PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GCGIX с SCHG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GCGIX с SCHG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Large Cap Growth Insights Fund (GCGIX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG).

GCGIX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 1 мая 1997 г.. SCHG - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Index. Фонд был запущен 11 дек. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности GCGIX и SCHG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Large Cap Growth Insights Fund (GCGIX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GCGIX и SCHG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GCGIX
Goldman Sachs Large Cap Growth Insights Fund		-11.07%15.51%53.44%37.56%-29.62%29.10%32.21%29.70%-4.58%29.75%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		-9.73%17.50%34.95%50.10%-31.80%28.11%39.14%36.02%-1.36%28.05%

Доходность по периодам

С начала года, GCGIX показывает доходность -11.07%, что значительно ниже, чем у SCHG с доходностью -9.73%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции GCGIX имеют среднегодовую доходность 16.15%, а акции SCHG немного впереди с 16.95%.

GCGIX

1 день
3.80%
1 месяц
-5.74%
С начала года
-11.07%
6 месяцев
-10.76%
1 год
15.42%
3 года*
23.78%
5 лет*
13.52%
10 лет*
16.15%

SCHG

1 день
0.96%
1 месяц
-4.46%
С начала года
-9.73%
6 месяцев
-8.15%
1 год
17.00%
3 года*
22.30%
5 лет*
12.76%
10 лет*
16.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs Large Cap Growth Insights Fund

Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF

Часто сравнивают с GCGIX:
GCGIX с VOOGCGIX с SPYGCGIX с SMHGCGIX с QQQGCGIX с SEEGXGCGIX с stsexGCGIX с FGKFX
Часто сравнивают с SCHG:
SCHG с SCHDSCHG с QQQMSCHG с VUGSCHG с VOOSCHG с QQQSCHG с SPMOSCHG с SPYG

Сравнение комиссий GCGIX и SCHG

GCGIX берет комиссию в 0.54%, что несколько больше комиссии SCHG в 0.04%.

GCGIX
Goldman Sachs Large Cap Growth Insights Fund
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF

Доходность на риск

GCGIX vs. SCHG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GCGIX
Ранг доходности на риск GCGIX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GCGIX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GCGIX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GCGIX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GCGIX: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GCGIX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
SCHG
Ранг доходности на риск SCHG: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHG: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHG: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHG: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHG: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHG: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GCGIX c SCHG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Large Cap Growth Insights Fund (GCGIX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GCGIXSCHGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.72

0.76

-0.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.19

1.24

-0.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.17

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.76

1.09

-0.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.61

3.71

-1.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GCGIX vs. SCHG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GCGIX на текущий момент составляет 0.72, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHG равному 0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GCGIX и SCHG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GCGIXSCHGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

0.76

-0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.57

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

0.79

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.79

-0.36

Корреляция

Корреляция между GCGIX и SCHG составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GCGIX и SCHG

Дивидендная доходность GCGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.43%, что больше доходности SCHG в 0.43%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GCGIX
Goldman Sachs Large Cap Growth Insights Fund		8.43%7.50%23.16%7.08%19.27%42.43%9.71%4.02%10.10%4.76%0.76%0.87%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		0.43%0.36%0.39%0.46%0.55%0.42%0.52%0.82%1.27%1.01%1.04%1.22%

Просадки

Сравнение просадок GCGIX и SCHG

Максимальная просадка GCGIX за все время составила -65.78%, что больше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GCGIX и SCHG.

Загрузка...

Показатели просадок

GCGIXSCHGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.78%

-34.59%

-31.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.25%

-16.41%

-0.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.57%

-34.59%

+2.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.94%

-34.59%

+1.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.11%

-12.51%

-1.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.92%

-5.22%

-15.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.04%

4.84%

+0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности GCGIX и SCHG

Goldman Sachs Large Cap Growth Insights Fund (GCGIX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) имеют волатильность 6.81% и 6.77% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GCGIXSCHGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.81%

6.77%

+0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.55%

12.54%

+0.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.15%

22.45%

+0.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.25%

22.31%

-0.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.51%

21.51%

0.00%