIX и QQQ составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GCGIX и QQQ
Дивидендная доходность GCGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.43%, что больше доходности QQQ в 0.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GCGIX Goldman Sachs Large Cap Growth Insights Fund | 8.43% | 7.50% | 23.16% | 7.08% | 19.27% | 42.43% | 9.71% | 4.02% | 10.10% | 4.76% | 0.76% | 0.87% |
QQQ Invesco QQQ ETF | 0.48% | 0.45% | 0.56% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% |
Просадки
Сравнение просадок GCGIX и QQQ
Максимальная просадка GCGIX за все время составила -65.78%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GCGIX и QQQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| GCGIX | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.78% | -82.97% | +17.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.25% | -12.62% | -4.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.57% | -35.12% | +2.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.94% | -35.12% | +2.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.11% | -7.86% | -6.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.92% | -32.99% | +12.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.04% | 3.44% | +1.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности GCGIX и QQQ
Goldman Sachs Large Cap Growth Insights Fund (GCGIX) и Invesco QQQ ETF (QQQ) имеют волатильность 6.81% и 6.61% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GCGIX | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.81% | 6.61% | +0.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.55% | 12.82% | -0.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.15% | 22.70% | +0.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.25% | 22.38% | -0.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.51% | 22.25% | -0.74% |